Aplicação da análise matemática e da matemática superior - página 10
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Aqui é onde eu não sei... Infelizmente, é impossível analisar a lógica que está sendo construída. Ou seja, não há resposta para a questão de por que a rede neural produziu este ou aquele resultado. Portanto, talvez eles o prevejam de uma maneira completamente diferente dos mash-ups adaptativos. Por exemplo, existe um padrão de preços completamente inexplorado. Afinal de contas, as pessoas negociam manualmente com sucesso! Eu mesmo sei como fazer :) Assim, também posso passar este conhecimento para um robô.
Bem, é verdade, NS são muito opacas. Eu me dediquei a isso há cerca de ano e meio, mas a nível semi-elementar, tentando prever níveis imediatos. Quando percebi que este era o meu limite, mudei para GA. Com um número muito menor de parâmetros, os resultados foram quase os mesmos, mesmo em modelos lineares. Acontece que para prever preços altos e baixos em alguns dias anteriores, os preços de fechamento por si só são bastante suficientes: eles têm o máximo de informação, e acrescentar outras informações aos preços de fechamento dificilmente altera o resultado.
. Acontece que para prever preços altos e baixos em vários dias anteriores, apenas os preços de fechamento são suficientes: eles têm o máximo de informação, e acrescentar outras informações aos preços de fechamento dificilmente altera o resultado.
Faz sentido em princípio, porque o preço de abertura no dia seguinte não deve ser previsto conhecendo todos os preços anteriores, portanto é o menos informativo e o mais previsível. Não está claro porque os preços extremos são menos informativos do que os preços de fechamento...
Nenhum, xeon, infelizmente. Mas este fenômeno tem algo a ver com a precisão da previsão. O melhor preditor baseado no preço de fechamento é o preço de abertura (obviamente), muito pior o alto, um pouco pior o baixo, e muito mal o preço de fechamento.
Faz sentido, pois não é preciso prever o preço de abertura do dia seguinte se você conhece todos os preços anteriores, por isso é o menos informativo e o mais previsível. Não está claro porque os preços extremos são menos informativos do que os preços de fechamento...
Mesmo H+L/2 não dá os mesmos resultados que Close, e uma barra é um conceito muito relativo, especialmente para prazos menores que D1
contudo.... de que coisas complicadas estamos falando aqui em lugares....
teoria da probabilidade.....
algo que eu não entendo novamente....
A mudança de preço é aleatória, certo?
então a mudança nesta mesma mudança de preço também é aleatória, certo? (é um derivado?)
Assim, a mudança na mudança também é formada exatamente da mesma forma. ...
Na verdade, poderíamos continuar assim por muito tempo, mas já não vou. ...
Cavalheiros matemáticos!
temos muitas quantidades correlacionadas!
ninguém ainda não elaborou a fórmula?
P.S. ainda mais não entendo o que a aleatoriedade tem a ver com isso, já que a fórmula pode ser derivada... mas isso é mais uma questão para os linguistas.
Ehhhhh, Tovaroved, você está certo nos lugares. Mas nem sempre:
1. O postulado original sobre a aleatoriedade das mudanças de preço é o mesmo que me dizer de mim mesmo que falo russo. A aleatoriedade é diferente. A oscilação do pêndulo em um relógio de super-precisão também é um tanto aleatória, mas isso não nos impede de saber o tempo com precisão suficiente.
2. Um processo aleatório e seus "derivados" não estão necessariamente correlacionados, mas, além disso, podem até ser independentes! Não vou dar um exemplo, mas deve ter algo a ver com o ruído branco ou algum outro ruído colorido.
E mesmo que os valores estejam correlacionados, isso não nos faz sentir muito melhor: o suíço, digamos, está amplamente correlacionado em movimento com o euro - e daí? E há também um exemplo de correlação perfeita: o pedido do EUR é sempre maior do que a oferta, e na Alpari é sempre exatamente 3 pontos maior. Duas variáveis aleatórias correlacionadas a 100%. E isso ajuda a saber o preço um dia antes?
Ehhhhh, Tovaroved, você está certo nos lugares. Mas nem sempre:
1. O postulado original sobre a aleatoriedade das mudanças de preços é o mesmo que me dizer de mim mesmo que falo russo. A aleatoriedade é diferente. A oscilação do pêndulo em um relógio de super-precisão também é um tanto aleatória, mas isso não nos impede de saber o tempo com precisão suficiente.
2. Um processo aleatório e seus "derivados" não estão necessariamente correlacionados, mas, além disso, podem até ser independentes! Não vou dar um exemplo, mas deve ter algo a ver com o ruído branco ou algum outro ruído colorido.
E mesmo que os valores estejam correlacionados, isso não nos faz sentir muito melhor: o suíço, digamos, está amplamente correlacionado em movimento com o euro - e daí? E há também um exemplo de correlação perfeita: o pedido do EUR é sempre maior do que a oferta, e na Alpari é sempre exatamente 3 pontos maior. Duas variáveis aleatórias correlacionadas a 100%. E isso ajuda a saber o preço um dia antes?
Por que ninguém... A completa aleatoriedade do comportamento dos preços (movimento browniano) é apenas uma hipótese sobre o mercado, e não é muito boa nisso. Há níveis significativos, ondas Elliott, etc.