Função de fundos de reboque (patrimônio líquido) - alguém já se deparou com algum já feito? - página 3
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Depois, o autor diz sobre as paradas de trilha no patrimônio, e Combat diz que pára para o traseiro - dê-lhes fichas. Em resumo, o campo inimigo é uma bagunça :)
"Guerra é guerra, jantar é rotina..."
Agora é hora do almoço... :))) e isso significa paz...
*
Antes de mais nada, "trailing stops", ou mais precisamente "trailing stops" refere-se a certos
momentos de negociação quando é ineficiente usar o regular para cada posição na cesta.
E quando você precisa dele, especialmente para posições independentes, o pessoal t-c vai a toda velocidade...
Portanto, não faça de mim um 'inimigo dos t-c's'... :))) é a conclusão errada para a pergunta.
*
Se você abordar formalmente a questão do autor, você pode adivinhar muitas coisas para ele...
Por exemplo, ele precisa dele para controlar os investimentos que são mantidos em confiança.
Em geral, ele sabe melhor o que quer... ;)
*
Eu só estava viciado na semelhança do que eu mesmo estou interessado e preciso...
Como descrevi acima para negociar "pacotes" (carteiras, cestas) em ru-share.
As promessas lá são miseráveis, por isso foi escolhida a tática mais estável, embora com uma pequena porcentagem.
negociando em ações mistas por setores, por exemplo, bancos, gasprom e empresas petrolíferas com algumas telecomunicações
*
Portanto, abrindo uma dúzia ou duas ou três posições, é difícil escolher o nível t-c para cada uma delas.
Um requer 20, o outro 200, o terceiro se move como um ventilador para frente e para trás.
Além do agravamento da situação pela falta de t-cs padrão, e o uso de autoescrita
não é possível por causa de paradas de arrasto com um único nível para todas as posições,
o que, infelizmente, não é adequado pelas razões acima.
Portanto, a próxima solução lógica é usar a rede de arrasto com fins lucrativos ou a rede de arrasto com fins lucrativos que é quase a mesma...
*
...
Para o rastreamento de equidade, você pode usar o princípio de varredura de posição, como neste roteiro, para calcular o nível de breakeven. Não minha, eu a roubei em algum lugar, que o autor me perdoe.
Não, eu não chamei ninguém de inimigo. Foi apenas uma brincadeira para apimentar a prosa.
Caso contrário, entendi seu ponto de vista. No entanto, estou confuso por um ponto: parece que você negocia por patrimônio da carteira, mas não pelos instrumentos incluídos nela. É mais fácil prever o patrimônio de uma carteira constituída por dezenas de instrumentos do que de instrumentos individuais?
Não, eu não chamei ninguém de inimigo. Foi apenas uma brincadeira para apimentar a prosa.
Caso contrário, entendi seu ponto de vista. Mas estou confuso por um ponto: parece que você negocia sobre o patrimônio da carteira, não sobre os instrumentos incluídos nela. Não é mais fácil prever o patrimônio de uma carteira constituída por dezenas de instrumentos do que de instrumentos individuais?
Estou vendo... ;)
*
Quanto à idéia de "equidade comercial", foi notado há muito tempo que a "abertura
de muitos instrumentos, muitas vezes apareceram "ilhas de lucro" com uma boa %.
Queria fechá-las todas de uma vez... mas o sapo continuava dizendo: ainda não, ainda não
Depois perdi o controle, porque não me sentava a olhar para o monitor durante horas, e...
Apanhar um alce gordo... amaldiçoando-me a mim mesmo, você poderia ter fechado sobre ele...
*
E colocar esse controle em um milagre mecânico
que não conhece a palavra ganância só vencerá esta batalha.
Com toda a seriedade, basta automatizar o processo para obter a máxima eficiência.
*
Quanto à previsão...
Erm... há uma abordagem ligeiramente diferente para a construção de carteiras...
Um portfólio clássico tende a ser construído a longo prazo e é mais um investimento do que uma especulação,
e há mais pontos do que o comércio intradiário ou de alguns dias, no máximo.
A base para a abordagem sugerida é: uma variedade de instrumentos
*
A propósito, o mesmo pode ser visto em moedas e em pares de moedas+futuros
*
É mais informativo, é claro, se você usar uma demonstração...
experimente ;))))
o autor quis dizer o oposto quando a equidade subiu muito rápido da linha de equilíbrio
para fazer as paradas para o Breakeven
Se eu estiver lendo a mente do autor corretamente.
) A rede de arrasto equânime funciona apenas por ganância, como aquele Khokhol da anedota a quem foi dito para tomar o máximo de terra que pudesse, então ele subiu em seu cavalo, galopou e galopou, galopou e galopou, o cavalo correu, correu e galopou, caiu, rastejou e galopou, rastejou e galopou, cansado de galopar, tirou o chapéu, jogou-o e disse: "...e oceanos aos tomates!" :)))
Como regra geral, a equidade sobe muito rapidamente no meio de um movimento, mas também retrocede muito rapidamente, e é aqui que se gostaria de ligar uma loja, fazer o máximo do movimento e fechar tudo em paz.
você entende que pode usar paradas não só para assumir perdas, mas também para proteger os lucros
Você também pode aumentar o capital próprio ;) acontece que você pode fazer muito com paradas :)
acho que era isto que o autor queria dizer
alguns TS têm saltos de equidade da linha de saldo
Se você tiver um indicador, você pode tentar usá-lo para alcançar o ponto de equilíbrio, pelo menos.
