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Um sistema comercial sem drenagem. Precisa de um programador. - página 3

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EVladMih писал (а):

...registrar a presença simultânea de estocásticos SEVERAL em várias TFs nas posições corretas.

... Ou seja, o sistema só dá uma entrada, mas sem erros.

Esta tarefa é trivial para qualquer programador MQL, se o autor puder formular a idéia em números, não apenas por 3 períodos de tempo, mas por pelo menos 7, de 1 minuto a 2 dias. Ouso dizer que quando a idéia é implementada (não importa por quem), é quando veremos (ao testar a história) que, junto com as entradas corretas, o testador encontrará muitas situações que satisfazem as condições, mas levam exatamente aos resultados opostos. E é bom, se houver entradas significativamente mais positivas.
É quando a otimização e a adequação dos parâmetros à história com todas as suas conseqüências começarão ... Esta é uma das vantagens de testar a história: ajuda a destruir ilusões irrealizáveis que parecem tão bonitas quando se olha para gráficos confirmados por um ou dois meses de trabalho manual na demonstração.
Embora, como uma ferramenta auxiliar para o trabalho manual, ela poderia muito bem ser aplicada.
YraZ, eu tive o resultado oposto. As inscrições são freqüentes e ruins. Você pode elaborar um pouco mais?
[Excluído]
Valmars писал (а):
EVladMih escreveu (a):

...registrar a presença simultânea de estocásticos SEVERAL em várias TFs nas posições corretas.

... Ou seja, o sistema só dá uma entrada, mas sem erros.

Em geral, o problema é trivial para qualquer programador MQL, se o autor puder formular a idéia em números, não apenas por 3 períodos de tempo, mas por 7, de minutos a dias. Ouso dizer que quando a idéia é implementada (não importa por quem), é quando veremos (ao testar a história) que, junto com as entradas corretas, o testador encontrará muitas situações que satisfazem as condições, mas levam exatamente aos resultados opostos. E é bom, se houver entradas significativamente mais positivas.
É quando a otimização e a adequação dos parâmetros à história com todas as suas conseqüências começarão ... Esta é uma das vantagens de testar a história: ajuda a destruir ilusões irrealizáveis que ficam tão bonitas quando se olha para gráficos e são comprovadas por um ou dois meses de trabalho manual na demonstração.
Embora, como uma ferramenta auxiliar para o trabalho manual, ela poderia muito bem ser aplicada.

Os amadores muitas vezes movem o progresso precisamente porque não sabem que, de acordo com algumas leis inteligentes, é impossível.

Não há desejo (e não há tempo) de entrar em discussões, quero prestar atenção - quantas pessoas aparecem em qualquer trabalho e começam animadamente a desmontá-la para peças, pegá-la com uma chave de fenda, cortá-la com um machado, cagar em cima dela, explicar que é impossível, porque nunca poderá ser, etc. etc.

Ao fazer isso, esses bem intencionados nem percebem que muitas vezes se opõem a si mesmos....
Afinal de contas, o anúncio diz NOTHING sobre os especialistas!!!!
É apenas um indicador que sinaliza a coincidência dos parâmetros necessários em diferentes TFs! Isso é tudo!!!

2 Valmars: Não leve a peito, este é um posto generalizado - eu vejo isso com freqüência em todos os lugares. Eu não sou o único a ser bombardeado, mas até mesmo comerciantes muito famosos. A resposta para você pessoalmente é a primeira linha (sobre diletantes, ou seja, eu) :)
eugenk1 писал (а):
YraZ, eu tive o resultado oposto. As inscrições são freqüentes e ruins. Você pode elaborar um pouco mais?

aqui está um relatório das minhas contribuições
ao meu sinal
as entradas são GRANDES! todo o segredo está nos parâmetros de estocagem e na combinação de sinais

o problema é com as saídas! aqui eu apenas coloquei um TP curto para mostrar que não há entradas à esquerda


é por isso que quando ele diz que funciona eu não tenho dúvidas

porque aqui está um exemplo.
mas o problema é que eu não encontrei uma combinação
que pode ser entrado mais vezes e também não tenho um critério de saída.

Em geral, o estocástico é ótimo em um apartamento!

O autor aparentemente tem um TS em STOCK
Arquivos anexados:
steit.zip  11 kb
[Excluído]
YuraZ писал (а):
eugenk1 escreveu (a):
YraZ, eu tive o resultado oposto. As entradas são freqüentes e ruins. Você pode elaborar um pouco mais?

