Arbitragem complexa - página 3
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1. As correlações no próprio comércio são absolutamente inúteis.
Uma correlação é sempre uma declaração de um fato consumado.
A correlação não pode lhe dizer nada sobre valores futuros, apenas o que aconteceu.
Para negociar, é necessário prever o valor do preço com pelo menos 1 barra de antecedência com uma probabilidade de mais de 50%.
Se o sistema for baseado apenas em princípios de correlação, ele logo começará a perder lucro.
Eu não tenho experiência em testar sistemas no testador, mas posso dizer a partir de minha experiência em testar sistemas no mercado real:
Se você quiser usar um sistema para negociação real, você tem que testá-lo em uma conta demo por pelo menos meio ano!
Sim, provavelmente é, mas...
1. Se você analisar os incrementos da diferença nos coeficientes de correlação entre AUD/USD e NZD/USD, por exemplo, você encontrará alguns padrões que existem desde 1999 (não tenho os minutos de antes) e que são facilmente detectáveis agora. Sim, provavelmente parará algum dia, talvez até amanhã, mas este risco já está entre os tipos de riscos inerentes a qualquer negócio.
2. O pior (deliberadamente subestimado, a fim de aumentar a objetividade) retorno médio desde 1999, quando testado em papel, com simulações de requotes e deslizes - 8,3% por mês sem reinvestimento!!! Duvido que um tal resultado possa ser considerado um ajuste com a história. E não há nada para caber.
3. Os riscos não são meus.
P.S. - para o conselheiro Yuri Reshetov, assim como sua compreensão da essência da arbitragem, nem meu TS, nem o conselheiro tem nada a fazer. E o que eu estou falando e o que foi discutido em seu ramo são coisas diferentes.
1. Se você analisar as diferenças incrementais nos coeficientes de correlação entre, por exemplo, AUD/USD e NZD/USD, você encontrará um par de padrões,
1. Se você analisar as diferenças incrementais nos coeficientes de correlação entre, por exemplo, AUD/USD e NZD/USD, você encontrará um par de padrões,
Em qualquer prazo. Mas para facilitar a compreensão de como ele pode ser usado no comércio, considere 30M ou 60M.
Entre AUD/USD e NZD/USD ou entre AUD/USD e T, e entre NZD/USD e T?
Correlação entre quais valores?
Entre AUD/USD e NZD/USD ou entre AUD/USD e T, e entre NZD/USD e T?
Entre AUD/USD e NZD/USD. Basta analisar a diferença entre os valores atuais e anteriores dos rácios.
Aqui está um relatório atualizado sobre a mesma conta:
Passou um mês, mas devido à falta de tempo eu perdi muitos dias de negociação porque a possibilidade de permitir que o Expert Advisor trabalhe normalmente desde a abertura de uma posição até o fechamento aparece apenas em seu tempo livre. Agora posso dizer com certeza que a dinâmica da diferença do coeficiente de correlação é estável e se repete sempre, embora com uma pequena diferença, mas com o mesmo resultado. Não importa qual moeda domina e puxa as outras. Por exemplo, os últimos negócios AUD e NZD mostraram isto muito claramente: no final da semana passada houve um aumento significativo no NZD, enquanto o AUD, fechou quase dentro do alcance da sexta-feira. A perda naquela época em três hedges (6 posições) foi de US$ 2.000 e um pouco e a parte principal foi em hedges AUD e NZD. Entretanto, eu tinha certeza de que se a NZD não fosse para o AUD, como costuma fazer, então o AUD definitivamente alcançaria a NZD no meio desta semana (eu verifiquei a história desde 1999). Como você pode ver, já nas primeiras horas de segunda-feira o NZD estava de volta à estaca zero e caiu mais baixo, ultrapassando significativamente o AUD no outono. Como resultado: $420 no NZD e $80 no AUD. A mesma situação com EURUSD e GBPUSD. EURJPY e CHFJPY ainda estão abertos, mas posso dizer com confiança que em um ou dois dias e a diferença de correlação atingirá o oposto do valor inicial, e então esta cobertura poderá ser usada para a obtenção de lucros. A propósito, você pode esperar o tempo que quiser, já que o valor das trocas é positivo, mas ainda assim não pode esperar muito.
Quanto a ir para o ar. Não posso dizer nada sobre a transmissão dos resultados na conta real, mas vou tentar fazer isso. No momento, estamos ocupados com a abertura de uma conta no corretor e com todas as condições necessárias para o funcionamento estável do terminal e dos EAs. No final do mês, se tudo correr conforme o planejado, começarei a trabalhar na conta real.
a dinâmica da diferença nos coeficientes de correlação é estável e sempre repetível.
...a diferença na correlação atingirá o oposto do valor inicial
Posso perguntar: correlação de quê com o quê?
E se não for um segredo, você pode nos dar os valores absolutos dos coeficientes de correlação que são usados para tomar uma decisão comercial?