Análise de múltiplos pares de moedas por moeda, sua opinião, isto pode ser usado? - página 2

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chv:
Piligrimm:
Você está no caminho certo, a análise em grupo dos pares de moedas é o futuro, gradualmente a maioria dos comerciantes chegará a ele. Há muito tempo venho utilizando análise de grupo, e os resultados das previsões para um grupo de moedas são muito melhores do que quando se utiliza um par com argumentos retardatários.
Concordo com você que a análise de múltiplas moedas pode fornecer mais informações do que um único par. Mas pode ser conduzido de maneiras diferentes. Quando chegar a ele com força, o farei de maneira diferente, como descrito no artigo "Fundamentos teóricos dos indicadores de cluster de construção para o mercado FOREX".
As técnicas de avaliação multimoedas podem ser bem diferentes, essa é a questão.
Eu não quis dizer este artigo em minha resposta, eu o vislumbrei e ele não me interessou em nada.
É claro que pode haver diferentes métodos, e a escolha de um ou outro é determinada pelo algoritmo de sua estratégia comercial, e isso é puramente individual, e também por seus recursos computacionais.
Devido ao fato de que meu laptop tem 7 anos e é muito fraco para resolver problemas complexos, e eu não posso comprar um novo, em minha análise eu uso 15 pares de moedas, incluindo ouro, e meu Expert Advisor mal tem tempo para completar seu ciclo de cálculo antes que uma nova barra chegue, trabalhando a 5 minutos de tempo e dá uma previsão de uma hora por High, Low, Close, bem como pela tendência definida de Close usando a transformação Vivelet.Há muitas possibilidades de aumentar a precisão e a profundidade das previsões, tudo depende dos recursos do computador. Espero em breve comprar um novo computador e poderei fazer o mesmo em um minuto de tempo.
 
Piligrimm:
Eu não quis dizer este artigo em minha resposta, apenas dei uma olhada e não me interessou em nada.
É claro que pode haver diferentes metodologias, e a escolha de uma ou outra é determinada por seu algoritmo de estratégia comercial, e isso é puramente individual, e também por seus recursos computacionais.
Devido ao fato de que meu laptop tem 7 anos e é muito fraco para resolver problemas complexos, e eu não posso comprar um novo, em minha análise eu uso 15 pares de moedas, incluindo ouro, e meu Expert Advisor mal tem tempo para completar seu ciclo de cálculo antes que uma nova barra chegue, trabalhando a 5 minutos de tempo e dá uma previsão de uma hora por High, Low, Close, bem como pela tendência definida de Close usando a transformação Vivelet. Há muitas possibilidades de aumentar a precisão e a profundidade das previsões, tudo depende dos recursos do computador. Espero em breve comprar um novo computador e poderei fazer a mesma coisa em um minuto de tempo.

As previsões de múltiplas moedas estão se tornando realidade (a tempo)?
Os recursos de ferro não são o principal. A máquina custa um kilobuck e meio, a estratégia é mais cara.
 

Recursos conforme necessário, você pode investir qualquer, até cinco kilobucks, uma unidade de servidor normal será suficiente, tudo é feito por necessidade, se houver essa necessidade. Minha máquina de três anos, não um servidor que executa funções de servidor, como sites na Internet, banco de dados e isa, e assim suficiente acima do telhado, de modo a não pensar em algo novo. Não gosto de carregar laptops com tais coisas, computadores comuns não são tão bons, melhor um verdadeiro servidor multiprocessador, no qual não preciso gastar dinheiro no momento. Se eu elaborar uma estratégia real, que realmente funcione, então será possível gastar dinheiro no servidor.

Menos de 2 GHz e 2 gigabytes de memória e não é a mesma coisa, vou mudar para algo novo, sofisticado e improvável de suportar, o notebook não conta, porque os laptops não são capazes de carregar uma carga completa, por mais sofisticados que sejam, o processador móvel é um processador móvel, e um computador bem escolhido com um sistema operacional de servidor pode fazer muito, embora menos do que a mesma unidade de servidor. Cada um tem sua própria abordagem, portanto não vou dizer o que é necessário e o que é desnecessário, você pode usar tudo, se isso lhe permitir trabalhar sem problemas, mas é pouco provável que apóie... O tempo passa e as demandas crescem constantemente, há novos desenvolvimentos que exigem novos investimentos, então não pensar nisso não funciona, provavelmente tenho apenas este computador é o de maior duração, por causa de sua alta estabilidade e falta de problemas, mas na verdade, penso apenas em um bom servidor. Somente a primeira Intel np foi, desde então eu tenho usado AMD, até mesmo 386 DX 40 (apenas rasgado Intel) e 486 era AMD, eu teria esquecido o que a Intel era se eu não tivesse sido lembrado :)

P.S.: Oh, é melhor não falarmos de hardware senão posso ser levado para lugares distantes, há cerca de cinco anos foi para mim um período emocionalmente rico de debates e disputas quando o trabalho era correspondente, lembro-me que na festa de stand-up da Intel até consegui me divertir bastante quando os convidados não eram obviamente apoiantes da Intel:) Alguém é um fã de futebol e alguém é um fã de ferro, embora provavelmente no passado :)))

 
xnsnet:

Não vamos falar de ferro,


É o que eu estou dizendo. Em ... o ferro, a estratégia de correlação do casal é mais importante, não é?
 
chv:
xnsnet:

não vamos falar de ferro,


É o que eu estou dizendo. No ... ferro, uma estratégia de correlação de emparelhamento é mais importante, existe uma?

