uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 46
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Obrigado... Encontrei o capítulo relevante no livro. A propósito, se alguém encontrar um bug no meu código de qualquer grau de antiguidade, eu ficaria grato se você pudesse me cutucar nele... no caso de eu ter perdido. :-)
PS: Vou tentar fazer menos perguntas. :-)
De modo geral, acho que não vale a pena discutir tais trivialidades de programação neste tópico.
Sim, eles são.
Porque eu não entendo a necessidade de verificar se (tamanho 2!=0) - este é um deles.
E embora eu me lembre vagamente de usar estimativas de amostragem e não vou argumentar fortemente contra disper=disper/(size-2) (em vez de disper=disper/(tamanho)) Não faz sentido afiar o fórum (ou seja, não há diferença entre os dois neste caso) - isso são dois.
Não sou matemático, mas me parece que com um tamanho tendente ao infinito, a variação tenderá para 0... Portanto, se você estiver estimando uma amostra de 400 barras, você pode subtrair 1 ou 2 delas, ou não subtrair nada, o resultado final não afetará muito... No entanto, a fórmula é uma fórmula, e se meu tio escreveu "N-2" em um livro inteligente, então pessoalmente estou inclinado a seguir seus conselhos... :-)
Em princípio, esta condição é completamente desnecessária.
Eu apenas o fiz ao escrever o código originalmente - eu removi o cheque antes da divisão, pois 0 não pode ser porque a amostra é obviamente maior. Mas então, conforme o código se desenvolvia, erros de divisão por zero começaram a ocorrer de tempos em tempos. Como não há um depurador no MT4, foi difícil descobrir onde este zero ocorreu. E até implementar a condição de verificar a divisão por zero em todas as divisões, eu não consegui entender exatamente em que divisão zero foi encontrada! Bem, no futuro, é claro, você pode remover esta verificação desnecessária. Apesar de duvidar que isso dê algum ganho no tempo de cálculo, pois o tempo básico é gasto no próprio cálculo, mas não em algumas verificações supérfluas de estabilidade do código.
Não há diferença fundamental nestas fórmulas para nosso problema e o lucro final dificilmente será afetado de alguma forma perceptível. Mas por que não fazer tudo de acordo com o que deve ser de acordo com a matemática? Nós, no sistema Vladislava, estamos apenas tentando fugir da subjetividade e obter a avaliação mais objetiva da situação atual do mercado com base em métodos matemáticos.
Você está certo! Mas somente na primeira parte de sua declaração ;o))))
Portanto, agora você pode ver claramente a diferença - se você definir o primeiro parâmetro como verdadeiro, você receberá oitavas de acordo com o antigo algoritmo, ou seja, usando funções embutidas para procurar por extrema.
Se você defini-lo como falso (configuração padrão), você receberá, IMHO, o que você precisa. A diferença é a seguinte. Os extremos são definidos para a definição da amostra - o mais alto Alto e o mais baixo Baixo em uma determinada área. Isto garante que temos uma probabilidade mínima de capturar parte da tendência de excesso. É então comparado com o valor mais alto/mais baixo nas últimas barras - ou seja, somente em um lado da faixa dada - se estivermos em uma tendência podemos facilmente romper os níveis estabelecidos e precisaremos reconstruir as oitavas a tempo.
Boa sorte e boas tendências.
HZZ houve um erro - eu reescrevi o código - agora a diferença não é tão perceptível :).
И хотя я смутно вспоминаю использование оценок по выборке и не буду сильно спорить против disper=disper/(size-2) (вместо disper=disper/(size)) , уверен, что нет смысла затачивать форумулу(то есть, разницы между ними нет в данном случае) - это два.
Em princípio, é claro, esta condição é completamente desnecessária.
Quando eu estava escrevendo o código, eu o fiz originalmente - eu removi o cheque antes da divisão, porque 0 não pode ser porque a amostra é obviamente maior. Mas então, conforme o código se desenvolvia, erros de divisão por zero começaram a ocorrer de tempos em tempos. Como não existe um depurador no MT4, foi difícil descobrir onde este zero ocorreu. E até que verifiquei a condição de verificar a divisão por zero em todas as divisões, não consegui entender exatamente em que divisão zero foi encontrada! Bem, no futuro, é claro, você pode remover este cheque extra. Apesar de duvidar que isso dê algum ganho no tempo de cálculo, pois o tempo básico é gasto no cálculo em si, mas não em algumas verificações supérfluas de estabilidade do código.
Não há diferença fundamental nestas fórmulas para nosso problema e o lucro final dificilmente será afetado de alguma forma perceptível. Mas por que não fazer tudo de acordo com o que deve ser de acordo com a matemática? Nós, no sistema Vladislava, estamos apenas tentando fugir da subjetividade e obter a avaliação mais objetiva da situação atual do mercado com base em métodos matemáticos.
Na verdade, não há diferença alguma, pois o erro é insignificante, mas cada um pode, é claro, contar à sua maneira.
De fato, agora podemos ver a diferença no desempenho do indicador.
Muito obrigado pela melhoria! Agora a frase "todos os níveis estão normalizados para o prazo diário" provavelmente recebeu sua implementação completa no indicador finalizado.
por favor, veja como esta situação é correta? USDCAD H4, offset 40.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/new_indicator.zip
Você pode ver como o preço ficou um número e meio abaixo da linha indicadora mais baixa. Não deveria ser assim?
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/new_indicator.zip
Você pode ver que o preço se moveu um número e meio abaixo da linha indicadora mais baixa. Não deveria ser assim?
Não, não deveria. Desculpe - houve aí um erro - o resultado de um erro de digitação - quando comparado com a borda direita da faixa. Eu corrigi isso. Agora as diferenças não são tão perceptíveis :). Lá, em vez do número de barras de extrema alta para alta levou o número de barras de extrema baixa. Descobri-o quando comecei a correr em detalhes pela história.
Vou reordenar os códigos.
Boa sorte e tendências felizes.
ZS re-hung.