uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 65
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Agora a única questão que resta é a energia potencial do canal e a otimização da forma quadrática ;o).
Se figurativamente, "em dedos", aplicando imagens geométricas:
basta imaginar que na superfície (analógica de algum terreno acidentado) uma bola rola (este é o preço). Não é necessário conhecer os meandros do trabalho da bola para determinar as áreas de atração da trajetória da bola. É muito mais útil conhecer as propriedades deste "terreno acidentado".
Vladislav 14.06.06 21:06
Muito bem - escrevi sobre isso, de fato, que um mínimo do potencial energético funcional serve como um dos critérios para a seleção de canais. E é uma propriedade da potencialidade do campo de preços, enquanto eu não estou procurando a trajetória em si devido (novamente) ao fato de que todas as trajetórias que se encaixam dentro do intervalo de confiança devem ser consideradas equivalentes para uma dada probabilidade. Ou seja, a construção das projeções se resume primeiro à amostragem, depois à álgebra linear.
Vladislav, acho que finalmente entendo o que você quer dizer quando menciona as formas quadráticas. Você usa o seguinte modelo. Suponha que tenhamos um canal de regressão linear, selecionado pelo cumprimento das condições de multicartículas que você já mencionou. Então, supõe-se que desde que o preço viajou ao longo do canal desde seu início até o momento atual, algo o atraiu (o preço) para a posição em que se encontra no momento atual. Você escolhe um modelo de campo potencial onde o mínimo de energia potencial (potencial zero) é um ponto localizado dentro do intervalo de confiança do canal em seu final, ou seja, no momento atual no tempo. Este ponto, naturalmente, não coincide necessariamente com o preço atual, mas pode acontecer às vezes. O tipo de campo potencial escolhido é um análogo direto da força gravitacional próxima à superfície da Terra, mas com a única diferença de que tomamos um ponto em vez de um plano (a Terra). Em seguida, resumimos os gradientes para cada barra de preço no canal e obtemos o potencial energético funcional do canal. E assumindo que no campo potencial um objeto físico deve se mover ao longo da trajetória em qualquer caso minimizando esta funcionalidade (ou seja, a forma da trajetória em si não é importante), encontramos as coordenadas deste potencial de ponto zero (ou, mais precisamente, o ponto em que a energia potencial é mínima). É mais correto dizer apenas uma das coordenadas, já que já conhecemos a segunda coordenada (tempo), já que assumimos que é igual a zero bar.
Em seguida, tenho uma pergunta sobre como utilizar o mínimo de energia potencial obtida do canal. Uma forma de uso que você já mencionou. Você simplesmente seleciona de uma série de canais próximos aquele que tem um potencial mínimo de energia funcional. Isto provavelmente permite que você selecione canais começando nos máximos/mínimos locais, ao invés da forma como é desenhado até agora comigo (os máximos/mínimos também caem na amostra do canal, mas o canal começa um pouco mais cedo, o que faz sentido usando o critério mínimo RMS da seleção). Estou realmente certo nesta suposição? Você não faz amostragem de canais especificamente através de balanços? Isto, em princípio, reduz seriamente o tempo de cálculo.
Há também a seguinte pergunta. Normalmente temos vários canais de diferentes calibres, selecionados de acordo com critérios. Uma opção clássica é 3-4 canais. Um é o maior e os outros são menores, que na verdade são detalhes do canal principal. Podemos encontrar pontos mínimos de energia potencial da maneira descrita acima para cada canal. Agora, conhecendo os pontos de energia mínima potencial para cada canal, como podemos usar essas informações para comercializar? Posso fazer uma suposição de que a partir de vários pontos, um ponto médio é encontrado com base nos pesos para cada um dos canais. O fator de ponderação é igual ao comprimento do canal. Ou a segunda variante - o ponto do canal mais longo é tomado como a média, enquanto os outros pontos não importam, pois são implicitamente levados em conta pelo ponto mínimo de energia potencial do canal mais longo. Qual variante você usa quando negocia?
Assim, tendo coordenadas deste ponto médio do mínimo de energia potencial, podemos provavelmente calcular o gradiente de potencial atuando ao preço atual de mercado e, correspondentemente, provavelmente determinar com mais precisão o tamanho do lote para abrir uma posição, bem como a própria probabilidade de tal evento, mas provavelmente isto pode exigir alguns cálculos adicionais. Ou seja, se desejado, o roteiro pode calcular a trajetória deste mínimo de energia potencial por um longo período de tempo (por exemplo, por alguns anos) e obter dados estatísticos de distribuição de gradiente, que podem ser usados no cálculo da probabilidade atual de movimento (embora a trajetória possa ser um pouco descontínua, pois há momentos de tempo para os quais pode não haver canais que atendam totalmente aos critérios de seleção, bem como a própria aparência e desaparecimento de um canal). O que você acha?
Eu só aceitaria a diferença.
...
E consideraria duas filas - Bears "Bulls"
Fila: Rolamentos - Fechar[i]-Fechar[i+1] se Fechar[i]<Fechar[i+1] && Fechar[i]<Abrir[i]
Fila: Touros - Fechar[i]-Fechar[i+1] , se Fechar[i]>Fechar[i+1] && Fechar[i]>Abrir[i]
por exemplo. :)
Se fora do tópico, não importa, ainda mastigando este fio :)
Comecei a fazer cálculos de acordo com a metodologia proposta e vi que provavelmente estava errado nesta declaração! De acordo com meus cálculos, acontece que a energia potencial mínima do canal (o potencial zero) para o momento atual no tempo está no ponto de localização do preço atual preciso para uma tubulação (o mais provável é que seja apenas um erro de cálculo). Por um lado, isto é lógico - se o preço começou a se mover no início do canal tendo o mínimo de energia potencial, então à medida que se move em direção ao mínimo de energia potencial, finalmente o alcançará no momento atual. Pelo menos, é assim que é calculado. Em princípio, deveria ser assim - selecionamos o canal para o momento atual, ou seja, o canal que melhor se aproxima do movimento de preços desde seu início até o momento atual. Bem, de acordo com o modelo de campo potencial, a trajetória de preços ao longo de tal canal minimizará a energia potencial até que o preço atinja seu mínimo. Portanto, é bastante compreensível que o preço atual e o mínimo de energia potencial coincidam no momento atual.
Mas, por outro lado, acontece que este resultado só pode ser usado para selecionar o canal em si com base em seu mínimo do potencial energético funcional, mas não é adequado para previsões adicionais (o gradiente de campo atuando sobre o preço no momento atual), como sugeri anteriormente. Que pena :o(. Mas, por outro lado, encontrar o canal mais ideal com base no mínimo de energia funcional da série de canais ao redor já deve melhorar a precisão da previsão e isso deve ser útil. Bem, vamos tentar melhorar nosso especialista com esta técnica e ver o que ela pode eventualmente resultar em comparação com o critério de seleção de canal com base no mínimo RMS.
Fiz novamente algumas suposições errôneas em um cargo anterior. A questão é que eu estava encontrando o ponto de mínimo do funcional representando a soma dos próprios gradientes, o que me levou à minha conclusão anterior. Embora se usarmos a soma dos quadrados de gradientes (exatamente a forma quadrática), teremos um ponto em um dos limites do intervalo de confiança, se introduzirmos esta restrição especialmente. Na verdade, o ponto de mínimo para a forma quadrática está fora da faixa de confiança do canal e eu acho que este mínimo de energia potencial é a meta para a movimentação de preços. Assim, obtemos uma previsão da probabilidade de um movimento de preços unidirecional para um ou outro lado com base na forma quadrática! Vamos analisar isso mais a fundo.
PS: Estou mais confiante agora, que calculo exatamente o índice de Hurst e o calculei corretamente.
:о)))
PS: Estou mais confiante agora, que calculo exatamente o índice de Hurst e o calculei corretamente.
:о)))
De modo geral, você é bem-vindo. Eu mesmo me interessei por isso.
E agora, graças a vocês, já conheço o caminho certo, mesmo antes de começar a implementá-lo.
Boa sorte.
Eu defino o problema da seguinte forma. Existe um canal de regressão linear que satisfaz as condições conhecidas.
Precisamos encontrar o ponto (t,x) onde a soma dos quadrados de desníveis (distâncias até as barras de preço que se encontram no canal) é mínima. De acordo com meus cálculos, este ponto tem coordenadas sendo uma média aritmética da amostra tanto no eixo do tempo como no do preço. Ou seja, este resultado não importa para a seleção de um canal com um mínimo de energia potencial, pois o valor desta soma de quadrados de gradientes é mais importante para a seleção do canal. Mas para usar este ponto médio aritmético do canal na previsão - você deve inventar algo aqui ou pode ser uma maneira errada de fazer isso.
PS: Tentei calcular a energia potencial para canais em série pela metodologia proposta. Descobriu-se que a energia potencial do canal, calculada em relação a um ponto com coordenadas aritméticas médias, depende exclusivamente do comprimento do canal. Ou seja, um canal com menos barras tem menos energia potencial em relação ao ponto com coordenadas aritméticas médias. Mas então acontece que este princípio de seleção coincide com o princípio de seleção de canais por RMS mínimo em uma série de canais que já estou utilizando. Um canal com um RMS menor também tem um número menor de barras.
Assim, meu raciocínio foi muito além da área recomendada por Vladislava. O que mais pode ser feito no campo das formas quadráticas que eu ainda não sei :o(. Talvez alguém possa sugerir algo sobre este assunto?
Acho que há um problema com esta declaração. Poderia explicar de onde se origina?
A questão é que você mudou sua abordagem várias vezes, portanto não está claro de onde você está começando. Acho que é melhor redefinir qual problema você está resolvendo, então talvez a situação seja mais clara.
Além disso, há uma função de energia potencial, e há uma função de energia potencial. De modo geral, estas são coisas diferentes. O mínimo de uma função (especialmente para uma coisa tão simples como uma forma quadrática) é encontrado por métodos de matanálise, enquanto o mínimo de uma função é bastante diferente, dependendo de sua representação. Com o que você está trabalhando, uma função ou um funcional? Se este último, então em que representação?
Há também um problema relacionado a gradientes. Não entendo bem o que você quer dizer com isso e como você está tentando trabalhar com isso. Por exemplo:
Talvez você possa elaborar sobre isso?
A questão é que também estou tentando trabalhar o uso de energia potencial na metodologia de Vladislav. Na página 26 deste tópico eu tinha um post "Yurixx 16.06.06 20:01" onde tentei explicar tudo o que entendia e não entendia neste assunto, e também pedi esclarecimentos a Vladislav. Infelizmente, ele não respondeu. E minhas perguntas eram semelhantes às suas. Talvez possamos resolver isso juntos.
Quanto ao potencial - temos um canal de longo prazo que tem uma linha zero (linha de regressão), há canais menores neste canal e eles estão se movendo de fronteira em fronteira por alguma razão (é um mistério). Assumimos que a linha zero é a linha de energia de potencial zero e todas as conversas em torno dela são causadas puramente pela influência de uma força externa de curto prazo. Portanto, a trajetória de intervenção de tal força é uma função quadrática de . Isto é tão corcunda...