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A batalha: um mercado eficiente e um TS com uma expectativa positiva de maturidade. Quem vai ganhar? - página 10

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leonid553:

Eu recomendo uma abordagem um pouco diferente, como quase todos fazem. Mas fazê-lo de uma forma um pouco não convencional.

Vamos assumir que alguém "administra" nosso terminal, e que alguém só tem o direito de abrir posições de acordo com suas próprias razões. E nossa tarefa é APENAS apoiar e fechar posições!

Com esta abordagem - (tente, se você estiver interessado...) você pode encontrar diferentes soluções inteligentes para melhorar seus sistemas comerciais existentes! Boa sorte a todos!

Destacado! Ótima técnica para testar a capacidade de sobrevivência de seu sistema!
É exatamente isso que eu mesmo faço ao testar meus desenvolvimentos. Eu abro um monte de poses "do nada" e deixo o sistema se organizar, o que ele precisa e o que não precisa.
meta-trader2007 писал (а):
Aqui está uma parada dinâmica:
extern int period_ATR=8;
extern double coaff=1.5;
extern int period_time_ATR=1440;
extern int predel=20;
 
 void STOP_LOSS()
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
Hi!
Você pode ver pelo código que, em uma determinada situação, quando a situação tiver atingido o limite
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
Você puxa a parada tão perto quanto MODE_STOPLEVEL permite - ou seja, você tomou uma decisão e está pronto para fechar a posição.

Você já tentou mudar para a tabela de 1 minuto e fechar a posição de acordo com o mercado (por exemplo, usando Stoch ou CCI)?
VBAG:
Olá!
Pelo código você pode ver que em uma determinada situação, quando a situação tiver atingido o limite
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
Você está puxando a parada tão perto quanto MODE_STOPLEVEL permite - ou seja, você tomou uma decisão e está pronto para fechar a posição.

Você já tentou mudar para uma tabela de minutos e fechar a posição de acordo com o mercado (por exemplo, usando Stoch ou CCI)?


Isto não é uma rede de arrasto, mas uma parada de perda.
goldtrader писал (а):
 Gostaria de acrescentar que as mudanças no mercado são mais quantitativas do que qualitativas. Isso significa que a volatilidade e os volumes estão aumentando mês a mês e ano a ano.

Sua declaração é infundada. Vejamos a volatilidade média diária do EURUSD por ano. De 1990 até hoje, esta série seria a seguinte: 111, 136, 155, 116, 100, 155, 87, 106, 106, 109, 120, 107, 87, 115, 125, 108, 91, 76 pips.

Na tabela, isto será visto da seguinte forma:

Vejo um declínio na volatilidade. Pelo menos os picos em torno de 150 pips já não acontecem há muito tempo.

Usei o roteiro AverageRange em minhas pesquisas.

KimIV:
Goldtrader escreveu:
 Gostaria de acrescentar que as mudanças do mercado são mais quantitativas do que qualitativas. Isto é, a volatilidade e os volumes estão aumentando mês a mês e ano a ano.

Sua declaração é infundada. Vejamos a volatilidade média diária do EURUSD ao longo dos anos. De 1990 até hoje, esta série seria a seguinte: 111, 136, 155, 116, 100, 155, 87, 106, 106, 109, 120, 107, 87, 115, 125, 108, 91, 76 pips.


Na tabela, isto será como segue:



Vejo um declínio na volatilidade. Pelo menos os picos em torno de 150 pips já não acontecem há muito tempo.


Usei o roteiro AverageRange em minha pesquisa



O influxo de grandes números de comerciantes especulativos graças ao comércio pela Internet levou a uma menor volatilidade ou algo mais?
meta-trader2007 писал (а):
VBAG:
Olá!
A partir do código você pode ver que em uma determinada situação, quando a situação atingiu o limite
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
Você puxa a parada tão perto quanto MODE_STOPLEVEL permite - ou seja, você tomou uma decisão e está pronto para fechar a posição.

Você já tentou mudar para uma tabela de minutos e fechar a posição de acordo com o mercado (por exemplo, usando Stoch ou CCI)?

Isto não é uma rede de arrasto, mas uma parada de perda.
Isso é o que eu assumi que a parada da máquina de barbear é o valor de uma parada de perda. E, por conseguinte, em algum momento, será colocado próximo ao mercado.
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
E esta, como mostra a prática, é a saída.

P.S. Entretanto, você sabe o que é melhor, mas acho que para vencer um mercado eficaz uma simples rede de arrasto, muito menos uma parada de perda não será suficiente. Embora muitos estudos e práticas
(por exemplo, Domiani et al) afirmem que a rede de arrasto é mais apropriada do que a saída do mercado. Pensei que você poderia estar interessado nisto.
VBAG писал (а):

Presumi que a paragem da máquina de barbear é o valor da paragem de perda. E, em algum momento, será colocado (stop loss) próximo ao mercado.
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
E esta, como mostra a prática, é a saída.

P.S. Entretanto, você sabe o que é melhor, mas acho que para vencer um mercado eficaz uma simples rede de arrasto, muito menos uma parada de perda não será suficiente. Embora muitos estudos e práticas
(por exemplo, Domiani et al) afirmem que a rede de arrasto é mais apropriada do que a saída do mercado. Pensei que você poderia estar interessado nisto.


Esta é a função de cálculo de stop loss. É usado uma vez - quando você estabelece um pedido.
A rede de arrasto será completamente diferente. Eu ainda não sei qual :)
Não importa se você sai por arrasto, por carrapato ou por sinal indicador.
meta-trader2007 писал (а):
VBAG escreveu (a):

Presumi que a paragem da máquina de barbear é o valor da paragem de perda. E, por conseguinte, a partir de algum momento, ela (stop loss) será colocada perto do mercado.
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
E esta, como mostra a prática, é a saída.

P.S. Entretanto, você entende melhor suas idéias, mas eu acho que para vencer um mercado eficaz, uma simples rede de arrasto, e especialmente o stop loss, não será suficiente. Embora muitos estudos e práticas
(por exemplo, Domiani et al) argumentam que uma rede de arrasto é mais apropriada do que uma saída de mercado. Pensei que você poderia estar interessado nisto.


Esta é a função de cálculo de stop loss. É usado uma vez - quando se estabelece um pedido.
A rede de arrasto será completamente diferente. Eu não sei de que tipo :)
Não importa se você sai por arrasto, por carrapato ou por sinal indicador, desde que o número de pips seja pequeno.
Neste caso (se a rede de arrasto é esperada em princípio), é mais fácil simplificar esta função:
 {
   if(бай)
	{
	razmer_stop=ask-100*Point;
    	return(razmer_stop);
	}
	else
	{
	razmer_stop=bid+100*Point;
    	return(razmer_stop);
	}
  }
Boa sorte!

P.S. Eu concordo com:Yurixx 10.11.2007 15:29
O TC vai ganhar. Por definição, ela tem uma expectativa positiva de retorno.
Integer:
O TC vai ganhar. Por definição, ela tem uma expectativa positiva de retorno.

:-))
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