Diálogo do autor. Alexander Smirnov. - página 25
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Sinto muito por me interpor em sua conversa. Que tal amarrar o valor do limiar a algumas funções? Por exemplo, ATR ou para o ângulo de inclinação de T3. Por assim dizer, vamos fazer um gatilho unilateral na direção da tendência. Atualmente estou trabalhando em como administrar a EMA para frente e para trás. Assim que eu fizer um papagaio, eu mesmo tentarei esta idéia.
Olá!
ANG3110 Você mencionou T3. Poderia, por favor, explicar melhor suas vantagens (qual é o truque) e de preferência em comparação com as outras.
Obrigado.
É muito simples. Fazemos um Expert Advisor que compraria e venderia completamente em uma mudança de direção da média móvel para a média oposta. Podemos adicionar um pequeno valor limite, 1-3 pontos às médias móveis para evitar que elas saltem, caso contrário, haverá muitos falsos positivos. Também adicionamos todos os tipos de indicadores (MA, EMA, LWMA, JMA, Regressão Linear-LR, regressão ponderada, regressão parabólica, DCT, sinos de regressão, cosines, logaritmos, família adaptativa, VIDYA, AMA, por Std, por impulso ou ângulo LR, LR mais alto-baixo, Parabólico, indicadores de Lag, indicadores de passos, rede neural de clusters, etc.п., e T3. E passe-o através do otimizador. Nesta experiência, o T3 dá os melhores resultados. Depois vem a LWMA, e depois a EMA. O resto é visivelmente pior. Esta experiência não é muito correta, como a adaptação, mas mostrará imediatamente, por exemplo, que Jurik é um trapaceiro, um exótico. E mostrará que determinar o estado do mercado a qualquer momento é muito mais valioso do que toda aquela filtragem e engomagem.
O T3 é essencialmente um EMA retirado de si mesmo seis vezes seguidas e resumido de acordo com uma certa lei com fatores de defasagem equilibrados. É por isso que ela tem uma suavidade tão alta.
selecionar qualquer algoritmo de suavização que eu queira dentre os disponíveis através de apenas uma função, e simplesmente mudar o número pelo qual este algoritmo é representado nesta função! Outra coisa é que para qualquer instrumento comercial
pode sempre haver um algoritmo de média preferível para qualquer período de teste!
selecionar qualquer algoritmo de suavização que eu queira dentre os disponíveis através de apenas uma função, e simplesmente mudar o número pelo qual este algoritmo é representado nesta função! Outra coisa é que para qualquer ferramenta comercial
pode sempre haver um algoritmo de média preferível para qualquer período de teste!
Bem, o que eu escrevi não é inventado. Verifiquei-o na semana passada no intervalo entre 01.10.2007 e a hora atual. Talvez você tenha testado em outras condições além daquelas que descrevi. Se você estiver interessado, posso postar os resultados ou testar os fundos. Eu testei especificamente o GBPUSD15 nos preços de abertura (para uma experiência rápida é bom o suficiente), nas cotações da Alpari.
E, em geral, fico surpreso com a declaração sobre a velocidade de escrita de EAs. Você conhece o potencial dos participantes neste tópico?
Aqui eu não fui preguiçoso e re-testei T3 e JMA.
JMA colocado (de GODZILLA).
As variações mais "adequadas".
Depo=10000. GBPUSD15 Alpari a preços de abertura. De 01.10.2007 a 07.02.2008
Os passes são otimizados pelo Risco como uma porcentagem de um depósito.
1-Risco=0 (somente no 1º lote); 2-Risco=10; 3-Risco=20; 4-Risco=30; 5-Risco=40; 6-Risco=50; MaxLots=15;
JMA
Não se pode dizer que seja uma pena.
T3
Mas o T3 detém o risco até 50% e até mais alto e o JMA apenas até 30.
Já chequei anteriormente outros dados históricos e pares de moedas e a imagem na relação JMA/T3, era mais ou menos a mesma, ainda um pouco melhor em relação ao T3.
para ANG3110
Pergunta - em que período foi testado o T3/JMA ?
Сейчас как раз разбираюсь с прогоном EMA туда-сюда.
Aqui eu não fui preguiçoso e re-testei T3 e JMA.
JMA colocado (de GODZILLA).
As variações mais "adequadas".
Depo=10000. GBPUSD15 Alpari a preços de abertura. De 01.10.2007 a 07.02.2008
Os passes são otimizados pelo Risco como uma porcentagem de um depósito.
1-Risco=0 (somente no 1º lote); 2-Risco=10; 3-Risco=20; 4-Risco=30; 5-Risco=40; 6-Risco=50; MaxLots=15;
JMA
Não posso dizer que seja uma pena.
T3
Mas o T3 mantém o risco em 50% e até mais alto e o JMA somente em 30.
Já chequei anteriormente outros dados históricos e pares de moedas e o quadro na relação JMA/T3, era mais ou menos o mesmo, ainda um pouco melhor em relação ao T3.
Escrevi o par de moedas GBPUSD15 - portanto, o período é naturalmente M15. Se estamos falando do período T3, então basta usar o otimizador, eu tenho o T3 de minha própria fabricação e é ligeiramente diferente do que está disponível na Internet. Não apenas o período é otimizado, mas também o b-coeficiente. O mesmo com a JMA, não sei que variante você pode ter.