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Índice Hearst - página 2

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Yuri, não sei como calcular o RMS, para ser honesto... Infelizmente, não é uma pergunta tão simples quanto parece. Afinal de contas, não temos carrapatos, temos barras. E o que se passa dentro de um bar, Alá só sabe... De qualquer forma, tentei diferentes maneiras de fazer isso. Nada de bom saiu dele. E eu nunca cheguei ao termo regressão e aditivo. Eu calo a CKO :( Infelizmente, nem toda matemática se encaixa em nossas especificidades... Talvez também com a Hearst, precisamos pensar mais sobre como contá-la em nossas circunstâncias.
O ERR deve ser calculado de acordo com a fórmula padrão. Mas para tomar um preço como Aberto, Alto, Baixo ou Fechado. Por alguma razão, assume-se que a Open deve ser tomada, embora, do meu ponto de vista, ela não faça diferença. Qualquer um destes preços é uma amostra regular de uma série temporal aleatória. Portanto, deve reter todas as propriedades da própria série. IMHO
eugenk писал (а):
Oasis, eu mesmo me inspirei na discussão https://www.mql5.com/ru/forum/50458 e tentei escrevê-la. Não é muito expressivo ou correto. O principal problema é como calcular S, ou como ele pode ser plausivelmente substituído. Afinal, não estamos trabalhando com carrapatos, mas com barras. E os cálculos estritamente de acordo com as definições dificilmente são bons aqui... De qualquer forma, estou lhe enviando meu resultado preliminar e insatisfatório (perdão pelo trocadilho). Talvez alguém o considere útil.

O material perto do final da discussão é verdadeiramente inspirador.
Foi isso que me inspirou a descobrir o que é o índice Hurst e como calculá-lo.

Obrigado pelo código de programação do indicador.
Vou analisar isso agora

eugenk:
Yuri, não sei como calcular o RMS, para ser honesto...
Que bando de filósofos vocês são! Pegue o peru chamado Standart Deviation (incluído na munição padrão MT), que não só conta o FCS, mas também o exibe em uma janela separada.

O ERR deve ser calculado de acordo com a fórmula padrão. Mas para tomar um preço como Aberto, Alto, Baixo ou Fechado. Por alguma razão, assume-se que a Open deve ser considerada, embora, do meu ponto de vista, não faça diferença. Qualquer um destes preços é uma amostra regular de uma série temporal aleatória. Portanto, deve reter todas as propriedades da própria série. IMHO

Alta e Baixa - não, não é uma amostra regular. Em uma série aleatória (onde H = 0,5) para uma série de Alto e Baixo, H é significativamente maior que 0,5 (~0,7). Isto é, de fato, alto e baixo estão relacionados com a autocorreção. Mas você não vai ganhar um centavo com isso :)

kniff писал (а):

...... Para um número de Alto e Baixo H é MAIS de 0,5 (~0,7). Isto é, de fato, alto e baixo estão relacionados com a autocorreção. Só que você não vai ganhar um centavo com isso :)



Informações de uma aranha, em minha opinião.



Vamos verificar tudo... )))
[Excluído]
Oasis:


Eu entendo a fórmula a ser

H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)


Não é bem assim.
Veja a página 30 https://www.mql5.com/ru/forum/50458
Há ali um código de script correto, modificá-lo para indicador. Digite a variável externa N e talvez Close[i]-Close[i+1] deve ser tomado como base.

for(n=0; n<=N-1; n+++)
{
x[n]=Close[k]-Close[k+1];
k=k-1;
}

Não diria não à versão final em gorillych@tut.by :)))
Gorillych писал (а):
Oasis escreveu (a):


como eu entendo a fórmula é

H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)


Nem por isso.
Veja a página 30 https://www.mql5.com/ru/forum/50458
Há ali um código de script correto, modificá-lo para indicador. Digite a variável externa N e talvez Close[i]-Close[i+1] deve ser tomado como base.

for(n=0; n<=N-1; n+++)
{
x[n]=Close[k]-Close[k+1];
k=k-1;
}

Não diria não à versão final em gorillych@tut.by :)))

Sim, obrigado, você não encontrará o que precisa de uma só vez )))) afinal, mais de 1000 postos no assunto...

2 kniff

Alta e Baixa - não, esta não é uma amostra regular. Em uma série aleatória (que tem H = 0,5) Para uma série de Alto e Baixo, H é WAY acima de 0,5 (~0,7). Na verdade, Alto e Baixo estão relacionados ao autocorcor.

Sim, é isso mesmo. Sobre Alto e Baixo, eu estava com pressa. :-)
Mas Aberto e Fechado devem ser absolutamente iguais.

2 Reshetov

Vocês filósofos! Pegue o peru chamado Standart Deviation (incluído no kit padrão MT), que não só conta, mas também exibe este mesmo RMS em uma janela separada.

É bom ver que saber calcular o RMS é tão encorajador. No entanto, a forma como é feito no Desvio Padrão não é apropriada aqui. No Desvio Padrão o RMS é calculado em relação à média móvel. Mas para Hearst é necessário calcular o RMS usual com referência ao valor médio no intervalo de N barras. Mas não se envergonhem, continuem dando conselhos. Esta é uma ótima maneira de descobrir as coisas por si mesmo.

Oasis писал (а):
Gorillych escreveu (a):
Oasis escreveu (a):


como eu entendo a fórmula é

H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)


Nem por isso.
Veja a página 30 https://www.mql5.com/ru/forum/50458
Há um código de script correto, modificá-lo para indicador. Insira a variável externa N e talvez Fechar[i]-Fechar[i+1] deve ser tomado como base.

for(n=0; n<=N-1; n+++)
{
x[n]=Close[k]-Close[k+1];
k=k-1;
}

Não diria não à versão final em gorillych@tut.by :)))

Sim, obrigado, você não encontrará o que precisa de uma só vez )))) afinal, mais de 1000 postos no assunto...
Há uma pergunta sobre sua exatidão:



embora com x[n]=Fechar[k]-Fechar[k+1] - o resultado é 0,4674, o que já parece ser verdade
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