28 !!! pares de moedas, 1 especialista. Outro graal, mas este eu acho que ninguém jamais mostrou. + CONTA DEMO - página 5

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Sim... Você deve pelo menos pegar uma régua quando desenhar com uma caneta de feltro, granit77!

Suas mãos estão tremendo, é nojento assistir.

 
granit77:
Valmars:

Desculpem a franqueza, caros desenvolvedores, mas não se pode enterrar o sonho antigo de um comerciante - Sonho do Graal, seja na construção 207 ou na construção 2007. Sobre a consultoria da Valmars - Conys hoje baixou e instalou o build 207 datado de 25 de julho. Corri meu Graal durante o período de 1º de janeiro de 2007 até hoje.

Antecipando perguntas futuras, estou colando todos os dados essenciais de teste: prazo M1, símbolo EURUSD, histórico da Alpari sem nenhuma edição, carregado automaticamente pelo terminal, lote constante=1, uma ordem aberta, padrão "Todos os carrapatos". Os dados de alto prazo EURUSD são usados, o consultor especializado não usa nenhum outro símbolo. Sem otimização, sem ajuste, a rentabilidade é a mesma em qualquer período da história, eu acho que será a mesma em qualquer outro corretor. O lucro líquido é de $106293. O número de negócios (1-4 por dia, 328 durante meio ano) e o pagamento esperado (32 pips) não permite classificar o Expert Advisor como um Pipsier. Ofícios rentáveis (% de todos os ofícios) 92,07%. Eu não usei MM - são bilhões, enquanto minha esposa está chateando que eu desarrumo a casa toda.

Tente encontrar falhas com a exatidão dos testes.

Parecia que estava na hora de fixar o preço para fora da ilha, mas não há como.... A estratégia inerente à EA inicialmente envolve espreitar o futuro (nos dados finais de um bar ainda a ser fechado de uma TF sênior). E não componha meu cérebro (desculpe o trocadilho) que em meu próprio par, sem envolver outros símbolos, é impossível espreitar no testador. Não posso explicar os resultados obtidos por qualquer outra coisa.

O que você acha, Valmars? O que construir para tentar a seguir?

P.S. Por favor, não incomode os comerciantes de verdade. Em demonstração, o Expert Advisor não parece melhor do que outros "grails".


Bem, o que posso dizer? Bem, parabéns. Você desmentiu os desenvolvedores. A única coisa fora do domínio dos testes normais é a qualidade da simulação, 25% em todos os carrapatos. E deve ser 90%, ou pelo menos 89 e um centavo. Sinto muito, é preciso ir ao banheiro com tais testes (ou citações), mas não no fórum. O terminal pode bombear automaticamente apenas um pouco mais de 32.000 últimas barras, enquanto você tem até 165936. Não refuta de forma alguma suas conquistas, apenas que as provas precisam ser mais fortes. Demonstre melhor usando as citações da Centra Histórica, especialmente porque seu Expert Advisor não é um Expert Advisor de escalada.
 
Valmars:
Yurixx:

2. A dispersão entre Alto e Baixo é a maior no gráfico diário. Para um consultor especializado olhando para o futuro - isso é muito espaço. Mas você alega que seu consultor especializado analisa os carrapatos. Portanto, não deve se importar com o prazo que utiliza. Portanto, coloque-o no M1. Acho que você vai parar imediatamente de se preocupar com os zeros no relatório.

2. Após a última atualização do testador olhando para o futuro é basicamente impossível, pelo menos de acordo com os desenvolvedores, e até agora ninguém provou o contrário. A única solução é integrar o modelo de história no próprio Expert Advisor.

Por que vocês estão tão chateados? Por causa dessa declaraçãoValmars ou o quê? Ele disse que não pensou sobre isso, mas não pensou sobre isso. Talvez ele seja apenas um jovem com delírios. Você pode proibir isso?

E, em geral, é ridículo esperar que os desenvolvedores gastem tempo e esforço com o fato de que no testador foi impossível (muito menos "em princípio") falsificar belos resultados. Por que eles fariam isso?

