Como você consegue um salto qualitativo na análise de mercado? Há uma opção: - página 2

Novo comentário
 
Minha expectativa de memória é precisamente superior a 20. Ainda não cheguei ao Expert Advisor. 1000 pontos e 800 pontos - apenas números redondos para representar claramente a relação (eu simplesmente não queria me concentrar nele inicialmente). Acho que o algoritmo de normalização para o Centro de História é provavelmente muito simples. Naturalmente, primeiro devemos analisar muitas citações diferentes para ter uma idéia das possíveis nuances. Eu ainda não fiz isso.
 
Mathemat:

Renat, é possível resolver um pouco o mistério do algoritmo de normalização de citações? Não estou pedindo que me dêem as fontes das citações. É que eu ainda não entendo o que é a normalização.

Você provavelmente pensa que a "normalização" é um processo complexo que modifica as citações. Na realidade, é apenas filtrar as cotações sem alterar seus níveis de preço, mas com correção dos volumes de tick. Em outras palavras, citações completamente fraudulentas são simplesmente jogadas fora.

Infelizmente, os comerciantes estão olhando para as citações de 2000 e esquecendo completamente que a propagação e a Execução Instantânea eram grandes antes, o que resultou em um fluxo mais ruidoso. Não reduzimos artificialmente a gama de mudanças de preços, pois isso inevitavelmente levaria a resultados muito ruins. Nós nos limitamos a filtrar (embora no início quiséssemos normalizá-lo, mas depois desistimos).

O comércio em 2000 e 2006 é uma enorme diferença para os especialistas sensíveis demais. Como comerciantes sofisticados em 2000 continuaram a repetir "escolher alvos sérios para não depender de alguns pips de erro de execução", assim eles fazem agora. Mas os iniciantes não podem deixar passar a oportunidade cativante de se ajustar a cada tique, especialmente quando há um testador em mãos que pode calcular tudo facilmente.
 
getch:
Minha expectativa de memória é precisamente superior a 20. Ainda não cheguei ao Expert Advisor. 1000 pontos e 800 pontos - apenas números redondos para representar claramente a relação (eu simplesmente não queria me concentrar nele inicialmente). Acho que o algoritmo de normalização para o Centro de História é provavelmente muito simples. Naturalmente, primeiro devemos analisar muitas citações diferentes para ter uma idéia das possíveis nuances. Eu ainda não fiz isso.
Se você tivesse publicado um relatório completo de imediato, em vez de trechos verbais, as respostas teriam sido mais claras. Mas não o fez.
 
Renat, a MT4 MultiTerminal planeja apoiar várias contas simultâneas de diferentes corretoras? Se você escreveu sobre a história da criação do Centro Histórico, é claro que a abordagem em tempo real não pode ser implementada, ela pode ser feita com um ou dois minutos de atraso. Penso que a estimativa simultânea de cotações de várias corretoras dará uma visão mais objetiva do que a partir de uma. E essa objetividade não pode ser obtida usando um anti-filtro em cotações de uma corretora. Mais sobre o relatório mais tarde.
 

Símbolo GBPUSD (Libra esterlina versus dólar americano)
Período 1 Minuto (M1) 2004.07.01 00:02 - 2006.09.30 00:00 (2004.07.01 - 2006.09.30)
Modelo Todos os carrapatos (com base nos menores períodos disponíveis com interpolação fractal de cada carrapato)
Parâmetros Lotes=0,1;
Bares na história 774050 Carrapatos simulados 3824199 Qualidade de modelagem 25.00%
Depósito inicial 10000.00
Lucro líquido 14098.27 Lucro total 20119.03 Perda total -6020.76
Rentabilidade 3.34 Expectativa de vencer 30.38
Desembolso absoluto 49.61 Máximo de drawdown 859.73 (3.44%) Drawdown relativo 3.44% (859.73)
Total de negócios 464 Posições curtas (% ganho) 232 (65.52%) Posições longas (% ganho) 232 (68.53%)
Ofícios rentáveis (% de todos) 311 (67.03%) Perdas comerciais (% do total) 153 (32.97%)
A maior comércio lucrativo 296.44 perdendo negócio -638.91
Média negócio lucrativo 64.69 perdendo comércio -39.35
Número máximo ganhos contínuos (lucro) 17 (760.70) Perdas contínuas (perda) 5 (-152.70)
Máximo Lucro contínuo (número de vitórias) 760.70 (17) Perda contínua (número de perdas) -859.73 (3)
Média prêmios contínuos 3 Perda contínua 1

Arquivos anexados:
strategy05tester.zip  24 kb
 
getch:

Bares na história 774050 Simulação de carrapatos 3824199 Qualidade da simulação 25.00%

Sim, a expectativa é de 30 pips, não de pips. Mas a qualidade de modelagem não está próxima de 90%. De que objetividade podemos falar ao estimar a estratégia?

Tente testá-lo em um período de tempo maior. Instruções sobre como alcançar 90% nos testes estão disponíveis no tópico do fórum mencionado nos comentários a Hendrik (ver O Campeonato) que me ajudou muito. O link para o fórum é http://www.forexfactory.com/forexforum/showthread.php?t=8820. Mas você tem que se registrar lá para baixar o arquivo ModellingQuality.pdf . Também, aqui nos Artigos você pode encontrar muito bons conselhos sobre como usar o testador.
 
A qualidade é máxima. Leia aqui: 'Avaliando a qualidade da modelagem de dados minuciosos'.
 
getch:
A qualidade é máxima. Leia aqui: 'Avaliando a qualidade da modelagem de dados minuciosos'.
Esta é a máxima qualidade possível para um determinado teste TF, mas não é a máxima em princípio. Bem, se você está feliz com isso, então é com você...
 
Para fazer aparecer o número 90%, você pode fazer o mesmo que neste artigo (link abaixo). Isso não fará nenhuma diferença real.
http://www.lightpatch.com/forex/mt_yahoo/Obtain%20modeling%20quality%20of%2090%25%20when%20testing%20EAs. pdf.

Há uma opção para trabalhar com dados reais de carrapatos descritos aqui:
http://www.lightpatch.com/forex/mt_yahoo/Backtesting%20with%2099%20percent%20modelling%20V1. doc

Assinale os dados:
http://rapidshare.com/files/1333387/EURUSD1_0.zip
 
Bem, sim, o primeiro artigo é ModellingQuality.pdf. E os dados do carrapato... por que eu preciso da de outra pessoa? E não vou testar estratégias em que a entrada e a saída estão muitas vezes no mesmo castiçal de minutos. Extrapolar os resultados de testes de tais estratégias é suicídio, mesmo que seja 99%.
12345678910
Novo comentário
Razão: