Ressonância estocástica - página 32

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Ninguém assistiu ao "Time Series Analysis and Forecasting" http://www.gistatgroup.com/gus/
 
Vinin:
Alguém assistiu ao "Time Series Analysis and Forecasting" http://www.gistatgroup.com/gus/

Fiz duas corridas sólidas em momentos diferentes na SSA com a Caterpillar. A quantidade de trabalho realizado nos permite falar sobre a representatividade do resultado obtido, e o resultado foi negativo em ambas as ocasiões. Mais precisamente, a previsão de BPs do tipo moeda é possível, mas o intervalo de previsão de confiança (CFR) tem uma divergência exponencial, dependendo do horizonte de previsão. Realisticamente, parece que as bordas do DPD se abrem quase simetricamente em relação à linha horizontal originada na última barra, e o valor absoluto da assimetria não excede uma comissão de transação por CD.

Geralmente, tenho a impressão intuitiva de que para cada instrumento do mercado Forex a priori existe uma estratégia de arbitragem absoluta, permitindo obter o maior rendimento médio possível (pips por transação) e este rendimento (em média) não excede a comissão da corretora! Isto não significa que as corretoras sejam tão espertas que conheçam esta estratégia e, portanto, possam determinar o nível de comissão de cima, mas significa que o humano roendo o mercado com tudo o que for possível, feche adiabaticamente sua cauda FR a este limite teoricamente possível, definindo-o assimmptoticamente para as corretoras...

O problema pode ser resolvido de duas maneiras - estritamente e matematicamente correto, e aproximado por métodos estatísticos (e/ou iterativos). No caso do mercado, existe uma solução coletiva e aproximada. O que, me parece, tende para o exato com grande precisão (por causa do grande número de jogadores). Em outras palavras, não importa o que inventamos, a rentabilidade estatística de nossa estratégia não (não pode) exceder a comissão média da corretora para o instrumento em questão!

Tudo o que foi dito acima não pretende ser verdade e é minha opinião pessoal, que por sua vez se correlaciona com meu estado de espírito atual;-)

 
Prival:

Encontrei o protótipo FFT_MA aqui no fórum, e o redesenhou de acordo com os números postados anteriormente (FFT_MA_mod). A única coisa é que ela refaz o caminho, o que torna a análise difícil. Se alguém puder consertar este defeito, por favor, ajude.



Este defeito é fácil de corrigir (veja cuidadosamente o código fonte que publiquei), mas depois disso os muwings ficam retardados :)
 

para Prival

Desculpe, fiquei confuso na minha pressa, deveria ter pedido o histogramaYurixx.. Quando as fotos apareceram, percebi meu erro. Continuo trabalhando na idéia de Ressonância, com base na minha definição de"energia de sinal - move o mercado ".Energia sonora - impede-nos de ver esse movimento". (Obrigado pela dica sobre o IIH ou IIH, mas há cerca de 12 anos eu li palestras sobre eles para os cadetes, e me lembro até de lhes dar marcas :)))

Então ainda mais não está claro porque você oferece uma das piores formas de filtragem. Na verdade, ele funciona bem para sinais periódicos, mas não pode funcionar bem para citações. Conheço este método e ele está bem descrito na documentação do MathCAD, na seção"Processamento de Sinais/Filtragem vs Alisamento Exponencial", mas recomendo fortemente não usá-lo para esta tarefa.

Já faço isso há muito tempo, então eu o desenterrei, o único parâmetro de entrada controla a porcentagem de potência que passa (você pode se torcer aqui, mas por definição esta filtragem não dará nenhuma solução aceitável de qualquer forma):

Você pode ver que não só os efeitos marginais estão presentes, mas também que os extremos locais são visivelmente deslocados dos "verdadeiros" (a enumeração de parâmetros burros ou inteligentes também não vai ajudar). Seria melhor lidar com filtros adaptativos.