Quanto aos parâmetros de descanso que você tem estelepa incorretamente) sobre o breakeven, eu não estou no breakeven, eu não preciso dele, é inútil, como Roman corretamente disse - é maligno :)
Não, não tem. O próprio autor disse que sua religião não permite que ele utilize paradas padrão.
Parece que sim :)
Eu, como ateu de nascimento soviético, a religião me permite fazer tudo, mas TC me proíbe, porque os pés estão comprometidos, cumprem claramente seu propósito e não há necessidade de interferir com eles, eles estão trabalhando e lidam perfeitamente com sua tarefa.
Mas "virtual" pára por equidade, por favor. Eu sou um slowpoke, mas não vejo a diferença. Quer você feche com paradas regulares ou virtuais, o resultado é o mesmo.
Não se trata de retardo, você não é retardado, acredite, você não vai entender a diferença, porque você não tem os dados de entrada para vê-la.
Depois, o autor diz sobre as paradas de trilha no patrimônio, e Combat diz que pára para o traseiro - dê tees. Em resumo, o campo inimigo está em desordem :)
Bem ... Eu não conheço Kombat TC, talvez ele tenha exagerado com paradas no * rabo, e talvez não :) quem sabe
E tenho certeza de que fodi as etiquetas, não há metas, é tudo para o bem do mal, IMHO :)
O pensamento geral do autor é bastante claro, mas, como eu disse, não o vejo como uma base racional. O autor gostaria de economizar seu lucro e sair do mercado quando o capital próprio tiver aumentado, digamos, 20% no início e depois começou a diminuir para 10%. Portanto, a parada virtual foi de 10%. Sim, ganhamos 10% e estamos nos regozijando.
Oh, Roman, isso é o que o pensamento do autor não é claro para você :) não-tão-entendido.
Estou interessado na pesca de arrasto depois de 150-200%. (é tudo demo, calma, real na próxima semana, de acordo com o sinal).
Mas novamente, por que o TS não fechou com paradas padrão? Se não fechou, isso significa que a análise de mercado implicou na possibilidade de alguns desenvolvimentos desfavoráveis a curto prazo. As paradas são as paradas para sair do mercado, se for óbvio que a hipótese de trabalho sobre suas condições não é correta. E se não fosse uma parada virtual, o mercado teria se assustado um pouco com uma rechaçada e teria subido. As paradas regulares teriam realizado seu trabalho perfeitamente, mas a parada virtual teria mordido todos os lucros. Então, você pode adivinhar o que seria melhor.
Se eu não vou me repetir, vou deixá-lo em paz, eles fazem seu trabalho corretamente, as paradas são boas não só para a retirada, mas também para a entrada, etc.
E em relação ao "por que o TC..." e assim por diante no texto - não lhe compete fazer o que não deve e o que deve fazer - ela está bem :)
"Guerra é guerra, jantar é rotina..."
Está na hora do almoço agora... :))) e isso significa paz...
*
Antes de mais nada, "trailing stops", ou mais precisamente "trailing stops" refere-se a certos
momentos de negociação quando é ineficiente usar uma parada regular em cada posição na cesta.
Bem, o *mas* está resolvido, então é bom :)
Sim, as paradas regulares são realmente fodidas, pois usá-las em todas as posições da cesta pode ser não só ineficiente, mas mortal em geral, para mim e para o meu TS
Não há necessidade de adivinhar nada para o autor, ele consegue adivinhar por si mesmo :))
Por exemplo, ele precisa dele para controlar os investimentos que estão sob gestão fiduciária.
Em geral, ele sabe melhor o que quer... ;)
Combater, vou pensar em dois ou três meses sobre isso, DU... lindas cartas, e até em inglês - IBO :) mas talvez nem pense que ... ;) Quero dizer, nem vou pensar nisso :))
Realmente tudo trivial - eu preciso disso, como disse corretamente o camarada Kombat :)
A sério, basta automatizar o processo para ser o mais eficiente possível.
ZS: Em geral, arejando o corpo hoje em dia na natureza, achei que seria bom fazer trall by equity trendline, e parafusar algo mais nele...
Para o rastreamento de equidade, você pode usar o princípio de varredura de posição como neste script para calcular o nível de equilíbrio. Não minha, roubei-a em algum lugar, que o autor me perdoe.
Obrigado, Sergey, mas não é muito adequado.
...( Na verdade, eu só estava interessado em uma função de arrasto de fundos pronto se alguém tiver uma, mas parece que sou mais uma vez o primeiro a precisar de algo fora da estrutura convencional/ carimbos/clássicos de comércio de mercado etc.)
...
Aqui está um olhar, pode funcionar.
Dê uma olhada nisso, pode funcionar.
Com certeza darei uma olhada, obrigado.
ZS: era disto que eu estava falando, de "no sopro do movimento", e em tais momentos é bom ter um trall à mão...
Como isso acabou, eu me pergunto?