Tema interessante para muitos: o que há de novo em MetaTrader 4 e MQL4 - grandes mudanças no caminho - página 48
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O que se entende por um "testador de teca normal"? E para que serve?
O MT4 tem um testador de carraças que funciona, uma vez que existe a capacidade de criar uma história personalizada. E então?
Na JForex é a mesma coisa. Mas há também um carimbo de tempo de milissegundos + volumes nas melhores bandas. E, mais uma vez, e depois?
O pessoal exacto do MT5 testador com a opção de investigar na nuvem seria muito útil para algotraders. As meias-medidas são úteis apenas no âmbito do MT5.
Poderia ter criado o seu próprio MQL5-tester (por carrapatos) usando cálculos matemáticos para a nuvem há muito tempo. Mas quem iria realmente precisar dele?
O que se entende por um "testador de teca normal"? E para que serve?
O MT4 tem um testador de carrapatos funcional porque existe a capacidade de criar um histórico personalizado.
Se o tempo de ocupar uma posição é de vários minutos, então minutos não são suficientes.
O que seria desejável)) Teste na nuvem usando o seu próprio histórico de carrapatos
Se o tempo de manutenção da posição é de vários minutos, os minutos não são suficientes.
Diferenças sérias entre o real e o testador em HigBid+LowAsk M1?
Seria bom ter pelo menos um exemplo não substanciado de tal.
Para todas as monocorrentes (não são utilizados outros dados) TPs, em que o interruptor de limite não é accionado dentro da barra, na qual está definido, o testador HighBid+LowAsk é suficiente.
A duração da manutenção da posição (outro terrível flagelo de algotrading) não tem nada a ver com isso.
O que seria desejável)) Teste na nuvem sobre a história do seu carrapato
Não há problema, se precisar realmente dele:
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Tema interessante para muitos: O que há de novo em MetaTrader 4 e MQL4 - grandes mudanças no caminho
hrenfx, 2013.08.11 15:47
Já elaborei o meu próprio MQL5-tester (por carrapatos) utilizando cálculos matemáticos para a nuvem. Mas quem iria realmente precisar dele?
Graves discrepâncias entre real e testador em HigBid+LowAsk M1?
Seria bom ter, pelo menos, um exemplo claro de tal.
Para todos os TPs de moeda única (não são utilizados outros dados), em que o interruptor de limite não funciona fora da barra em que está colocado, o testador HighBid+LowAsk é suficiente. A duração da posse da posição não tem nada a ver com isso.
Isto não é Forex, isto é um instrumento de acções.
"Não se trata de forex, mas sim de instrumentos de acções. "
Isto é, se mantiver uma posição durante minutos, então os castiçais diários são suficientes). O tempo de trabalho (e o tempo de teste) é determinado principalmente pelo tempo de manutenção da posição. Embora todos sejam regidos pela ideia do comércio, é claro, mas isso é um assunto fora do comum.
Não há problema, se precisar realmente dele:
Não faz diferença se é um instrumento de stock ou um instrumento mais virtual (FOREX). Leia-o novamente com atenção:
Para todos os TSs de moeda única (não são utilizados outros dados), em que o interruptor de limite não é accionado dentro da barra em que está definido, basta utilizar o testador de ponto de venda HighBid+LowAsk.
M1 é apenas um filtro de carraças para um algotrader. Este filtro de carraça tem apenas uma limitação para uma perfeita semelhança de teste com um histórico de carraça sem filtro - citação acima.
O número de diferentes filtros de carraças é infinito. E não se trata apenas de filtros de tempo parvos
Um algotrader não utilizaria qualquer filtro se tivesse um poder computacional infinito. A prática faz-nos inventar vários filtros históricos para o nosso TS, pelo que a velocidade da pesquisa de mercado e da optimização do TS pode ser razoável.
Tenho de)
Não parece ser assim. Quando realmente preciso, preciso.
É uma pena se as suas opções forem limitadas por alguns programadores de software de terceiros.
Não faz diferença se é um instrumento de stock ou um instrumento mais virtual (FOREX). Leia-o novamente com atenção:
M1 é apenas um filtro de carraças para um algotrader. Este filtro de carraças tem apenas uma limitação para uma perfeita semelhança de teste com o histórico de carraças não filtradas - citação acima.
O número de diferentes filtros de carraças é infinito. E não se trata apenas de filtros de tempo parvos
Um algotrader não utilizaria qualquer filtro se tivesse um poder computacional infinito. A prática faz-nos inventar vários filtros históricos para o nosso TS, de modo que a velocidade da pesquisa de mercado e da optimização do TS foi razoável.
Estou a escrever isto pessoalmente, e estou a citar-me a mim próprio))
Compreendo as suas necessidades e sobre o desencadeamento de limites dentro da barra m1. E o facto de ter de negociar apenas litigâncias)))))). Pode negociar de forma diferente?
Eu próprio o escrevo, eu próprio o cito))
Infelizmente, a maior parte das vezes tenho de me citar a mim próprio para evitar repetir a mesma coisa cem vezes - não a percebo por qualquer razão.
E o facto de ter de negociar apenas em lititas)) Posso negociar de forma diferente?
Não pode.
Não parece ser assim. Quando realmente preciso, preciso.
É uma pena se as suas opções forem limitadas por algum desenvolvedor de software de terceiros.