Experiências com o MetaTrader 5 no Discovery - página 47

 
Renat Fatkhullin:

A porta de entrada é directa e automática para a bolsa, pelo que não há praticamente nenhuma forma de intervenção do corretor. Excepto para proibir certos tipos de transacções.

E os nossos erros também são possíveis. Portanto, tais questões devem ser comunicadas ao corretor e a nós no Service Desk com o máximo de informação técnica: todos os registos, capturas de ecrã, relatórios e descrições detalhadas, além disso.

Esta é uma boa notícia. A execução é óptima! Pelo menos não há problemas óbvios.

É muito difícil encontrar problemas sem uma base de referência. Comecei a recolher a história das taxas através do Quick e do i-invest na abertura do i-invest e do MT5. Percebi de imediato que não se trata de uma fotografia falsa mas sim de uma fotografia diferente - o MT5 tem muito mais frequentemente). Compararei a execução e o histórico quando comprar um registo de encomenda completo da troca para o meu tester. Se eu encontrar alguma coisa, então vou certamente escrevê-la, ou ao youtube.

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Neste caso, escreverei certamente no YouTube.

O mais importante é que o corretor com os desenvolvedores e o comerciante estão do mesmo lado das barricadas ... ou com um pé à sua frente, pelo menos. E é óptimo. (fazer vista grossa ao testador).

Estava a falar a sério quando escreveu algo como "as prioridades estão a mudar"?

 
Ром:

Já estou familiarizado com as capacidades do testador da bolsa de valores. Verifiquei-o novamente hoje.

A estratégia é sobre ordens de limite no instrumento com uma dispersão microscópica. Visualização.

O resultado é impossível de compreender. Todas as suas outras características fixes não têm qualquer utilidade, uma vez que não são necessárias quando o resultado é absolutamente inadequado.

Nenhuma emulação disseminada dará resultados mais adequados nas últimas barras - nem em instrumentos líquidos, nem em instrumentos ilíquidos,

do que apenas fazer um acordo na Last com a capacidade de estabelecer a marcação dos custos por comércio de pips.

E tenho a certeza que é extremamente fácil implementar isto no testador, mas eles não o fazem por alguma razão, o que leva a alguns pensamentos não muito bons.

Muito provavelmente está a correr num servidor de corretor com uma versão desactualizada, onde o spread dentro das barras M1 foi contado pelo seu valor máximo. Nos últimos lançamentos, alterámos o esquema de manutenção do spread para um mínimo por minuto, o que é bom para os mercados bolsistas.

O nosso esquema anterior de utilizar o spread máximo de um minuto em forex era bom, pois permitia o cenário mais pessimista ao testar. Devido à enorme liquidez dos instrumentos cambiais e aos baixos spreads, tudo estava bem.

Nas bolsas, as coisas acabaram por se revelar mais tristes e, tendo em conta a dispersão máxima, conduziram a cenários bastante pessimistas. Isto já foi corrigido e os corretores apenas precisam de actualizar - as suas bases históricas serão automaticamente convertidas.

O seu gráfico mostra apenas que as transacções foram conduzidas em enormes spreads.

De qualquer modo, este problema será resolvido pela raiz nos próximos 2 meses com a inclusão de dados reais de carrapatos no testador. Estes dados já estão disponíveis em terminais (não se esqueça de actualizar) em profundidade total através da função CopyTicks.

 
Grigoriy Chaunin:
Estabeleci a alavanca no meu gabinete para 1 a 1. Nos relatórios Metarteijder, a vantagem é de 1 para 1. Mas no terminal, todos os indicadores são como se a alavanca fosse de 1 a 2. Fez uma pergunta ao Otkritie. Sem resposta. Que alguém saiba porque é que é assim. Estou a negociar acções.
Deram-me uma resposta ontem. Esperou realmente muito tempo por uma resposta. Cerca de uma semana. Isso não é bom.
 

Pessoal, quem pode explicar como surgiu a margem utilizada de 14.179,22 rublos para 1 lote (conta 1:1)?

(usando a fórmula de MT para futuros =Lot*Initial*Percent/100)

onde, na especificação ou nas propriedades do símbolo, encontro os dados correctos para o cálculo?



 
o_O:

Pessoal, quem pode explicar como surgiu a margem utilizada de 14.179,22 rublos para 1 lote (conta 1:1)?

(usando a fórmula de MT para futuros =Lot*Initial*Percent/100)

Onde, na especificação ou nas propriedades do símbolo, encontra os dados correctos para calcular?



Hi!

Não está a calcular correctamente a margem.

double prim_go = SymbolInfoDouble( _Symbol, SYMBOL_MARGIN_INITIAL );

 

Provavelmente está a retirar dados de diferentes servidores.

o_O:


a partir de um servidor de demonstração, e

Mikhail Filimonov:


de um verdadeiro.

Certo?

 
Karputov Vladimir:

Provavelmente está a retirar dados de diferentes servidores.

a partir de um servidor de demonstração, e

de um verdadeiro.

Será isso correcto?

Certo
 
Mikhail Filimonov:

Hi!

Não está a calcular correctamente a margem.

O MQL retorna o mesmo que na janela de propriedades. (Open-Demo)



Mas não corresponde ao que eu vejo na janela do comércio.


Hoje, a propósito, quando se abre 1 lote, o valor da margem é inferior ao inicial, (em comparação com ontem, quando se abre, era mais do que inicial)


que fórmulas são utilizadas aqui?

 

É assim que se chama? Chama-se a isto uma vergonha. Agora nem sequer se pode trocar limitadores numa chávena. Não se pode definir o volume.

Escandaloso

 
Grigoriy Chaunin:

É assim que se chama? Chama-se a isto uma vergonha. Agora nem sequer se pode trocar limitadores numa chávena. Não se pode definir o volume.

O que quer dizer? Onde é que não o pode colocar?