Não é assunto do Mashka! - página 10
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Vamos lá!
Vamos começar testando sua máquina no processo Wiener. E Deus não permita que comece a prever!!!
Abaixo estão dois arquivos, cada um contendo ruído branco integrado. Os vetores têm 1000 amostras de comprimento, são obtidos através do corte em meio vetor de 2000 amostras de comprimento. Você deve treinar seu sistema no primeiro vetor usando qualquer algoritmo e dar uma previsão para cada barra do segundo vetor. Você pode adaptar seu algoritmo em cada barra do segundo vetor. O vetor de predição resultante deve ter naturalmente 1000 amostras de comprimento e estar disponível para análise. Vamos falar mais sobre o método de análise de previsão.
Seryoga, eu não tenho NS, eu tenho o método de Burg, que por sinal, funciona muito melhor que sua rede de neutrões XXXXXX (há um palavrão). Eu não preciso de seus arquivos esterilizados. Você deve estar totalmente obcecado com estas NS.
Basta me dar UM arquivo grande, de pelo menos 2000 em tamanho, e IDENTIFICAR (escrever) a área a ser testada com a história que eu quero. Eu preciso de um histórico de cerca de 1000 amostras (mínimo 500) e não preciso de uma amostra de treinamento. Por exemplo, você coloca para fora um arquivo com 10.000 amostras. Ao acaso, mas levando em conta a história que eu preciso, você diz que a seção testada começa no número de referência 7000 e termina no número de referência 8000. Por índices, serão realmente 1001 contagens, teremos apenas que decidir qual delas incluiremos e qual não incluiremos (estou usando ORIGIN=0).
E então vamos começar :o)
Для начала испытаем твою машину на Винеровском процессе. И не дай бог она начнёт предсказывать!!!
Sua teimosia me surpreende, eu nem sei como explicar, que o que você gera é o mesmo processo Wiener (GP), pois eu sou bailarina. Seryoga, aviso-o imediatamente, não há erro em meu modelo, portanto, prepare-se para desfrutar de boas previsões. Em resumo, seu PE não é um critério desse tipo, embora ... veremos.
:о)))
Espere um minuto, espere um minuto.
Um arquivo com um vetor 1000 amostras é suficientemente longo para que você possa trabalhar? Se assim for, pegue o nº 2 e não mexa com minha cabeça.
Faça o que quiser com ele, mas não me fale sobre ele e me dê uma previsão para TODAS as leituras. É isso aí.
Se a previsão da 1ª contagem for necessária (bem, pense em quê), então tire-a do arquivo número 1 precisamente para este fim, ela está lá!
Sergey, já chega de conversa, dê à luz!
Fantástico. Seryoga, é claro, não vou mexer com sua cabeça, vou apenas citar os postes com o que eu acho que são frases destacadas importantes para não sobrecarregar sua rede neural:
...
Basta me dar UM arquivo grande, de pelo menos 2000 em tamanho, e IDENTIFICAR (escrever) a área a ser testada com a história que eu quero. Eu preciso de um histórico de cerca de 1000 amostras (mínimo 500) e não preciso de uma amostra de treinamento. Por exemplo, você coloca para fora um arquivo com 10.000 amostras. Ao acaso, mas levando em conta a história que eu preciso, você diz que a seção testada começa no número de referência 7000 e termina no número de referência 8000. Por índices serão realmente 1001 contagens, você só terá que decidir qual dos fundos incluímos e quais não incluímos (uso ORIGIN=0).
...
Espere, espere, espere.
Um arquivo vetorial com 1000 amostras é suficientemente longo para seu trabalho? Se sim, pegue o nº 2 e não mexa com minha cabeça.
Faça o que quiser com ele, mas não me fale sobre ele e me dê uma previsão para TODAS as leituras. É isso aí.
... ...e não mexa com minha cabeça.
Não, você não pode!!! Não vou interrompê-lo, Preciso primeiro deste teste e o farei no EURUSD, e publicarei os resultados. E você pode se divertir com seu processo Wiener por conta própria e não me venha com tretas - basta sentar ali e colá-lo você mesmo. Isso é tudo. :о)
Bem, é assim que é.
Bem, tudo é tão tudo.
você foi o primeiro a escrever "tudo" :o)))
Haverá um resultado dentro de alguns dias. Teremos que dividir o cálculo em duas partes (por 2 noites).
Eu olho para você, Seryoga, e me regozijo ;)
O sussurro veio para trabalhar na fábrica:
- Eu preciso de um nazdak!
Mestre:
- Você tem um monte de corretores! ....
grasn
Terceira Seryoga, você poderia elaborar sobre o método Berg (o que é e como se mistura com o quê). Eu conheço o método de Berg. Desdobre este método. Para que não se trate de uma caixa preta. Obrigado.
grasn
Terceira Seryoga, você poderia elaborar sobre o método Berg (o que é e como se mistura com o quê). Eu conheço o método de Berg. Desdobre este método. Para que não se trate de uma caixa preta. Obrigado.
Depende de onde calcular o pessoal de :o)
Burg - isso é correto (seus trabalhos são indicados) Teoricamente você deve estar familiarizado com este método, ele está conectado com a teoria dos filtros e modificações deste método são usadas em alguns filtros adaptativos inteligentes. Em anexo, tudo o que pude encontrar ainda.
PS: não examinou isso em detalhes. Eu realmente espero, que Northwind me ajude, mas ele desapareceu :o))) Ou você, Prival me ajudará a traduzi-lo em MQL ou pelo menos a recriá-lo em MathCAD. E você não precisa fazer isso, não é o meu modelo principal, é opcional. Heh, uma barra, três barras - você tem que pensar grande. Mas pode ser interessante entender o método em detalhes, novamente para filtragem adaptativa, podem surgir idéias úteis e tudo isso... :о)
IMPORTANTE:
Esteja avisado, esta função pode estar muito errada. Ou seja, você não receberá a "nuvem de erro" publicada anteriormente dentro de limites de 1-2 pontos, tudo depende da otimização dos parâmetros de entrada. Havia uma idéia, mas eu não conseguia colocá-la em prática, agora que a implementei...