Faça seu primeiro milhão - página 164
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Basta pensar sobre o que escrevi. Eu não cheguei a estas conclusões de imediato. :)
Meus pensamentos são os seguintes.
1. É de fato razoável ligar a parada à volatilidade. No entanto, se o comércio no gráfico diário, não faz sentido. A volatilidade média diária muda muito lentamente.
2-3. Bem, é aqui que parece que temos a diferença. Não devemos corrigir a perda quando a tendência muda, mas quando fica claro que a entrada estava errada. Mesmo que a tendência não mude - uma parada deve ser acionada de qualquer forma, porque ninguém sabe se a tendência mudará ou não. Portanto, em seu exemplo você diz "e o preço desceu depois disso". E se não tivesse caído? E se ela tivesse continuado a subir? Não temos nenhuma parada? Você está sugerindo que esperemos que o preço desça? No ano passado, nos fóruns, eles gritaram "está prestes a subir" durante todo o último meio ano. Mas o preço não fez uma inversão de marcha. Aqueles que não tinham paradas - há muito tempo largaram seus depósitos. Se as pessoas tivessem um stop-loss, elas consertam suas perdas e depois as compensam.
Tanto quanto sei, você está propondo uma variante "intermediária" - sem paradas, mas com controle de saque em um mercado calmo. Na minha opinião, esta opção não é melhor, mas não é pior do que as paradas fixas. Porque em caso de reversão - reduz as perdas, e em caso de movimento - as aumenta. As paradas fixas - ao contrário, em caso de movimento - diminuem as perdas, em caso de reversão - aumentam-nas.
Neste caso, em minha opinião, foi perfeitamente correto fechar as paradas tanto em vendedores quanto em compradores que estavam negociando a horas ou menos. Se seu TS não foi projetado para lidar com tais picos voláteis - então a perda de carga é perfeitamente correta e natural. Não é natural esperar que o preço passe para três faixas diárias para fechar uma perda de meio depósito. Vendedores e compradores que negociam as faixas diárias - nem mesmo notaram este mexerico do mouse que você chamou de "pare de caçar".
Meu SL também não notou o pico. No tempo diário - tudo muito calmo. Ontem, o Yew se aproximou do SL. Mas não foi melhor que isso. Só porque estava acima da linha de tendência forte. Se o SL tivesse sido quebrado, mesmo que o preço tivesse mudado, o stop-loss deveria ter funcionado de qualquer forma, porque após a quebra da linha de tendência há uma alta probabilidade de novos movimentos na direção da quebra. A noite ainda não acabou, o EUR pode continuar crescendo, e o SL será quebrado, e mesmo que comece a cair, o SL será quebrado corretamente, porque meu TS não foi projetado para uma quebra de tendência. Meu depósito não será afetado. Somente o sorteio aumentará, mas as próximas negociações o compensarão, porque estou ganhando somente um negócio em três ou quatro.
Portanto, a única coisa com que concordo é que os SLs devem ser "amarrados" à volatilidade. Sua variante também funciona, mas se é melhor do que "parar em pips" só pode ser dito após os testes.
Você poderia ter acrescentado algumas especificações. :)
A partir da tela pouco está claro, exceto que você acumulou um grande lucro.
Depósito 5000.
Saldo 7.845.
Ações 7798
Myfbook não o mostra bem. Em 15 dias úteis, o lucro é de 56%. Em média, 3,7% por dia (do depósito).
O comércio número 2203 (todos escaneados ?) . Comércio em 9 pares.
Preparando))) Necessidade de chegar ao fundo da questão. Isto não é motivo de riso)) Kolyan e Puppet não gostam de brincadeiras).
Então, o kolyan veio visitar?
ou quantos milhões restam?
Tenho a impressão de que a TC decidiu fazer um milhão em postos de trabalho.
As paradas fixas, em minha opinião, têm um lado psicológico negativo significativo.
....
Você entende a diferença? Um se concentra no ponto de tomada de perdas e o outro no ponto de entrada na posição!!!
Concordo com todas as declarações. Mas você vê que estes são momentos puramente psicológicos! Na minha opinião, não deveria haver nenhuma psicologia no comércio. O que acontece quando a psicologia se envolve é muito bem mostrado por Daniel. Portanto, parece-me que colocar a questão de "no que um comerciante se concentra" é fundamentalmente errado.
Na minha opinião, um comerciante não deve se concentrar em nada, exceto no cumprimento das regras TS que foram selecionadas com antecedência. Se ele não pode fazer isso - ele deve usar especialistas. Que é o que eu faço. No ano passado, eu negociei manualmente, e todos esses "aspectos psicológicos" interferiram enormemente, todas as tentativas de "ajudar o TS" apenas resultaram na falta da metade do lucro. Agora meu princípio - mãos fora do terminal! Eu negocio usando somente Expert Advisors. E este ano, tornou-se muito mais fácil. Parei de pensar em onde abrir uma posição e onde colocar o SL.
E, neste caso, temos dois métodos para reparar perdas. O primeiro - um nível fixo de SL, o segundo - saindo de uma posição com uma perda. Como eu disse, não posso dizer de relance qual destas técnicas é melhor ou pior. Num relance - cada uma destas técnicas tem vantagens e desvantagens. Portanto, a decisão sobre seu uso deve ser baseada nos resultados dos testes sobre a história. Na minha opinião, nenhum deles levará diretamente à "perda de um depósito". Somente seu uso incorreto.
Isso é outra coisa. Mais de 3% ao dia também não é ruim, considerando o número de negócios. :)
Não há necessidade de escanear tudo.
Qual estratégia é utilizada no comércio? A análise de múltiplas moedas é utilizada ou um robô com parâmetros diferentes trabalha em cada par separadamente?
Enquanto você está tentando medir seus milhões virtuais, eu lhe mostrarei os verdadeiros. Dois gerentes com $3,8 milhões e $2,5 milhões em investimentos.
Há um bom método para verificar se as paradas fixas estão definidas corretamente - inverter a posição com objetivos iguais ao tamanho das paradas anteriores.
Se a parada foi definida corretamente, então após o capotamento, a tomada deverá acionar e compensar a perda anterior. Se o ponto de parada não foi ajustado corretamente, a parada será acionada novamente.
Eu não entendo bem o que deve ser comparado.
Uma variante - definimos SL-TP fixo. A segunda opção - em vez de SL, nós definimos um rollover com o mesmo SL-TP (apenas na direção oposta)? Fiz bem? Não tenho certeza de que este seja o controle correto, as transações curtas e longas são significativamente diferentes, especialmente no comércio de ações. Em pares de moedas, é claro, a diferença é menor, mas na minha opinião, ela também está lá... Portanto, esta verificação não me parece muito correta.
Enquanto você está tentando medir seus milhões virtuais, eu lhe mostrarei os verdadeiros. Dois gerentes com $3,8 milhões e $2,5 milhões em investimentos.
Portanto, você está apenas tentando se vingar. É apenas um comércio, que não faz parte da estratégia. É apenas uma verificação para ver se a parada está definida corretamente. Depois que este comércio é trabalhado, outras trocas comerciais continuam de acordo com a estratégia. Se a maioria das operações de teste forem acionadas, então o critério para estabelecer uma parada na estratégia principal precisa ser refinado.
Sim, eu concordo. O cheque é bastante razoável.