O que posso dizer, ao seguir os gráficos e o que vi, como este artigo e indicadores, opiniões e muitos posts, assim como outros textos, estou me aproximando mais do fato de que esta é realmente a direção certa, quando escrevo algo semelhante ao analisador, poderei dizer com mais precisão, ao mesmo tempo e mostrar o que eu mesmo vi:) Todas as forças nesta direção no momento:) Tenho que finalizar tudo o que fiz e testá-lo no mercado dentro de uma semana, então acho que serei capaz de mostrá-lo ao mercado. Eu escrevo sem sair do processo, em .NET e posso ser terminado em seu próprio, pois o código fonte não vai esconder, seria o que esconder, e por que, sozinho ainda não faria sentido, meu cérebro não é suficiente inequivocamente:)
 
Eu ainda não fiz um teste completo, algumas coisas precisam ser finalizadas no programa, e o teste do meu sistema só é possível em demonstração ou em conta real. Mas os resultados preliminares dão um quadro bastante decente e encorajador. Devido ao fato de que o sistema especializado se retrai e dá uma nova previsão a cada nova barra, mesmo que a situação no mercado mude drasticamente, ele tem tempo para corrigir as previsões. E levando em conta a análise multimoeda e a escolha correta de um instrumento comercial, ele cria um efeito adicional de olhar para o futuro, porque alguns instrumentos reagem às mudanças do mercado mais cedo, e alguns - mais tarde. Se você selecionar um instrumento comercial que seja o mais atrasado em termos de reação, você obtém uma imagem muito interessante. O ouro é o instrumento que mais gosto para o comércio neste aspecto.
Com relação à correlação de pares, escolho instrumentos com a máxima correlação positiva e negativa em relação àqueles sobre os quais pretendo negociar. Em geral, esta questão é muito complicada. 99% da precisão da previsão depende da seleção correta e da combinação dos parâmetros de entrada, eu já estou de joelhos.
Além da seleção de parâmetros depender em grande parte da própria estratégia, o que é adequado a uma estratégia se revela ineficiente para outra. Nenhuma recomendação pode ser dada remotamente. A única coisa que posso dizer com base em meus anos de experiência em modelagem e previsão de séries temporais (não apenas em mercados financeiros), às vezes até parâmetros fracamente correlacionados podem ser mais eficazes do que usar um parâmetro com alta correlação, e pode haver diferentes métodos de combinação, desde a mais simples multiplicação até a redução de parâmetros únicos a algum polinômio não linear.
 

Cada tick é fornecido com tempo de servidor Srv, tempo de captura Utc, e preço Bid em arquivos por um tick 24 bytes são usados, na memória há aproximadamente 48 bytes em coleção vinculada. Estou ponderando sobre a melhor maneira de associar símbolos entre si, pois não quero usar apenas pares de moedas e, em geral, estabelecer algumas restrições morais na mistura. Não vou fazer a visualização gráfica, por enquanto vou focalizar os dados numéricos e sua mistura, e assim vou expandir esta mesma caixa de ferramentas.

A coleta de informações dos Expert Advisors é organizada de tal forma que, para um instrumento, podem ser lançados pelo menos dez Expert Advisors, mas os dados serão recebidos apenas do primeiro no conjunto de sessões, portanto, durante o tempo de execução você pode começar e parar os Expert Advisors, não afetará a coleta de informações e a interação no futuro, por exemplo, o processamento de eventos de tick, quando parar todas as sessões do instrumento, o histórico do tick para o símbolo é apagado da memória e o arquivo do símbolo é fechado.