a eugenk

Sergey, sobre potenciais poços eu ofereço minhas mais profundas desculpas e confissão de minha própria estupidez :) É verdade, o nível de apoio e resistência só pode ser comparado com uma barreira em potencial da qual o preço salta. Mas no que diz respeito à ficção do fenômeno, receio ter que argumentar. Além disso, IMHO é a única realidade no mercado, ao contrário daquelas fantasias sobre ondas, fibos, forquilhas e jacarés. Pelo menos, é a única coisa que pode ser facilmente explicada sem envolver postulados adicionais não óbvios. Parabéns por ter descoberto um critério interessante X ! Isso é tudo. Estou indo para ler mais, não venho aqui há dois anos e já se passaram 11 páginas desde então :)

Devo admitir que no fundo eu mesmo acredito nisso... mas ainda não encontrei nenhuma prova...

 
grasn:

Já fazia isso há algum tempo, então eu desenterrei, o único parâmetro de entrada controla a porcentagem de potência transmitida


Portanto, a grasn também não olhou para minha fonte :). É verdade que é uma transformação co-seno, mas não é crucial, é fácil de mudar.
 
lna01:
Prival:

Encontrei aqui no fórum o protótipo do FFT_MA e o refiz de acordo com as fotos postadas anteriormente (FFT_MA_mod). A única coisa que dificulta a análise é o excesso. Se alguém puder consertar este defeito, por favor, ajude.



Esta falha é facilmente corrigida (veja atentamente o código fonte que publiquei), mas depois disso o muving se torna atrasado :)

A única coisa que encontrei foi "Análise Espectral", mas há algum tipo de erro. Nada aparece na tela.

Se alguém tiver uma chance, por favor, ajude-me a fazer um indicador. Deve ser baseado no FFT_MA_mod_2.

Ela deve refletir como o sinal e a energia sonora mudaram ao longo do tempo. Tenho que fazer alterações no arquivo anexo - com aparência de nova barra lembre duas variáveis energi_sign,energi_shum. E não toque neles novamente (não redesenhar).

Eu não estou construindo um indicador que deve suavizar e prever o preço. Para isso, é melhor usar o filtro Kalman. Se estiver interessado, estou pronto para discutir seu uso.

Também estou à procura de ressonância aqui. Acho que a aparência de ressonância deve ser indicada pela mudança de energia. Eu gostaria de ver esta curva. Então haverá material para análise posterior.

Agradeço antecipadamente.

Arquivos anexados:
fft_ma_mod_2.mq4  3 kb
 
grasn:

para Prival

Eu venho fazendo isso há muito tempo, então eu desenterrei, o único parâmetro de entrada controla a porcentagem de potência que passa (você pode se torcer aqui, mas por definição esta filtragem não produzirá nenhuma solução aceitável de qualquer forma)

Concordo que a porcentagem não o fará, e em geral a suavização de preços (não a soma de sinais monocromáticos) e sua previsão com Fourier não fará nada. Quero ver como a energia se comporta, porque não vai a lugar algum, apenas vai do sinal ao ruído com este tipo de processamento. Então eu traço ACF desta curva e penso mais sobre isso. Talvez eu tenha errado meu ponto de vista :(. Se alguém quiser participar e ajudar na pesquisa, estou no Skype em busca de privalov-sv
 
Prival:
lna01:
Prival:

Encontrei o protótipo FFT_MA aqui no fórum, e o redesenhou de acordo com as fotos postadas anteriormente (FFT_MA_mod). A única coisa que dificulta a análise é o excesso. Se alguém puder consertar este defeito, por favor, ajude.



Esta falha é facilmente corrigida (veja atentamente o código fonte que publiquei), mas depois disso, a mudança torna-se lenta :)

A única coisa que encontrei foi "Análise Espectral", mas há algum tipo de erro. Nada aparece na tela.

Referia-me àquele que publiquei neste tópico https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/10/oFFTMA_E.mq4. E o de https://forum.mql4.com/ru/6275 mostra, mas é preciso procurar o espectro na data, que está nos parâmetros. Na verdade, era apenas um plano. Simplesmente fazendo um código para calcular a densidade espectral, decidi ver como o resultado se parece visualmente. Usei o código mais tarde, mas não este indicador :)
 
Prival:

Se alguém tiver uma oportunidade, por favor, ajude-me a fazer um indicador. Deve ser baseado no FFT_MA_mod_2.

