FR H-Volatilidade - página 5
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Estou falando de uma curva que descreve uma função de densidade de probabilidade.
Quanto aos modelos AR de ordem diferente, os TCs construídos com base neles não se sobrepõem às comissões existentes :-(
A propósito, gostaria de compartilhar uma observação. Abaixo apresento um indicador que mostra as construções Cagi (linha vermelha) com um Zig-Zag que as gera (linha azul) em uma janela separada. Além disso, as construções não estão vinculadas a uma linha do tempo (degrau - borda). Pareceu-me que é mais fácil identificar as peculiaridades do comportamento da BP em termos de H+ ou H- arbitrabilidade.
Talvez faça sentido impor restrições sobre a aplicabilidade da estratégia Cagi-. Isto aumentará o número de passagens lucrativas e, consequentemente, o excesso de arbitragem sobre o valor da transação.
P.S. O indicador está cru!
Sergey, não entendo nem um pouco.
for (i=Start; i>=0; i--) { hh[i]=Bid; YY[i]=Bid; XX[i]=0; }Nesta linha você atribui o valor atual de Licitação a todos os elementos de arrays hh, YY ? Mesmo se assim for, continua sendo incorreto. O tamanho dessas matrizes é 5000 e Start=10000.
Você pode apenas explicar em palavras o que ele faz?
A propósito, o que é interessante de um ponto de vista de arbitragem? Confesso que sou completamente inculto a este respeito. Não consigo imaginar que meios de estatística podem ser úteis para a arbitragem. Ou você quer dizer algo mais? Explique de qualquer forma.
Os comprimentos vetoriais YY, hh são iguais ao número de quebras em Zig-Zag, que não é conhecido antecipadamente e deve ser inferior ao valor declarado na descrição da variável (5000). Após a definição dos elementos vetoriais, os demais elementos indefinidos são preenchidos automaticamente com zeros. Por causa disso, quando se dimensiona uma imagem, às vezes se chega a uma situação em que há elementos Kagi e zeros na janela ao mesmo tempo. Como conseqüência, não se pode ver nada. Assim, eu prepovo todo o vetor com números próximos aos esperados. Eu desenvolvi este indicador a partir do indicador gráfico semelhante sem nenhum pensamento artificial. É por isso que está sobrecarregado com detalhes desnecessários.
Abaixo está o link para a versão melhorada:
Yura, eu não sei a resposta para sua segunda pergunta!
Sim, está nos prontos "padrões Merrill". Comparação: http://www.bollingeronbollingerbands.com/subscribe/login.php?ref=patterns/library. php:-)
Obrigado, você me esclareceu. Admito que não sabia nem ouvi nada sobre isso. Vou ver se realmente há algo interessante lá.
E este tópico é exatamente o que temos discutido ultimamente: processo real FR, sem arbitragem, eficácia da estratégia de Pastukhov e volatilidade H. E o ponto central de tudo isso é a medida real da arbitragem de mercado - onde ela está ?
Eis o que penso sobre o indicador de arbitragem: Pastukhov em seu trabalho introduz o conceito de inversão H (relação da soma dos incrementos de preço absoluto pelo valor mais que H para o número de quebras em Zig-Zag composto por estes incrementos) como uma medida de arbitrabilidade de mercado, provando que para o mercado não arbitrário este valor tende a 2H. Essencialmente, isto se resume a comparar os valores absolutos dos comprimentos dos lados do Zig-Zag com 2H. Pastukhov, integra este valor sobre alguma janela e mostra uma diferença constante, para alguns instrumentos, entre ele e 2H.
Aqui pensei que se se ligasse não a esta característica integral, mas ao valor absoluto do lado Zig-Zag sem 2H, calculado em cada etapa de construção... Em essência, isto nada mais é do que o tamanho do lucro em pips que você tiraria se você abrisse "em movimento". Deste ponto de vista, a arbitragem é uma dependência na alternância do sinal dos comprimentos dos lados do Zig-Zag sem 2H. Pode-se sonhar em vencer o mercado de forma rápida e precisa.
Na Fig., o histograma azul mostra o comprimento dos lados de um Zig-Zag sem 2H; a linha vermelha mostra o coeficiente de autocorrelação em média sobre a janela entre as barras adjacentes no histograma.
Precisamos investigar esta característica para obter robustez.
Há bastante tempo que ando em ziguezague nesta direção. A propósito, o estudo FR é parte desta pesquisa. Para o kaga eu fiz em todos os valores de H=1 ... 50. Para H=1, 5, 10, 15, 20 o FR obtido foi afixado nesta linha. Mas eu fiz o mesmo para ziguezagues construídos sem limitação do valor de H. A visão de phd é completamente idêntica.
Entretanto, eu não tentei a ACF. Afinal, ao calcular a ACF é tirado um tempo fixo entre a contagem atual e a contagem do passado ? Se assim for, é pouco provável que sirva de alguma coisa. A defasagem fixa é uma relação muito rígida para uma série de CBs. Gostei mais de sua experiência com ACF, que já mencionei. Eu até encontrei esse seu posto. Está na página 111 do famoso fio condutor. Aí você construiu ACF não por tempo de atraso (um número inteiro de amostras de tempo equidistantes), mas por delta de preço (ou seja, velas foram desenhadas como contagens equidistantes de mudanças de preço). Na minha opinião, ele até construiu um TS com base nele.
Você está assistindo ao campeonato? Você está observando o líder? O que você pode dizer agora sobre como o processo de mercado é livre de arbitragens? Como você avalia a vantagem estatística que o sistema de Better oferece?