https://www.cannontrading.com/software/qstlite...здесь demo aberta, e há um site da plataforma de preços na mesma página, alguns são pagos e outros são gratuitos.
stranger: Lembro que ele contava lá muito simplesmente, era a intenção, o que é o mais importante, eu ainda estava pensando sobre isso na época.
Tenho que ler o fio... mas à primeira vista ele não pegou o preço médio, mas pegou o preço que tinha menos demanda e subtraiu a barbatana para o dia seguinte... e essa é a diferença que você precisa.... De qualquer forma, vou ler sobre isso.
Evgeniya Balchin: Vou ter que ler o fio... mas à primeira vista eu não peguei o preço médio, peguei o preço que tinha menos demanda e subtraí dele a barbatana do dia seguinte... e essa é a diferença que você precisa.... De qualquer forma, vou lê-lo.
Ele escreveu lá exatamente como e o quê, mas sem esta pilha de opções não há sentido
".... Eu somo todos os valores anteriores de Bid Size e Ask Size para cada greve e cada mês separadamente, ao final do dia de negociação encontro o máximo de deltas entre Bid Size e Ask Size, separadamente para call and put. E então eu equilibro entre estes máximos.
Isto é, pegar um arquivo Excel, fazer células com acúmulo para Bid e Ask separadamente para put and call. No final do dia, encontramos valores máximos de delta separadamente para chamada e colocação (preço).
Depois encontramos o equilíbrio entre eles, (preço de chamada + preço de venda)\2.
Привет, суммирую все прошедшие значения Bid Size и Ask Size для каждого страйка и каждого месяца отдельно, в конце торгового дня нахожу максимальные дельты между Bid Size и Ask Size, отдельно для call и put. А потом баланс между этими максимумами.
Você quer tudo, mas quando você pega, você tem que ir direto para os arbustos e de lá falar sobre a tendência, sobre a tendência, e depois voltar para o campo))))
Ilya, o que se passa, você bateu o chiff?)))
Saia)
Onde? Já estive em todo o site.
Lembro que ele contava lá muito simplesmente, era a intenção, o que é o mais importante, eu ainda estava pensando sobre isso na época.
Vou ter que ler o fio... mas à primeira vista eu não peguei o preço médio, peguei o preço que tinha menos demanda e subtraí dele a barbatana do dia seguinte... e essa é a diferença que você precisa.... De qualquer forma, vou lê-lo.
VNG, você vê como a discussão é acalorada? É assim o tempo todo.
Eugenia, aqui
".... Eu somo todos os valores anteriores de Bid Size e Ask Size para cada greve e cada mês separadamente, ao final do dia de negociação encontro o máximo de deltas entre Bid Size e Ask Size, separadamente para call and put. E então eu equilibro entre estes máximos.
http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=8662404&viewfull=1#post8662404
Isto é, pegar um arquivo Excel, fazer células com acúmulo para Bid e Ask separadamente para put and call. No final do dia, encontramos valores máximos de delta separadamente para chamada e colocação (preço).
Depois encontramos o equilíbrio entre eles, (preço de chamada + preço de venda)\2.
Discussão sobre)
Zogman, por que fazer perguntas estúpidas, ou há algo errado com sua memória?)
e eu quero um harrier...