Aqui está um relatório de minhas entradas em geral o estocástico é fantástico no apartamento!
o autor parece ter um TS estocástico

É bom lidar com uma pessoa "in the know". :) Espero ter uma carta do YuraZ na minha caixa de correio.
O flat é ótimo, e quando a tendência é visível a olho nu, é um "filler".
Pode dar saída somente em planas (até mesmo em voltas), e em geral para as paradas precisamos de outros freios.

Os caras neste fórum não são simples e não querem tomar a saída mais fácil!
Fui informado hoje que os e-mails de alguns deles foram para um país completamente diferente e foram confundidos com spam.
A razão: em vez do meu endereço atual (eles mudam às vezes, às vezes morrem), que eu publiquei duas vezes abertamente, escavado aparentemente a partir do perfil do endereço antigo.
Estou dando novamente o atual (envie para quem precisar): f-x{}fxmail.ru

Vou lhes falar sobre Stochastic, mas em outra ocasião. Estou um pouco em apuros neste momento.
Pode dar jeito (?), tenho um simples globalista para obter dados de várias TFs - já escrevi aqui 'Como combinar dois indicadores?
Nos indicadores você dá as variáveis globais de um indicador, ou seu "poder" (2,1,0,-1,-2) - faça o globalista em qualquer TF e obtenha os gráficos conjuntos.
No seu caso (se eu entendi corretamente) será assim:
//---- В ИНДИКАТОРЕ "СТОХАСТИК"
...
...
...
string        ThisName;
//---------------------------------------------------------------------
void deinit()
{
   if(GlobalVariableCheck(ThisName)==true)
      GlobalVariableDel(ThisName);
   Comment("");
   return;
}
//---------------------------------------------------------------------
int init()
{
...
...
...
   ThisName=Symbol()+"_M"+Period()+"_STOH";
   return(0);
}
//---------------------------------------------------------------------
int start()
{
...
...
...
   if (Pos==0) 
   {
      ST=0.0;
      if(BUF[0]>...) ST=1.0;
      if(BUF[0]<...) ST=-1.0;
      GlobalVariableSet(ThisName,ST);
   }
   return(...);
}
//---------------------------------------------------------------------
 
 
 
//---- В ИНДИКАТОРЕ "ГЛОБАЛИСТ"
//---------------------------------------------------------------------
//---------------------------------------------------------------------
int start()
{
double m5,m15,m30,m60,m240;
      if(GlobalVariableCheck(Symbol()+"_M5_STOH")==true)
         m5=GlobalVariableGet(Symbol()+"_M5_STOH");
      if(GlobalVariableCheck(Symbol()+"_M15_STOH")==true)
         m15=GlobalVariableGet(Symbol()+"_M15_STOH");
      if(GlobalVariableCheck(Symbol()+"_M30_STOH")==true)
         m30=GlobalVariableGet(Symbol()+"_M30_STOH");
      if(GlobalVariableCheck(Symbol()+"_M60_STOH")==true)
         m60=GlobalVariableGet(Symbol()+"_M60_STOH");
      if(GlobalVariableCheck(Symbol()+"_M240_STOH")==true)
         m240=GlobalVariableGet(Symbol()+"_M240_STOH");
      if(m5>0.5) m5=m5+0.05;
      if(m5<-0.5) m5=m5-0.05;
      if(m15>0.5) m15=m15+0.1;
      if(m15<-0.5) m15=m15-0.1;
      if(m30>0.5) m30=m30+0.15;
      if(m30<-0.5) m30=m30-0.15;
      if(m60>0.5) m60=m60+0.2;
      if(m60<-0.5) m60=m60-0.2;
      if(m240>0.5) m240=m240+0.25;
      if(m240<-0.5) m240=m240-0.25;
      Buf_M5[0]=m5;
      Buf_M15[0]=m15;
      Buf_M30[0]=m30;
      Buf_H1[0]=m60;
      Buf_H4[0]=m240;
}


O gráfico terá linhas de todas as TFs com valores 1 (venda), 0 (descanso) ou -1 (compra) mais/menos um pouco, de modo que não se cubram umas às outras. Assim, é possível colocar em um gráfico qualquer índice (igual/diferente) de qualquer número de TF (mas <=8 :) e executar o globalista em qualquer TF, mesmo em M1.

[Excluído]
Bookkeeper писал (а):
Pode dar jeito (?), tenho um simples globalista para obter dados de várias TFs - já escrevi aqui 'Como combinar dois indicadores?
... No seu caso (se eu entendesse corretamente) seria assim:
...


O gráfico terá linhas de todas as TFs com valores 1 (venda), 0 (descanso) ou -1 (compra) mais/menos um pouco, de modo que não se cubram umas às outras. Assim, é possível colocar em um gráfico qualquer índice (igual/diferente) de qualquer número de TF (mas <=8 :) e executar o globalista em qualquer TF, mesmo em M1.


Infelizmente, está tudo "frio" para mim...
Dos TFs mais altos, os mais baixos serão exibidos corretamente? Ouvi dizer que isso só é possível vice-versa.
E é possível exibir corretamente esta variante no visualizador?
É importante para mim, porque estamos trabalhando com pequenos TFs e leva muito tempo para selecionar parâmetros.
EVladMih писал (а):
Ocontabilista escreveu (a):
Pode ser útil (?), tenho um simples globalista para obter dados de várias TFs - já escrevi aqui "Como combinar dois indicadores?
... No seu caso (se eu entendi corretamente) seria assim:
...


O gráfico terá linhas de todas as TFs com valores 1 (venda), 0 (descanso) ou -1 (compra) mais/menos um pouco, de modo que não se cobrem umas às outras. Assim, é possível colocar em um gráfico qualquer índice (igual/diferente) de qualquer número de TF (mas <=8 :) e executar o globalista em qualquer TF, mesmo em M1.


Infelizmente, tudo isto é "frio" para mim...
Dos TFs mais altos, os mais baixos serão exibidos corretamente? Ouvi dizer que só é possível o contrário.
Somente neste caso é SIM. O único problema é que o Globalista não tem história, apenas o período em que todos os índices estão "funcionando", ou seja, enquanto o terminal estiver ligado. Sobre os "visuais" - Não tenho idéia, pergunte ao sábio, eu não uso EAs ou testador.
O que está frio para você?
Se não estiver claro como incluí-lo em um indicador - envie qualquer indicador para meu e-mail (no meu perfil) ou poste-o aqui. Não tem que ser seu trabalho, não vou pedir seus segredos :), já tenho idéias loucas o suficiente. Só quero que seja semelhante ao seu e então você será capaz de transferir os trechos de código necessários para seu lugar. E especifique a condição que você precisa para comprar/vender/assentar-silenciosamente, como no RSI: >70 (descer) ou <30 (subir) ou 30...70 (esperar) - nesta versão muito "simplificada", para que você possa então especificar como você quer.
Desculpe, afinal não há nenhum nome de usuário no meu perfil. Obtenha-o da CodeBase no cabeçalho de qualquer um de meus scripts.
Valmars писал (а):
EVladMih escreveu (a):

...registrar a presença simultânea de estocásticos SEVERAL em várias TFs nas posições corretas.

... Ou seja, o sistema só dá uma entrada, mas sem erros.

Em geral, o problema é trivial para qualquer programador MQL, se o autor puder formular a idéia em números, não apenas por 3 períodos de tempo, mas por 7, de minutos a dias. Ouso dizer que quando a idéia é implementada (não importa por quem), é quando veremos (ao testar a história) que, junto com as entradas corretas, o testador encontrará muitas situações que satisfazem as condições, mas levam exatamente aos resultados opostos. E é bom, se houver entradas significativamente mais positivas.
É quando a otimização e a adequação dos parâmetros à história com todas as suas conseqüências começarão ... Esta é uma das vantagens de testar a história: ajuda a destruir ilusões irrealizáveis que ficam tão bonitas quando se olha para gráficos e são comprovadas por um ou dois meses de trabalho manual na demonstração.
Embora, como uma ferramenta auxiliar para o trabalho manual, ela pode muito bem ser aplicável.

Não tenho certeza se é. De qualquer forma, quando comecei a tomar um choque contra a TF, eu "aborreci" apenas uma perda e isso foi um erro bobo quando defini SL=20p e após o gatilho o preço foi para onde eu o encomendei. Mas os resultados realmente não são tão bons... Muito poucos negócios, pequenos lucros... e geralmente aborrecidos :). Não tenho nada de que me gabar, mas isso me torna mais forte (paciência).
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