Deve refletir como o sinal e a energia sonora mudaram com o tempo. Tenho que fazer alterações no arquivo anexo - com aparência de nova barra lembre duas variáveis energi_sign,energi_shum. E não os toque novamente (não os redesenha).

Para deixar as variáveis intocadas, devemos colocar um buffer indicador para cada uma delas e escrevê-las no elemento com o mesmo número (geralmente 0 ou 1) em cada barra.

Mas eu não entendo o significado deste fragmento, você pode explicar com mais detalhes, o que você quer dizer?

ArraySort(data1,WHOLE_ARRAY,0,MODE_DESCEND); // сортируем его
// теперь пороговая обработка
// удаляем все что ниже по амплитуде гармоники с номером hmax
for(i=hmax;i<N;i++)   if (data[i]<data1[hmax]) data[i]=0.0; 
for(i=hmax;i<N;i++)  energi_sign=energi_sign+data[i];   // сумма всех составляющих спектра (энергия сигнала)
// шум
// удаляем все что выше порога 
for(i=hmax;i<N;i++)   if (data[i]>data1[hmax]) data[i]=0.0;
for(i=hmax;i<N;i++)  energi_shum=energi_shum+data[i];   // сумма всех составляющих спектра (энергия шума)
 
lna01:
Prival:

Se alguém tiver uma oportunidade, por favor, ajude-me a fazer um indicador. Deve ser baseado no FFT_MA_mod_2.

Deve refletir como o sinal e a energia sonora mudaram com o tempo. Tenho que fazer alterações no arquivo anexo - com aparência de nova barra lembre duas variáveis energi_sign,energi_shum. E não os toque novamente (não os redesenha).

Para deixar as variáveis intocadas, devemos colocar um buffer indicador para cada uma delas e escrevê-las no elemento com o mesmo número (geralmente 0 ou 1) em cada barra.

Mas eu não entendo o significado deste fragmento, você pode explicar com mais detalhes o que significava?

ArraySort(data1,WHOLE_ARRAY,0,MODE_DESCEND); // сортируем его
// теперь пороговая обработка
// удаляем все что ниже по амплитуде гармоники с номером hmax
for(i=hmax;i<N;i++)   if (data[i]<data1[hmax]) data[i]=0.0; 
for(i=hmax;i<N;i++)  energi_sign=energi_sign+data[i];   // сумма всех составляющих спектра (энергия сигнала)
// шум
// удаляем все что выше порога 
for(i=hmax;i<N;i++)   if (data[i]>data1[hmax]) data[i]=0.0;
for(i=hmax;i<N;i++)  energi_shum=energi_shum+data[i];   // сумма всех составляющих спектра (энергия шума)

Neste ponto, a tarefa de extrair N componentes da maior amplitude do espectro está resolvida. A freqüência a priori dos componentes não é conhecida. Aqui está a figura.

Se seguirmos o exemplo clássico, devemos determinar os parâmetros da lei de distribuição Rayleigh-Rice e estabelecer o limiar com uma dada probabilidade de erro de segunda ordem. (No radar isto é chamado de detecção de sinal com uma dada probabilidade de falso alarme).

Mas pode ser mais simples: ordenamos o espectro em ordem decrescente e selecionamos o componente com o número dado no indicador hmax.

A amplitude deste componente determina o valor do limiar (ver fig.1).

Só falta comparar o espectro original com esta amplitude e selecionar em 1 caso

Sinal, tudo abaixo é 0

for(i=hmax;i<N;i++) if (data[i]<data1[hmax]) data[i]=0.0;

ou ruído (tudo acima é 0)

for(i=hmax;i<N;i++) if (data[i]>data1[hmax]) data[i]=0,0;

No primeiro caso, recebemos energia de sinal que, de acordo com a hipótese, move o mercado e, no segundo caso, recebemos ruído. Estes são os gráficos de que precisamos. Eu pareço ter sucesso, mas o gráfico só é traçado em modo de teste visual:(. Tenho que esperar muito tempo

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