Quem quiser obter uma avaliação real, próxima à avaliação real de sua EA, tentará usar o testador para o propósito pretendido, adequadamente. E ele escreverá seu especialista corretamente, honestamente, sem nenhum truque. Mas ele, que procura enganar (não importa - ele mesmo ou um comprador em potencial), sempre encontrará um caminho. Como você conhece qualquer produto, qualquer tecnologia, qualquer descoberta pode ser usada para o bem e para o mal. E não depende do autor, mas daquele em cujas mãos tem.

Portanto, a MQ está absolutamente certa em desenvolver ainda mais a MT, não para impedir que um usuário inútil (ou "muito" inteligente) belisque a si mesmo ou o dedo de outra pessoa com o testador.

PS A propósito, os conys poderiam ter colocado uma foto mais fria. Por exemplo, este aqui

Mas sobre isso ele era tímido demais para admitir que se trata de um "olhar para o futuro".

 
Bem, o que posso dizer? Bem, parabéns. Você desmentiu os desenvolvedores. A única coisa fora do domínio dos testes normais é a qualidade da simulação, 25% em todos os carrapatos. E deve ser 90%, ou pelo menos 89 e um centavo. Sinto muito, é preciso ir ao banheiro com tais testes (ou citações), mas não no fórum. O terminal pode bombear automaticamente apenas um pouco mais de 32.000 últimas barras, enquanto você tem até 165936. Não refuta de forma alguma suas conquistas, apenas que as provas precisam ser mais fortes. Demonstre melhor usando as citações da Centra Histórica, especialmente porque seu consultor especializado não é um consultor baseado em Pipsew. <br / translate="no">.
Minhas desculpas, esqueci completamente que não há mais do que 25% em um período de 1M. Seria interessante olhar o código olhando para o futuro, especialmente porque ele não é aplicável na prática.
 
Onde você consegue esse estranho equívoco, Valmars? Pode ser 90 em minutos. Mas isso é o máximo.

P.S. Certo, desculpe. Em qualquer TF, maior que um minuto, mas com o menor "minuto" inicial de material, apenas 90%. ...
 
granit77:
Valmars:
Você atualizou o terminal recentemente? Aconselho você a baixar a versão mais recente e executar este exemplo. E, por favor, poste a tabela que você recebe aqui. Vamos ver como você conseguiu olhar para o futuro!

Desculpem-me por ser grosseiro, caros desenvolvedores, mas não se pode enterrar o sonho antigo de um comerciante - o Sonho do Graal, mesmo na 207ª construção ou em 2007. Sobre a consultoria da Valmars - Conys hoje baixou e instalou o build 207 datado de 25 de julho. Corri meu Graal durante o período de 1º de janeiro de 2007 até hoje.

Antecipando perguntas futuras, estou colando todos os dados essenciais de teste: prazo M1, símbolo EURUSD, histórico da Alpari sem nenhuma edição, carregado automaticamente pelo terminal, lote constante=1, uma ordem aberta, padrão "Todos os carrapatos". Os dados de alto prazo EURUSD são usados, o consultor especializado não usa nenhum outro símbolo. Sem otimização, sem ajuste, a rentabilidade é a mesma em qualquer período da história, eu acho que será a mesma em qualquer outro corretor. O lucro líquido é de $106293. O número de negócios(1-4 por dia, 328 durante meio ano) e o pagamento esperado(32 pips) não permite classificar o Expert Advisor como um Pipsier. Ofícios rentáveis (% de todos os ofícios) 92,07%. Eu não usei MM - seriam bilhões, já que não há praticamente nenhum saque, enquanto que minha esposa está chateada por eu ter desarrumado a casa de qualquer maneira.

Tente reclamar sobre a exatidão dos testes.

Parece que está na hora de fixar o preço para fora da ilha, mas não há maneira.... A estratégia inerente à EA, parece-me, envolve inerentemente espreitar o futuro (nos dados finais do bar ainda a ser fechado da antiga TF). E não componha meu cérebro (perdoe o trocadilho) que em meu próprio par, sem envolver outros símbolos, é impossível espreitar no testador. Não posso explicar os resultados obtidos por qualquer outra coisa.

O que você acha, Valmars? O que construir para tentar a seguir?

P.S. Por favor, não incomode os comerciantes de verdade. Em demonstração, o Expert Advisor não parece melhor do que outros "grails".


