Índice Hearst - página 43
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sim o mesmo... condições de mercado são o fator determinante
Bem, é por isso que é útil (potencialmente). Mas é necessário levar sua mente a sério. E desistir de quase toda a porcaria que é chamada de AT clássico.
Se você pensa nesta direção, o ponto de partida é :
Faz sentido prever os estados de um mundo unidimensional?
Se você pensa assim, a premissa de partida é :
Faz sentido prever os estados de um mundo unidimensional?
E do ponto de vista de quem é a questão da previsão colocada, da "população" deste mundo ou de uma pessoa de fora?
E do ponto de vista de quem se coloca a questão da previsão, da "população" deste mundo ou de uma pessoa de fora?
A questão, como eu a entendo, é retórica.
Mas, para responder à pergunta: Leitura de esoterismo encontro constantemente explicações de previsões como informações de fora.
Quanto à questão, lembro-lhes que não sou nem matemático nem programador.
Um gráfico tem um quociente e tempo. A Renco tem apenas um quociente.
E em nenhum lugar o tempo é devidamente analisado, ele meio que não existe.
Embora se você analisar os dois gráficos, o tempo permanece na diferença de acordo com a lógica camponesa.
E talvez o renko em sua forma imaculada não funcione. Talvez você tenha que tricotá-los por pontos de referência ou fazer um redesenho. Eu não sei.
Este é meu raciocínio primitivo. Em resumo, é tudo um disparate.
Renko, Kagi, Range e assim por diante também têm tempo: os momentos de mudanças de castiçal são estritamente ordenados e têm um critério claro de construção. Assim, há uma transformação monótona, mas não linear, da linha do tempo. Assim, para dizer, o "novo" tempo vai em um ritmo diferente em relação ao nosso tempo habitual - ele acelera, depois desacelera.
Eu sou da mesma opinião.
Vocês formalizaram meu entendimento.
No entanto, algo no meu raciocínio está me impedindo.
OK...
Esse não é o resultado, infelizmente.
Como Munchausen costumava dizer: "Isso não!
Vamos continuar procurando.
Este trabalho de Eric Nyman (2010), que por sua vez foi escrito de um livro de Adgar Peters (1990), que pegou este método de Mandelbort (1960-70), que primeiro descreveu o método inventado por Harold Edwin Hirst, de 70 anos de idade, em 1951. Tudo isso significa que quando perguntado sobre a novidade do tema proposto no conselho de dissertação, você deve imaginar que o velho Edwin do século XIX é um inovador da geometria fractal:)
Mas a sério, o método foi desenvolvido, como visto acima, para um processo específico e altamente anormal - o derramamento do Nilo. Na figura abaixo, a desproporcionalidade do derramamento se espalhou para a tendência geral ou expectativa matemática é óbvia. Portanto, para um processo específico, o derramamento do Nilo, este método é bom e funciona, mas para os mercados financeiros, como Mandelbort tentou apresentá-lo, ele não é mais suficiente. Sob qualquer circunstância e em qualquer mercado, incluindo SB, seu cálculo mostrará um valor de cerca de 0,54. Você precisa de outros métodos mais precisos. E assim que você escreve uma dissertação, você não pode prescindir da média móvel autoregressiva integrada fracionária FARIMA, e ela só está disponível em pacotes estatísticos especializados. H pode ser definido arbitrariamente ali. Mas isso não resolve o problema, porque para ao menos adequar o mercado ao modelo, você precisa calcular seu H, e como você pode fazê-lo se o método mais simples e comum não funciona? Há outros trabalhos sobre este tema, obras de Pastukhov e Shiryaev. Olhe para eles. Eles são mais científicos e mais adequados para uma dissertação, mas se eles são mais precisos é uma questão. Há também uma linha relacionada sobre o mesmo tópico, veja aqui.
Bom dia! Em geral, a idéia era a seguinte: calcular o indicador H, construir uma função do preço do metal, depois impor uma mudança no custo de produção deste metal e analisar a mudança (o chamado lucro que a organização pode obter). Analisar em termos daqueles fatores que são influenciados e não influenciados por fatores externos.
