Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX - página 53
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É simples - na realidade, não há probabilidades e não há passeio aleatório entre elas. São abstrações para estudar as propriedades da observação de processos reais. Isto é, depende de como se observa. Na realidade, tudo se resume a que o observador esteja ciente das propriedades do processo e faça observações adequadas sobre elas. Portanto, é inútil falar sobre o mercado SB, por exemplo. SB pode ser uma certa série de observações do mercado.
Quintuplicar é investir em ativos de alto risco. Provavelmente, se as ações tivessem subido cinco vezes, ninguém reclamaria. Mas estes são dois lados da mesma moeda. Pelo que lutamos, conseguimos o que conseguimos. Os mercados normais não caem dessa forma.
A estacionaridade provavelmente não pode ser explicada, porque o processo aleatório de fluxo de cotações NÃO é estacionário. Certamente alguns dos acionistas sabem disso.
Se se trata de rabos gordurosos, deve-se esquecer a distribuição normal, portanto tal suposição é inadmissível para o modelo utilizado. Há uma distribuição estável para isso. E não é uma bagatela. As suposições devem ser razoáveis.
E para sermos completamente consistentes, devemos esquecer a estacionaridade e abordar os mercados de capitais em geral e Forex em particular como sistemas dinâmicos não lineares e não perder tempo com a estacionaridade .
Uma observação muito interessante em uma crise.
há uma oportunidade de ganhar dinheiro em todos os mercados.
Muito bem feito! Um herói! Campeão! Você está absolutamente certo. Você fez um bom trabalho e quebrou uma porta aberta. Naturalmente, o aumento de preço não é uma caminhada aleatória. O incremento de preço, geralmente na forma retorno = log P(t) - log P(t-1), é ruído. Com algumas suposições, supõe-se que seja estacionário. Mais uma vez, com algumas suposições, presume-se que seja normalmente distribuído. Se esta suposição for muito ampla, ela se restringe a uma distribuição estável, que não tem solução na forma geral, apenas casos especiais. A caminhada aleatória é o próprio preço.
Se você já ouviu falar do martingale, isso não significa que toda a econometria termina aí. Toda regra tem exceções, sobre as quais outros matemáticos financeiros ganharam prêmios Nobel. Considere-a a nona maravilha do mundo, não vou dissuadi-lo.
Oh, eu quase esqueci - caminhada aleatória é caminhada aleatória, a definição está na wikipedia.
Vejo que você, Timbo, considera uma referência ao Prêmio Nobel como o auge da prova matemática. Ridículo. Especialmente considerando nossa discussão com você sobre aqueles ganhadores do Prêmio Nobel que receberam seu prêmio por provar a impossibilidade de crises no moderno sistema financeiro e econômico do capitalismo. A propósito, você sabe se eles receberam seu prêmio de volta ou se foram espremidos, silenciosamente.
Eu teria aceito suas referências aos ganhadores do Nobel se você tivesse visto o trabalho deles com um olho ou entendido pelo menos uma linha ali. Mas como você ainda não o fez (e não tenho dúvida que o fez, já que já provou que tem tão pouco a ver com matemática financeira quanto com psicologia), é melhor não mencionar isso.
E você também está errado a respeito da coisa da porta aberta. Você parece pensar que existe apenas um, que é aquele que você entrou na primeira série. Não, não é. Há muitas portas em matemática, e a maioria delas está fechada. E o que você encontrou na wikipedia ou em seus livros escolares não é uma porta, é um alfabeto.
Investiguei percursos unidimensionais de igual probabilidade, de forma aleatória. Exatamente o que é descrito na wikipedia. Não experimentalmente, como você poderia pensar, mas teoricamente. Obtenção de resultados matemáticos certos e absolutamente rigorosos. A comparação destes resultados com a "vagueação aleatória de preços" mostra que definitivamente não se trata de vagueação aleatória. A confiabilidade é de 100%.
Daí o valor de sua tagarelice sobre "algumas suposições". Eu conto três. O que isso lhe diz? Você provavelmente ainda nem pensou sobre isso. E o que diz é que todos os modelos com os quais os "matemáticos financeiros" como você rastejam até as séries de preços são completamente inadequados. Ou seja, você não pode se referir a eles, muito menos tirar conclusões sobre o comportamento dos preços com base neles. Portanto, todas as suas afirmações não são nada mais do que lavagem de porcos. Você não pode provar nenhuma delas. Você não pode sequer confirmá-los experimentalmente, pelo menos parcialmente.
É por isso que você também não precisa contar histórias aqui sobre o ruído. O barulho que você tão arrogantemente levantou aqui já é suficiente.
a oportunidade de ganhar dinheiro está em todos os mercados.
Mas não apoiadores do RGE. Arrancar os Pythians contando-lhes sobre o nobel é sim, mas drenar suas próprias bofetadas de depósito de um psiquiatra.
Mas não apoiadores do RGE. Para irritar os Pythians falando-lhes sobre os Nobels, sim, mas para drenar suas próprias bofetadas de depósito de um psiquiatra.
A tese RGE de que todas as informações estão no preço parece ser usada por todos que fazem previsões de cotações em série. Ou você está fazendo algo mais?