O número de ticks na história não se reflete no desempenho, apenas no número de ticks efetivamente processados, mas, por precaução, para cada ferramenta em memória não são guardados mais de 999 999 ticks, os arquivos são armazenados, para cada símbolo de seu arquivo, os ticks são escritos em incrementos de cem megabytes, para não se fragmentarem fortemente.) Se você se concentrar apenas em trabalhar em tempo real, você não precisa de histórico em arquivos, mas se você usar tal histórico no testador, você pode obter pausas, embora seja possível restaurar pausas parcialmente por minutos, mas eu pergunto se você realmente precisa disso. Chamado, nós testamos no intervalo de tempo real trabalhado, mesmo sorrindo, e porque não, bem, é assim a idéia futura, mas agora trabalhar com os arquivos, vou esfregar, porque eu não quero resolver os possíveis erros relacionados: )))) Quanto ao resto, tudo funciona bem e sem erros, não ocorreram erros devido aos quais eu ainda não tenho nenhuma razão para fazê-los :)

O seguinte código é usado no Expert Advisor:

#import "mttermex.dll"
    bool ClasterInitialize( string iContext, string iSimbol, int iDigits, int iSpread, double iPoint );
    bool ClasterFinalize( string iContext );
    bool ClasterUpdate( string iContext, double iBid, string itime );
#import
 
string Context = "                                                                                                                                 ";
 
int init() {
    ClasterInitialize( Context, Symbol(), MarketInfo( Symbol(), MODE_DIGITS ), MarketInfo( Symbol(), MODE_SPREAD ), MarketInfo( Symbol(), MODE_POINT ) );
    return(0);
}
 
int deinit() {
    ClasterFinalize( Context ); 
    return(0);
}
 
int start() {
    ClasterUpdate( Context, MarketInfo( Symbol(), MODE_BID ), TimeToStr( MarketInfo( Symbol(), MODE_TIME ), TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS ) );
    return(0);
}



Eu não entendi o formato da estrutura de data e hora, vou lidar com ela mais tarde, mas por enquanto a converti em uma string na entrada e saída para DateTime


 

Então eu finalmente descobri pelo menos uma coisa, como implementar o cálculo multipares, independentemente, para que você possa adicionar livremente novas gamas de pares usando pelo menos três moedas, eu adicionei quatro classes de elementos e coleções

CompareMono
CompareMonoCollection
ComparePair
ComparePairCollection .

Essas classes estão ligadas de tal forma que não são capazes de trabalhar nos pares que faltam, existe uma coleção Mono de elementos mono, chamamos cada elemento pelo nome da moeda por exemplo "EUR", "USD", "GBP" e assim por diante, o processamento da relação é feito somente se os assessores de execução pelo menos três moedas, embora mais possa ser especificado, ou seja, nove pares de moedas em uma relação quadrada. Para este fim, adicionamos manualmente as moedas desejadas e adicionando um EA, a análise não começará até que tenhamos adicionado pelo menos nove pares de moedas e todos tenham passado pelo menos um tick, pois a produção comparativa requer pelo menos dois ticks para uma moeda, enquanto para outras duas ou mais, com muitos ticks intermediários de outros pares no gap. O tempo, a velocidade e o volume desempenham um papel importante. As moedas em falta podem não ser processadas ou ser processadas posteriormente entrando em vigor ao passar por todos os blocos, bem, aproximadamente. Até o momento, isto é apenas uma teoria de implementação de fluxo, trabalhando em métodos de aulas.

Além disso, o desenho bonito das carrapatas será obtido pela combinação do trabalho; as carrapatas serão desenhadas de acordo com as distâncias das carrapatas intermediárias. Mas a renderização é apenas importante como um indicador interessante de carrapato. Para a mesma renderização é necessário desenvolver um modelo de fluxo combinado, ou seja, onde os carrapatos são fundidos em um único fluxo e aparece um indicador digerível, com base no qual podemos não apenas construir um gráfico, mas também analisar o que está acontecendo.

Obtemos uma espécie de filtro de fluxos de pares de moedas que não sobrecarrega um processador com processamento, passando todos os fluxos uma vez e combinando um fluxo comum. A idéia de desenhar é baseada em passar um fio para trás a partir do último registro de um carrapato comum. Entretanto, todas estas são apenas convenções, ou melhor, idéias que são apenas como uma variante, o filtro deve ser mais desenvolvido.

 



O código fonte real está na encadernação, há também uma pasta de liberação com duas bibliotecas que funcionam na pasta raiz do terminal,
ao utilizar o assessor acima, que deve ser executado em cada um dos pares de moedas requeridos.

O uso do .NET Framework 2.0 está escrito em C# e a biblioteca de exportação em MC++(o mínimo exigido). Para VS.NET 2005

Arquivos anexados:
mtterm11.zip  123 kb
  
//Вместо string itime
bool ClasterUpdate( string iContext, double iBid, string itime )
//можно написать 
bool ClasterUpdate( string iContext, double iBid, datetime itime )

//А в DLL будет функция 
MTExport bool __stdcall ClasterUpdate( char* iContext, double iBid, unsigned int itime )

//Время в секундах с 1971 года и есть unsigned int itime

//Если надо в си преобразовать в строки то можно использовать библиотеку time.h

//Я кстати посмотрю ваш код может быть интерфейсные диалоги на .NET сделаю и из C++ Dll буду вызывать.
//Расчётную часть стратегии думаю лучше написать на с++
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