Aqui está um simples Expert Advisor que verifica a existência de um descompasso entre a atual Licitação e o Encerramento de todos os prazos superiores. Assim que tal discrepância de 1 ponto ou mais for detectada, o valor de tempo e, a atual Licitação e Encerramento do período de tempo que não coincidiu serão exibidos imediatamente:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             CheckBigTF_Close.mq4 |
//|                      Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        https://www.metaquotes.net/ru/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.metaquotes.net/ru/"
 
int myPeriodNumber; 
 
//+------------------------------------------------------------------+
//|  возвращает период в минутах                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
int GetPeriod(int Number)
   {
   int res;
//----
   switch(Number)
      {
      case 0: res=PERIOD_M1; break;
      case 1: res=PERIOD_M5; break;
      case 2: res=PERIOD_M15; break;
      case 3: res=PERIOD_M30; break;
      case 4: res=PERIOD_H1; break;
      case 5: res=PERIOD_H4; break;
      case 6: res=PERIOD_D1; break;
      case 7: res=PERIOD_W1; break;
      case 8: res=PERIOD_MN1; break;
      default: res=Period();
      }
//----
   return(res);   
   } 
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//----
  for (int i=0;i<9;i++)
   {
   if (GetPeriod(i)==Period()) break;
   }
  myPeriodNumber=i;
  Print("Родной период тестирования ",GetPeriod(myPeriodNumber)," минут");
//----
   return(0);
  }
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| right comparison of 2 doubles                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CompareDoubles(double number1,double number2, int Dig,double accuracy)
  {
   if(NormalizeDouble(MathAbs(number1-number2),Dig)>=accuracy) return(true);
   else return(false);
  }
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
  string Str;
  
  double myClose=Bid;
  for (int i=myPeriodNumber; i<9; i++)
   {
   if (CompareDoubles(myClose,iClose(NULL,GetPeriod(i),0) ,Digits,Point))
      {
      Str = TimeToStr(TimeCurrent()) + ", myClose = " + DoubleToStr(myClose, Digits)+"  Close("+GetPeriod(i)+")="+iClose(NULL,GetPeriod(i),0);
      Print(Str);
      
      }
   }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Eu fiz suas citações no Centro de História da EURUSD M1 Every Ticks de 1999 a 30 de julho de 2007 e nenhuma mensagem foi divulgada. A que tipo de olhada no futuro você está se referindo?
 
Valmars:
Bem, o que posso dizer? Bem, parabéns. Você desmentiu os desenvolvedores. A única coisa fora do domínio dos testes normais é a qualidade da simulação, 25% em todos os carrapatos. E deve ser 90%, ou pelo menos 89 e um centavo. Sinto muito, é preciso ir ao banheiro com tais testes (ou citações), mas não no fórum. O terminal pode bombear automaticamente apenas um pouco mais de 32.000 últimas barras, enquanto você tem até 165936. Não refuta de forma alguma suas conquistas, apenas que as provas precisam ser mais fortes. Demonstre-o melhor usando as citações da Centra Histórica, especialmente porque seu Expert Advisor não é um Expert Advisor de escalada.


É claro que todos podem ofender um boneco, mas depois deixe que os profissionais me mostrem um teste nos minutos com uma modelagem de maior qualidade. Onde obter dados do TF inferior se abaixo só há carrapatos gerados? Parece-me que 25% no M1 é um limite teórico. E, com relação ao número de barras bombeadas, nós, manequins, não entendemos tais detalhes. Meu terminal está em ação desde dezembro de 2006. "Max barras na história: 10000000" está nos ajustes, o que mais preciso para ser feliz?

Acho que os comerciantes não precisam provar nada além disso, os desenvolvedores provaram que o testador continua a gerar grãos. Talvez seja útil para eles ao desenvolverem o MT5. Para mim, o resultado principal é que no testador existente é possível espreitar o TF superior dentro de um símbolo. Anteriormente eu encontrei reivindicações (incluindo desenvolvedores) que, devido às peculiaridades do testador, só é possível a partir de pares de moedas diferentes daquele que está sendo testado. Isto levou a uma irritante perda de tempo e esforço para um desenvolvimento condenado. Agora tudo está claro: eu nasci mendigo e vou morrer mendigo.

 
Rosh:

Eu fiz suas citações no Centro de História da EURUSD M1 Every Ticks de 1999 a 30 de julho de 2007 e nenhuma mensagem foi divulgada. A que tipo de olhada no futuro você está se referindo?



