Você pode me dizer quais sistemas comerciais alguém conhece? Estou farto de metatrader! - página 11

 
Prival >> :

1 Errado, já se está trabalhando para introduzir um tumbler na MT. http://www.procapital.ru/showthread.php?t=13075&page=8

2. A confiabilidade é, antes de tudo, onde o dinheiro é mantido. Banco e CD têm graus de confiabilidade completamente diferentes.

3 Não estou discutindo, apenas tentei dar exemplos de soluções mais bem sucedidas para outras plataformas. E eu gostaria muito que os bancos e as bolsas começassem a usar a MT. Penso que haverá problemas, porque as instituições financeiras sérias não utilizarão software com código fechado (e desconhecido para elas) para administrar seus fundos.

Por que um código fechado deve ser assustador!

Os bancos e não apenas, estão usando muitos WINDWOS que tem um código secreto!

 
Mathemat писал(а) >>

Seryoga (Prival), há aqui alguns Kagi (ou Renko?) de boa aparência. Não estou pedindo um link para um corretor. Não posso acreditar que sejam tão bonitas. Há um bug no algoritmo que os torna tão bonitos.

estranho meu posto foi apagado )))). Há um histórico de carrapatos aí, então tudo se constrói corretamente.

 
timbo писал(а) >>

Outras plataformas não são uma discussão de VCs, ou seja, não podem cair sob a proibição. Estes são novos horizontes de melhoria para a mesma MT. Traga-os para cá.

Acontece que você não pode. Eliminado. E eu tentei escrever. Que pena.

 
Prival >>:Há lá um histórico de carrapatos para que tudo seja construído corretamente

A estatística do fluxo de carrapatos, mesmo que fosse Bernoullian, não mais permitiria que tal beleza fosse desenhada de forma realista (redesenhada). Na realidade, é não-bernoulliano com a freqüência da menor série como <1,-1> muito superestimada em relação ao Bernoulliano. Uma série tão longa de "barras" na mesma direção que no seu desenho é extremamente improvável.

Veja aqui. É verdade, é um Renko. Mas o indicador está errado, está com saldo negativo. Realisticamente, não será tão bonito.

 
Mathemat писал(а) >>

As estatísticas do fluxo do tic-tac, mesmo que fossem Bernoullianas, não permitiriam mais que tal beleza fosse desenhada de forma realista (redesenhada). Na realidade, é não-bernoulliano com a freqüência da menor série como <1,-1> muito superestimada em relação ao Bernoulliano. Uma série tão longa de "barras" na mesma direção que no seu desenho é extremamente improvável.

Veja aqui. É verdade, é um Renko. Mas o indicador está errado, está com saldo negativo. Realisticamente, não será tão bonito assim.

Você está errado. Ela não pode ser implementada em MT. Bernalis não tem nada a ver com isso. Há um fluxo de carrapatos. Está disponível, tanto o histórico como os dados recebidos. Se um tique passou de 10 pontos para cima (ou para baixo), construímos uma barra e começamos uma nova. Até que os pontos N sejam passados (10 no meu exemplo), a barra não começará. Se houvesse uma lacuna de 100 pips, ela abriria uma barra de 100/N. Se a história não mudar, ela não irá se rebater.

 

Sergey, analise o algoritmo do indicador do Collector's Renko, é simples. Ali na história, as barras de reneko-bars são construídas sobre o final da barra no gráfico comercial. Este não é um algoritmo correto porque o movimento de preços é modelado como um movimento linear dentro de uma barra. Este é muito raramente o caso.

Exemplo: se você tomar uma diária, e o Renko for 10 pips, se você tiver um dia de tendência em algum lugar por volta do final de outubro de 2008, você pode conseguir 40 barras de Renko em uma direção (movimento inacreditável). A realidade nunca será assim (um movimento de 400 pips sem um único pullback de mais de 10 pips não acontece). As lacunas não têm nada a ver com isso.

 
Mathemat писал(а) >>

Sergey, analise o algoritmo do indicador Renko do Collector, é simples. As barras da Renco sobre a história são construídas ao final da barra no gráfico comercial. Este não é um algoritmo correto porque o movimento de preços é modelado como um movimento linear dentro de uma barra. Este é muito raramente o caso.

Exemplo: Se você comprar um Renko diariamente e o Renko tiver 10 pips, se a tendência fosse em algum lugar por volta do final de outubro de 2008, você pode conseguir 40 barras de Renko em uma direção. Realisticamente, nunca será assim. As lacunas não têm nada a ver com isso.

Alexei novamente. É lá que os carrapatos são armazenados. Eu pego os carrapatos e formo tudo deles. Não posso fazer isso na MT porque tenho que reconstruir carrapatos de barras e modelá-los linearmente, não linearmente, não importa.

A base não é um daley (bar), mas carrapatos. Tudo se constrói lidando corretamente com carrapatos. Veja o posto

 
Prival >>: A base não é um daley(bar), mas um tick.

É claro que concordo, Sergey (acabei de apontar a incorreção do algoritmo indicador do Codabase). Em MT eu tenho o mínimo de discrição da história disponível - minutos. Eles são suficientes para construir Renko mais ou menos correta. OK, eu vou ver o correio, obrigado.

 
Prival писал(а) >>

1 Errado, já se está trabalhando para introduzir um tumbler na MT. http://www.procapital.ru/showthread.php?t=13075&page=8

2. Confiabilidade é, antes de tudo, onde o dinheiro é armazenado. Banco e CD têm graus de confiabilidade completamente diferentes.

3 Não estou discutindo, apenas tentei dar exemplos de soluções mais bem sucedidas para outras plataformas. E eu gostaria muito que os bancos e as bolsas começassem a usar a MT. Penso que haverá problemas, porque as instituições financeiras sérias não utilizarão software com código fechado (e desconhecido para elas) para administrar seus fundos.

1. 1. Algumas empresas ambiciosas podem dirigir (e dirigir) qualquer coisa.

Mas a questão de como encher o copo permanece em aberto para eles. ;)))))

(estamos falando de forex e eu suponho que a maioria dos CFD's)

2. É claro que eles são diferentes... é que, no contexto, era uma questão de bancos,

e eu estava apenas mencionando o fato de que os bancos também usam MTs. Portanto, o fluxo de fundos é diferente.

Se houver dúvidas: utilizamos um banco, não há dúvidas ou há um risco, então lidar ... tudo é simples ...

3. As instituições financeiras sérias e não tão sérias são mais propensas a ler suas regras internas,

As instituições financeiras sérias e não tão sérias são mais propensas a ler suas regras internas, que nem sequer estão escritas em tudo, então vamos tomar isso como um axioma: não permitido, mas também não proibido - no jardim!

Vamos ficar de lado, e depois veremos...

Ou a exigência de utilizar apenas software produzido domesticamente, por exemplo.

Portos! E nem todos podem ser usados... Li uma vez sobre isso...

*

Bem, e fatores como o hábito e o "trabalho para software".

Fin.instituição: funciona e ok...

Os softwares também não têm o desejo de se afastar da manutenção. Para sempre.

;) Enquanto o banco estiver de pé e o software estiver trabalhando lá, o desenvolvedor Hitrine está feliz e cheio...

 
O MT5 já tem tumblers há algum tempo, basta esperar um pouco.
Razão: