Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX - página 39
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Eu não entendo, é Excel.
Neutron
Вот и я тоже, всё время задаю такие вопросы Prival-у: ну с какого он решил, что законы рынка укладываются в систему ньютоновских дифференциальных уравнений? С чего это вдруг, цена должна быть похожа на самолёт на экране радара и двигаться как массивное тело под действием вынуждающей силы?! Пусть он даст обоснование своего подхода... До сих пор не дал. Просто, делает вид, что не замечает (не понимает) и только приводит красивые картинки и вопрошает о Матрице.
Pensei que tinha respondido.
Aqui está o modelo mais simples de movimento, note que não há massa nas equações, não importa o que se move lá (uma mosca ou uma moeda). As equações têm apenas a primeira e segunda derivadas + ruído
Em palavras, a derivada da velocidade é igual à aceleração (jogue uma pedra em mim se não )). Mas com a segunda equação é um pouco mais complicado, se você remover
então será ruído Wiener (e eu acho que você concordará que é). E a adição de mostra que há um tempo de correlação, que o mercado pode se mover em uma determinada direção por algum tempo.
Para mais detalhes sobre como este modelo é derivado, você pode ler "Avaliação de desempenho em tempo real e seleção de filtros de rastreamento para sistemas de armas táticas" de Singer. O artigo está anexado.
Há modelos melhores que levam em conta a controlabilidade + este modelo pode ser facilmente estendido a multivolume. Derivadas da primeira moeda, da segunda, etc., contabilizando sua correlação mútua.
Há uma armadilha aqui se o alfa fosse uma constante, eu já teria comido tudo isso agora -) mas há áreas onde o alfa é quase uma constante. Seu valor pode ser calculado utilizando o ACF.
Se algo não for esclarecido, pergunte, eu tentarei responder. (Só amanhã parto por um mês em um sanatório, não estarei no fórum).
Já tenho quase tudo, não posso fazer trapshaping, não posso mudar a dimensão das matrizes em MQL, ou pelo menos não posso passar matrizes de funções.
Eh, que pena você estar saindo - vou ser estripado por anti-gerentes :)
Não deve haver problema com a transposição se você a fizer corretamente. A operação de transposição armazena o número de elementos. Portanto, se todas as operações matriciais operam em matrizes lineares em vez de bidimensionais, tudo estará bem com a transposição. E as matrizes lineares dinâmicas são bem suportadas na MQL4, ao contrário das multidimensionais.
P.S. Compre/alugue um laptop e um modem 3G e você ficará no fórum sem sair do sanatório :)
Posso ir devagar, em vista de minha obtusidade inata?
Portanto.
A descrição do processo por equações diferenciais baseia-se na exigência de diferenciação de dependências funcionais (tantos múltiplos quantos forem necessários). Em nosso caso, você tem que tomar pelo menos a segunda derivada do cotyr. Mas o kotir não é uma função suave! E você não pode nem mesmo tomar a primeira derivada. O modelo é inadequado para o kotir!
Bem, vamos suavizar a série de preços com um muvin e teremos uma curva que pode ser diferenciada quantas vezes quisermos. Agora sim! Muito bem... ou é? Provavelmente não tudo. Há um maldito atraso de fase, quanto maior a suavidade da curva. Teremos que prever além desse horizonte, o que exige produtos derivados cada vez mais altos. E eis que chegamos ao horizonte de previsão e ficamos sem suavidade em nossa curva. E é sempre assim! Sim, não pode ser de outra forma, pois estamos tentando sair do pântano pelos nossos próprios cabelos.
Comente.
Bem, é verdade. É por isso que Prival não trabalha com cotiers, mas com sua "pontuação". E esta estimativa é, grosso modo, obtida pela filtragem adaptativa dos quocientes. Se for usado um estimador Kalman, a filtragem adaptável vem com o menor erro quadrático. A suavidade e o atraso de fase dependem da ordem do filtro (que pode depender do sistema a ser modelado, não se lembra já). Dito isto, deve-se observar que o trabalho termina com um modelo linear do sistema.
Em resumo, não é tão bom assim. Mas é melhor, do que nada.
Vou tentar ir em ordem, também.
Este é um modelo de um processo físico, o movimento de preços. O preço em si é contínuo, mas o processo de cotá-lo é discreto. Acredito que o preço existe entre os tick arrivals, portanto, pode ser diferenciado. Caso contrário, isso significaria que tudo no mundo entrou em colapso e não há preço.
Também é importante, estas equações podem ser escritas de forma discreta, você precisa resolver o expoente matricial, você pode fazê-lo de 2 maneiras para encontrar uma solução analítica (solução exata), mas você precisa de MQL para entender SQRT(-1) ou expandir na fórmula da série de potências (6), eu anexei o artigo, uma vez há muito tempo atrás fez uma apresentação em uma escola de seminários nacionais sobre processos rápidos, de repente veio a calhar (eu acho) aqui também.
Na radiolocalização os dados vêm de forma muito discreta, é por isso que mudamos para tempo discreto e resolvemos em condições, quando os dados (kotirs) não vêm regularmente.
Portanto, não há necessidade de suavizar nada com uma varinha, eu concordo que isso só piorará os resultados do processamento.
Não deve haver problema com a transposição se ela for feita corretamente. A operação de transposição armazena o número de elementos. Portanto, se todas as operações de matriz operarem em matrizes lineares em vez de matrizes bidimensionais, tudo estará bem com a transposição. E as matrizes lineares dinâmicas são bem suportadas na MQL4, ao contrário das multidimensionais.
Por favor, faça um procedimento de transposição, eu não posso fazer isso em MQL. Aqui está um exemplo em Mathcadet. Uma condição: as dimensões m e n não são conhecidas de antemão e a função deve ser inversa, ou seja, não me importa qual matriz transpor, e é claro, deve ser chamada várias vezes e funcionar corretamente.
Isto não está certo. O preço é de fato um processo discreto por natureza, pois um novo preço ocorre quando o equilíbrio entre as ofertas de venda e compra muda, o que não é um processo contínuo. Portanto, estamos lidando com um processo discreto, ou melhor, observações discretas no tempo de um processo discreto.
Mas não é um grande problema porque, como em todos os processos discretos, somos salvos pelo fato de termos leituras discretas em ticks e M1, e podemos trabalhar em M30 e H1.
Isto não está certo. O preço é de fato um processo discreto por natureza, pois um novo preço ocorre quando o equilíbrio entre as ofertas de venda e compra muda, o que não é um processo contínuo. Portanto, estamos lidando com um processo discreto, ou melhor, observações discretas no tempo de um processo discreto.
Mas não é um grande problema, porque, como em todos os processos discretos, somos resgatados pelo fato de termos leituras discretas em ticks e M1, e podemos trabalhar em M30 e H1.
se o saldo não mudar - há um preço? ou simplesmente desapareceu )
A filtragem Kalman permite levar em conta que a avaliação (citação) pode ter erros em pontos discretos do tempo, eles são chamados de ruído de observação
Por favor, faça o procedimento de transposição.
"Não para uma resposta, mas uma dica para uma dica".
Não seria possível trabalhar com uma matriz como com uma matriz unidimensional cuja dimensão pode ser alterada com a função ArrayResize? (não me lembro como funcionavam com matrizes na Fortran 4 antes :( e com os biblioteks mencionados em algum lugar antes)