Como você consegue um salto qualitativo na análise de mercado? Há uma opção: - página 8

 
getch:
Não sei do que você tem mais, um complexo de inferioridade ou um complexo de superioridade. Mas as freqüentes manifestações disso em você não me comovem de qualquer forma. Não posso desrespeitar meu interlocutor, tais noções. Agora sobre a casualidade. A primeira coisa que cada pessoa familiarizada com a matemática faz com as citações - aplica a teoria da probabilidade a elas. Foi feito por muitas pessoas. Os resultados são silenciosos. Basta dizer que estes resultados praticamente não são utilizados em sistemas automatizados por escrito (a declaração é infundada, é claro). Agora imagine que as citações se tornaram aleatórias por algum tempo, será que os sistemas escritos por muitas pessoas produzirão um resultado diferente? Minha opinião infundada é que eles produzirão o mesmo resultado. Para verificar isso, pegue qualquer Expert Advisor e execute-o através de qualquer seqüência pseudo-aleatória. E depois comparar. Tudo isso, é claro, não diz nada. Eu lhe pedi para mostrar a não aleatoriedade da série de citações do tempo, ou você simplesmente não quer perder tempo com tais "bobagens"?
Qualquer evento que dependa de pelo menos um fator é não aleatório. As citações não podem ser independentes. Outra coisa é que eles estão dependentes de um número muito grande de fatores.
Os fatores externos são uma análise fundamental.
Os fatores independentes são ruídos, força maior, erros dos comerciantes, erros dos criadores de mercado, mau funcionamento técnico e outros disparates dos participantes do mercado.
Fatores internos - análise técnica. Ou seja, pegamos alguma pré-história, passamos por um filtro estatístico que suaviza o ruído, o oscilador ou um indicador, e guiados pelas indicações do próprio indicador, obtemos os sinais.

É a roda da roleta do cassino que leva a bola para o bolso com qualquer número, independentemente dos números rolados antes e de todos os tipos de fatores externos, de modo que a roda da roleta gera uma seqüência pseudo-aleatória. Portanto, a análise fundamental e técnica não é aplicável à roleta com uma boa gaiola. Se o separador for defeituoso, ele ainda será aleatório, mas todo um setor de números bem espaçados tem uma probabilidade maior de parar a bola do que outros setores. E esta probabilidade pode ser calculada com alguma precisão(intervalos de confiança).

Tudo está interligado no mercado e todos que são capazes de encontrar estas interligações e utilizá-las no comércio mostram lucro.

E antes de aplicar a teoria da probabilidade, antes de tudo, é preciso descobrir se os eventos são aleatórios ou dependentes. E depois dançar mais. Se o processo for aleatório, é possível encontrar diferenças de probabilidade dos eventos e usá-las para calcular a expectativa matemática. Se estivermos lidando com eventos dependentes, podemos calcular o grau de dependência de um ou outro fator e novamente obter a expectativa matemática.
 
Honestamente, se a aplicação destes resultados aumentasse a eficiência dos sistemas, eu sempre os escreveria tendo em mente estas circunstâncias. Infelizmente, eu não vi nenhuma eficiência, talvez minhas mãos estejam tortas, talvez meus olhos não vejam bem. Mas na verdade, tente executar qualquer sistema em uma seqüência pseudo-aleatória gerada e compare... Talvez você veja o que eu perdi.
 
Reshetov писал (а):
Se o coeficiente de correlação entre uma função de tempo e qualquer outra função de tempo estiver próximo de 0, então eles são independentes um do outro.
Esta é uma afirmação ousada demais. É mais correto dizer que as funções são apenas linearmente independentes.
 
plt:
Reshetov:
Se o coeficiente de correlação entre alguma função de tempo e qualquer outra função de tempo estiver próximo de 0, então significa que eles são independentes um do outro.
Esta é uma afirmação ousada demais. É mais correto dizer que as funções são apenas linearmente independentes.
 
Reshetov:
plt:
Reshetov:
Se o coeficiente de correlação entre alguma função de tempo e qualquer outra função de tempo estiver próximo de 0, então significa que eles são independentes um do outro.
Declaração muito ousada. É mais correto dizer que as funções são apenas linearmente independentes.

Obrigado pelo esclarecimento
 

Aqui está uma pergunta: se você baixar as citações usando F2, o resultado é o mesmo.

Se após o upload você disser "refresh chart", o resultado é diferente.

Se eu não fizer nada e tomar apenas o que é descarregado automaticamente, o terceiro resultado!

Em quem você pode confiar? Por exemplo, a mesma trama, em pontos ("velho", quatro dígitos):




230 190 74
-295 -179 52
284 318 -7
363 219 -131
26 220 80








 
Swetten:

Aqui está uma pergunta: se você baixar as citações usando F2, o resultado é o mesmo.

Se após o upload você disser "refresh chart", o resultado é diferente.

Se eu não fizer nada e tomar apenas o que é descarregado automaticamente, o terceiro resultado!

Em quem você pode confiar? Por exemplo, a mesma seção, em pontos:


Quantos sinais ?
 

5, Alp*ri, TF H1 em funcionamento.

P.S. Na tabela -- quatro dígitos, arredondados!!!

 
Swetten:
5, alp*ri.


Tudo bem.

Onde você negocia, sobre essa história e teste

"O dia de ontem foi fixado diante dos meus olhos, então que se lixe".

Você não deve depender muito de pequenas correções

Se a dependência é fundamental, eu sugeriria que os ts têm uma proporção de ajustes maior do que é permitido.

 

Isto é, usar apenas o que é carregado automaticamente?

P.S. Na tabela -- quatro dígitos, arredondados!!!