Prevendo o futuro com as transformações de Fourier - página 6
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Não vejo nenhum interesse neste tópico. Um par de pessoas provavelmente estão observando e pronto.
Bem, isso é culpa minha. Iniciou a linha com pressupostos vagos e indicadores incompletos.
Vou ter que consertar isso. Vou começar com a teoria.
Por futuro, queremos dizer pelo menos um palpite de para onde o preço irá.
Não se pode prever o futuro usando as rápidas transformações de Fourier.
Você pode fazê-lo com transformadas normais de Fourier se ajustar o comprimento da janela e a inclinação.
o comprimento da janela e a inclinação.
No final, cheguei à conclusão de que Fourier não é nosso amigo neste negócio.
Decidi usar algo como uma subjanela com uma janela senoidal e cosseno
que ocupa um determinado número de períodos naquela subjanela. Portanto, escaneamos todas as subjanelas
começando com um comprimento mínimo até um determinado comprimento (as subjanelas começam com um comprimento finito
A subjanela começa no final dos tempos e volta no tempo), e usa esses dados para construir um periodograma e um phasograma.
Os máximos no periodograma são usados para identificar os períodos correspondentes e plotá-los no gráfico.
no gráfico, estendendo as flutuações para o futuro.
Leve seu tempo. Termine o que você começou :)
Você mesmo escreveu anteriormente que o preço atinge o nível previsto, mas não se sabe quando atingirá.
E se você tentar pegar um zig-zag (mas apenas Hi-Lo - já existe tops inalterados) e tentar prever o próximo top por incremento de tops ZZ e quando ele aparecerá - por incremento de tempo entre tops? E os sostopes nesta situação são mais simples......
Um pouco de prática
Aqui está a nova versão do indicador. Difere do antigo
)Leituras humanas
)Correção de muitos bugs
)Melhoria de muitos algoritmos
)e, o mais importante, o destaque de períodos agora pode ser feito tanto automaticamente quanto no modo manual
.
Como usar:
)Anexamos PF_1_MAIN, e tudo já está funcionando em modo automático.
O comprimento da janela pode ser ajustado pelo estiramento apareceu canal de regressão
)Anexamos PF_2_ANALYSIS, agora você pode adicionar freqüências manualmente -
arrastar e soltar scripts ao máximo -
PF_ADD para adicionar a freqüência apropriada
PF_DEL para removê-la
A atualização ocorrerá somente no próximo tick ou se você pressionar refresh.
A respectiva alta local será pesquisada e
será adicionado ou excluído.
)anexar PF_3_WIEV - este indicador traça as flutuações que foram encontradas
automática ou manualmente, individualmente, a fim de avaliar visualmente
o tipo de máximo que encontramos.
Os dados de entrada têm apenas o primeiro indicador, os outros recebem o que precisam
das variáveis globais
extern int Lenght=560;// Define o tamanho da janela
extern int Period_count=2;// Define o número de períodos que estamos procurando na sub janela
extern int InPast=0;// Trabalho em barras passadas, para avaliar a previsão, comoNo testador de estratégia este indicador não funciona
extern int Futur=100; // Para quantas barras para fazer a previsão
extern int iMAperiod=0; // Quanto mais suave, é possível aumentar, quando há lacunas no gráfico
extern int PeriodStep=10; // Dois máximos locais localizados mais próximos um do outro que PeriodStep - são considerados como um
Em um par de moedas e intervalo de tempo, você pode colocar apenas uma cópia dos indicadores (exceto PF_3_WIEV)
Você mesmo já escreveu antes que o preço atinja o nível previsto, mas não há como saber quando isso acontecerá.
Eu não escrevi isso.
Foi o ANG3110 que escreveu sobre seu indicador
O meu é mais geral.
Existe alguma maneira de tornar as arrays globais?
Não tenho certeza do que você precisa, mas quando você precisa salvar muitos dados e depois lê-los novamente, é mais fácil usar a escrita em um arquivo intermediário, por exemplo:
int handle=FileOpen("Test.dat",FILE_BIN|FILE_WRITE);
FileWriteArray(handle,arr,0,Narr);
E depois leia novamente de outro programa:
int handle=FileOpen("Test.dat",FILE_BIN|FILE_READ);
FileReadArray(handle,arr,0,Narr);
Favor consultar a Ajuda MT4 para mais detalhes.
Eu estava procurando por algo como FileWriteArray
mas eu já o implementei sem ele - não é bom escrever em disco a cada tick
Os direitos de acesso devem ser distribuídos entre os indicadores...
é mais fácil de recalcular e agora os cálculos são mais econômicos
Até agora, a previsão do EURUSD está confirmada.
Somente na GBPJPG o terminal fica pendurado por 5 minutos.
m_keeper
Acho que você o achará útil. Faça uma leitura. Não pense que não é interessante. Pelo contrário. Falando por mim, ele (o ramo) leu cuidadosamente. E acho que muitos também o tratam com cuidado e não inundam. Manter o ramo.
Concordo com Prival.
Uma pequena observação sem princípios - ao renderizar em PF_3_Wiev, as formas de onda podem se estender para fora da janela. Não muito conveniente
m_keeper
... Não pense que o ramo não é interessante. Pelo contrário. Falando por mim, ele (o ramo) leu cuidadosamente. E penso que muitos também o tratam com cuidado e não se precipitam. Manter o ramo.
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m_keeper
... Não pense que o ramo não é interessante. Pelo contrário. Falando por mim, ele (o ramo) leu cuidadosamente. E eu acho que muitos também o tratam com cuidado e não se precipitam. Manter o ramo.
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+2. Acompanho-a com grande interesse.
P.S. http://dsp-book.narod.ru/books.html Consegui o link na aranha. Muita literatura sobre DSP (isto sou eu, por exemplo, que não estou no assunto, mas que estou interessado). :))