Desculpe Valmars e Rosh, perderam seus postos enquanto escreviam os meus.
2 Rosh
É difícil explicar, porque sou um verdadeiro boneco, escrevo código "uivando e movendo meus lábios", enquanto eu "programei" antes da MQL apenas uma vez no Minsk-22, códigos de máquinas de perfuração em cartões perfurados para obter boas notas.
Naturalmente, não tenho motivos para duvidar de seus resultados, mas este é o primeiro nível "frontal" de testes. O próprio fato de que existe um Expert Advisor que usa apenas a maior TF do símbolo em teste e mostra 92% dos negócios lucrativos na história sob as mais rigorosas condições de teste e que perdeu seu lucro em uma demonstração no mesmo período do mesmo corretor, com as mesmas citações, prova a incorreção dos testes com o uso da maior TF. E ela existe, "por minha mãe".
Talvez, o atual Bid e Close de prazos mais altos coincidam, mas os indicadores que usam estas TFs mentem, não sei, sou incompetente. Mas, "algo está errado no conservatório".
Se este percalço for de interesse para os desenvolvedores, minha caixa de correio = meu apelido em Yandex. Eu não quero publicar o código aqui, é um Expert Advisor funcional, o graal foi feito por acidente.
 
granit77, tente colocar o que Rosh fez no EA e mostrar os resultados ao testar. Em todo caso, a questão do que o testador vê e do que não vê será resolvida.
 

Matar um sonho no graal...

Tendo tomado o código do respeitado Rosh, depois de executá-lo, em princípio, obtivemos o resultado certo e parecemos ter nos acalmado, mas vamos seguir em....

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                              CheckBigTF_High.mq4 |
//|                      Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        https://www.metaquotes.net/ru/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.metaquotes.net/ru/"
 
int myPeriodNumber; 
 
//+------------------------------------------------------------------+
//|  возвращает период в минутах                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
int GetPeriod(int Number)
   {
   int res;
//----
   switch(Number)
      {
      case 0: res=PERIOD_M1; break;
      case 1: res=PERIOD_M5; break;
      case 2: res=PERIOD_M15; break;
      case 3: res=PERIOD_M30; break;
      case 4: res=PERIOD_H1; break;
      case 5: res=PERIOD_H4; break;
      case 6: res=PERIOD_D1; break;
      case 7: res=PERIOD_W1; break;
      case 8: res=PERIOD_MN1; break;
      default: res=Period();
      }
//----
   return(res);   
   } 
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//----
  for (int i=0;i<9;i++)
   {
   if (GetPeriod(i)==Period()) break;
   }
  myPeriodNumber=i;
  Print("Родной период тестирования ",GetPeriod(myPeriodNumber)," минут");
//----
   return(0);
  }
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| right comparison of 2 doubles                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CompareDoubles(double number1,double number2, int Dig,double accuracy)
  {
   if(NormalizeDouble(MathAbs(number1-number2),Dig)>=accuracy) return(true);
   else return(false);
  }
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
  string Str;
  
  double myClose=Bid;
  for (int i=myPeriodNumber; i<9; i++)
   {
   if (CompareDoubles(myClose,iHigh(NULL,GetPeriod(i),0),Digits,Point))
      {
      Str = TimeToStr(TimeCurrent()) + ", myHigh = " + DoubleToStr(myClose, Digits)+"  High("+GetPeriod(i)+")="+iHigh(NULL,GetPeriod(i),0);
      Print(Str);
      
      }
   }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Se o testador tiver gerado ticks do histórico de cotações, então lance === Encerramento de todos os prazos, o que é lógico. Mas se os indicadores usam Alto ou Baixo ou todos eles juntos, e a EA os leva em conta, então temos uma visão clara do futuro. O código acima prova este fato.

Bem, eu pessoalmente sei deste fato e não tento aplicá-lo em EAs reais, mas com licença, o Campeonato está chegando em breve e muitos EAs estão provavelmente usando Altos e Baixos de prazos mais antigos. Acontece até mesmo que após sua revisão de código ou teste de um EA ele chega ao Campeonato e o participante se junta automaticamente à fila de "afundadores". Não apenas isso, mas ele também ganha fama como um programador fracassado.

Você precisa consertá-lo!

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