A essência da optimização - página 5
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Sim, de facto, que não seja MO mas Sharp, ou MO/SCO.
Eu não arriscaria apostar tal estratégia no real. Tal barulho é sinal de uma previsão de merda ou MM extrema como o martin, porque se parece com SB. Embora...
Coloquei uma fotografia de testes sem martin, parece-se com o ruído.
https://www.mql5.com/ru/forum/6919/page42#comment_540465
Então, qual é o senão? Escolhe-se um máximo e troca-se.
Se for Sharpe ratio - não vale a pena seleccionar nenhum ponto, pois existe uma carteira dominante.
Então a carteira dominante é a que tem o Sharpe máximo, tanto quanto sei, ou não?
Ou quer dizer que tem outras estratégias com melhores características?
Neste caso, trata-se de uma experiência mental. Vamos assumir que esta é a única estratégia.
E a que conclusão chegou?
É demasiado cedo para falar sobre isso, é necessário abordá-lo, coisas demasiado novas provocam uma reacção negativa como regra.
Eu não arriscaria pôr tal estratégia em prática. É demasiado barulhento, é sinal de uma previsão de merda ou MM extrema, como o martin, porque se parece com SB. Embora...
Coloquei uma fotografia de testes sem martin, parece-se com o ruído.
https://www.mql5.com/ru/forum/6919/page42#comment_540465
Então, qual é o senão? Escolhe-se um máximo e troca-se.
Estou a ver.
Até agora não há capturas, só quero compreender a situação e ter umaideia melhor do que estou a tentar alcançar.
Então a carteira dominante, é com o máximo Sharpe, tanto quanto sei, ou não?
Sim, com um máximo. Mas esse máximo será maior do que qualquer um dos máximos da sua tabela.
É demasiado cedo para falar sobre isso, é necessário abordá-lo, coisas novas demais causam, regra geral, uma reacção negativa.
Uma reacção negativa a coisas novas é o cepticismo desencadeado por um sentido de senso comum. Desembucha, estamos prontos para o teu 'novo' e agarra-te bem às nossas cadeiras :)
Estou a ver.
Por agora, não há capturas, só quero compreender a opinião de quem sobre a situação para que possa tornar a minha ideia mais clara.
Será que esta curva faz sequer sentido? Foi rápido a recuar darelação MO para Sharp .
Pegar numa BP normal (real), estratégia, testar, obter rácios, depois falamos, não consigo pensar em "experiências mentais" e curvas para canhotos, estou no limite.
Por isso, diga-me o que tem aí. Após um prelúdio tão enfadonho, não conto com menos do que um graal GRATUITO.
Não para todos, mas para a maioria dos escalpadores a optimização não faz sentido, porque os resultados no testador e na demonstração (real) são muito, muito diferentes.
Além disso, os resultados do escalper no testador dependem dos modos de teste: modo normal, com atraso aleatório, todas as carraças, OHLC no M1.
Concordo... Em regra, o escalpe não faz qualquer sentido no modo de longo prazo
Mas se uma estratégia de escalpe sobrevive com 4-5 vezes o spread, isso é super
é por isso que faz sentido testá-lo em condições difíceis.
Eu faria o seguinte:
Aplicar o alisamento gaussiano e tomar sobre eles todos os extrema óbvios >0,5 para fazer uma carteira (ponderando o lote de acordo com o seu valor (lucro/risco).
Não há nenhum ponto especial na selecção do máximo em si, devido ao ruído.
Isto é o que eu quis dizer com "hiperplano suave" como um caso unidimensional.
Uma vez que ninguém acredita na optimização, por que razão deveria eu atirar o meu peso para a vossa frente, cavalheiros?
Não vejo qual é o objectivo, ainda não.
Nenhum de vós está sequer perto da minha compreensão, lamento, mas não posso dizer tudo do zero, se ao menos houvesse alguma aproximação, uma base de compreensão, ainda era possível, mas infelizmente por agora.
Vou tentar dentro de cerca de cinco anos.
Uma vez que ninguém acredita na optimização, porque é que eu deveria atirar contas aqui à vossa frente, cavalheiros...?
É apenas uma moda. É uma nova. Para cagar para aqueles que têm uma classificação mais baixa. Não se preocupe, guarde a sua classificação. Ou voltará dentro de cinco anos, talvez as tendências mudem))).
Não brinca.