Para ser honesto, entendo intuitivamente que isto é pouco como algo que vale a pena, porque, bem, deveria ser programado, tais habilidades não têm. Mas o supervisor da minha dissertação recomendou fortemente que este fator fosse utilizado nos cálculos. Então se revela um absurdo.... no estágio inicial. ((((
Boa tarde! Em geral, a idéia foi a seguinte: calcular o indicador H, construir uma função sobre o preço do metal, depois impor a mudança no custo de produção deste metal e analisar a mudança (o chamado lucro que pode ser obtido pela organização). Analisar em termos daqueles fatores que são influenciados e não influenciados por fatores externos.
Eu, francamente, intuitivamente entendo que isto é pouco como algo que vale a pena, porque, bem, deveria ser programado, tais habilidades não têm. Mas o supervisor da minha dissertação recomendou fortemente que este fator fosse utilizado nos cálculos. Então se revela um absurdo.... no estágio inicial. ((((
Desculpe, mas tudo isso é muito pouco para uma dissertação. Não há nenhuma novidade científica nele, o tema já é conhecido, pelo menos por quarenta anos. E se você vai começar "como todos", ou seja, tirar algo da Internet, em algum lugar dos livros de 20-30 anos, você receberá o resultado "como todos", ou seja, a próxima tese com um rótulo orgulhoso "Dissertação". Primeiro, você deve confiar em métodos avançados de análise estatística. Você não os encontrará na Internet ou em sua última versão do Excel. Dado o estado sombrio de nossa ciência - você não obterá muitas informações úteis a partir de teses e dissertações. Eles não são nada além de copipastos e vazios em vazio. Vale a pena trabalhar lá - unidades, e que precisariam saber primeiro o que procurar e entender profundamente o assunto. A única fonte onde você pode obter os métodos estatísticos mais recentes e inovadores são os pacotes estatísticos especializados, ou seja, o pacote de análise estatística R. Em geral, este ambiente vale a pena mencionar separadamente. É o padrão de fato do pesquisador. Baixe e instale a partir do site oficial http://www.r-project.org/ e instale em cima dele, o ambiente visual RStudio. De agora em diante, proíba-se de usar o Excel. É má forma de se fazer dissertações em Excel. Além disso, será assegurado um vácuo de informação em Excel. Depois procure por pacotes incluindo métodos de cálculo do índice Hurst, há muitos deles, mas primeiro, instale o pacote 'pracma'. Aqui está um exemplo de cálculo do índice Hurst para o Nilo. Note que você não precisa de nada, todos os dados e métodos já estão disponíveis em R:
# Скачиваем из Интернета пакет 'pracma' >install.packages('pracma') #Устанавливаем его в системе >library('pracma') #Теперь нам доступна функция 'hurst', вычисляющая коэффициент херста #Смотрим справку по этой функции >?hurst #Загружаем один из базовых пакетов, в котором храниться информация о разливе Нила за 100 лет >library(datasets) # Отобразим несколько диаграмм на одном графике >par(mfrow = c(3,1)) #Строим график разливов Нила >plot(Nile, t='l', main="Nile owerflow 1971-1970") #Под ним отображаем первые разности (доходности) >Nile.diff <- diff(Nile) >plot(Nile.diff, t='h', main="Returns") #Еще ниже строим гистограмму распределения частоты >hist(Nile.diff, breaks=20, main='Distribution') #Рассчитываем собственно показатель Херста. (Будет равен 0,34, т.е. разливы Нила по версии функции hurst() антиперсисенты) >hurst(Nile.diff)Vejamos o gráfico resultante:
É aqui que deve começar o vôo da fantasia. Primeira pergunta: "Por que o derramamento do Nilo na função é antipessoal, enquanto em Manedlebort e Peters é um processo persistente". Vamos ver como a função hurst é configurada, o ambiente R é um ambiente livre, de modo que a essência de todos os métodos pode ser facilmente obtida a partir das fontes:
#Чтобы посмотреть исходники функции достаточно набрать ее имя без фигурных скобок >hurstBem, então, tendo compreendido as especificidades de todos os métodos, você será facilmente capaz de escrever seu próprio método de cálculo. Formalizá-lo na forma de um pacote R apropriado para o julgamento da comunidade científica mundial. Em seguida, escreva vários artigos em algumas revistas econométricas sobre seu método, o que demonstraria claramente suas vantagens sobre os métodos conhecidos. Em seguida, passe gradualmente para a análise do ouro. A esta altura você já estará fluente em modelos comprovados como AR, Arima, etc. Muito em breve, você estará na vanguarda do "pensamento científico". E a questão sobre o que escrever não surgirá mais.