Teoria dos Serviços em Massa. Cada passageiro do metrô chega ao metrô de forma aleatória e independente. Para este fluxo aleatório, é possível calcular com bastante precisão tanto o comprimento da fila quanto o tempo de espera. Mas isto é apenas uma questão de falar.
Como já foi demonstrado em vários documentos, os mercados de capitais são sistemas dinâmicos não lineares com feedbacks (uma memória de cerca de 40 meses). A maioria dos acadêmicos, e mais importante, os ganhadores do Prêmio Nobel, argumentam que um modelo de mercado tão preciso é desnecessário, e pode ser limitado ao modelo conhecido como a hipótese de mercado eficiente. O que há para discutir aqui? Quem caiu de que carvalho? Qualquer discussão construtiva pressupõe que as opiniões e abordagens existentes sejam levadas em conta. Caso contrário, é apenas uma inundação.
Cuidado com suas expressões e emoções, caso contrário não está claro o que você está argumentando a favor e contra. No post anterior, você parece ser contra as "correntes Markov" (certo?) - bem, concordo, já que ninguém nunca e em nenhum lugar viu um sistema INDEPENDENTE afirmar de nada. As correntes Markov e os processos Markovianos são um disparate, e as pessoas escrevem dissertações sobre eles e os defendem.
Neste post sobre o subterrâneo - AVISO - você simplesmente confirma a idéia de Slutsky de que eventos aleatórios PARTLY, somados juntos, podem gerar sinais do tipo oscilador. Observo que em seu exemplo sobre o subterrâneo - o processo de chegada é ILIMITADO, pelo menos não tão aleatório quanto é percebido na teoria da probabilidade (já que EXATAMENTE não haverá pessoas no subterrâneo esta noite, e amanhã às 08-00 haverá pessoas indo trabalhar, portanto sabemos com antecedência que sua chegada é ILIMITADO).
Assim, entre a teoria da probabilidade e a teoria da estatística matemática há uma profunda contradição na aplicabilidade das definições, mas por alguma razão (desconhecida para mim pessoalmente) eles - matemáticos não são confundidos e não impedem a construção de castelos aéreos.
As variáveis aleatórias não têm "memória". Todos estes modelos estatísticos não funcionam. Nenhum desses malditos "ganhadores do Nobel" poderia prever ou calcular a crise financeira global de 2008. Nenhum de seus modelos elogiados mostrou tal cenário (exceto para economistas de 5-9 segundos). Portanto, primeiro você precisa filtrar as definições dos métodos que serão usados para negociação, e só depois enfiar tudo isso no código MQL4.
As pessoas, por favor, por amor de Deus, dêem pelo menos um link para a literatura séria, onde os matemáticos provem estritamente a impossibilidade de ganhar em um jogo baseado em uma caminhada aleatória, por exemplo, ao atirar a moeda certa ao ar.
Afinal de contas, você percebe que tudo depende das condições do jogo. Recentemente dei um exemplo, quando as condições do jogo permitem que um dos participantes vença o outro exatamente no processo de atirar uma moeda ao ar. É verdade que criar as mesmas condições que em um jogo da Penny, quando se joga contra o mercado, é pouco provável que funcione.
Mas isso não é prova de que não é possível criar um sistema lucrativo para um jogo baseado em um processo estacionário aleatório. Está em condições de corretagem.
A diferença entre comércio e "jogo" no sentido matemático e de jogo é a falta de limites práticos do recurso com o qual o comerciante está apostando. Além disso, o valor do estoque-recurso no bolso do comerciante muda de acordo com o curso de vida ao seu redor. Tais condições não existem em nenhum jogo clássico. Portanto, a transposição mecânica da teoria do jogo para um fenômeno como o mercado global é simplesmente IMPOSSÍVEL. Talvez alguns métodos da teoria dos jogos possam ser aplicados ao comércio a curto prazo, mas ninguém sabe ou jamais estudou quais deles e como determinar os limites dessas áreas.
Quintuplicar é investir em ativos de alto risco. Provavelmente, se as ações tivessem subido cinco vezes, ninguém reclamaria. Mas estes são dois lados da mesma moeda. Pelo que lutamos, conseguimos o que conseguimos. Os mercados normais não caem dessa forma.
A estacionaridade provavelmente não pode ser explicada, porque o processo aleatório de fluxo de cotações NÃO é estacionário. Certamente alguns dos acionistas sabem disso.
Se se trata de rabos gordurosos, deve-se esquecer a distribuição normal, portanto tal suposição é inadmissível para o modelo utilizado. Há uma distribuição estável para isso. E não é uma bagatela. As suposições devem ser razoáveis.
Para isso, é o que a matemática está desenvolvendo um campo chamado modelagem robusta, ou estatística robusta. Mas ainda é um trabalho em andamento (ou seja, é apenas o começo).
Por que vocês estão argumentando de forma tão improdutiva? Então Timbo provoca, esse é o tipo de homem que ele é. Mas por que o resto de nós deveria fazer isso?
Argumentar é suposto ser sobre a verdade, não sobre mostrar a todos que seu oponente está errado, mas sobre ajudá-lo a entender algo. Mas você discute em vez de explicar, provar e não ouvir um ao outro. Você precisa de perguntas, precisa de esclarecimentos.