Há muito tempo que trabalho num EA baseado em martingale, por interesse. Devo dizer desde já que sabia de antemão o que estava a procurar. Apenas interesse.
Comecei com um algoritmo idiota, que está perto de virar moedas. Melhoria gradual das expectativas de lucro do algoritmo de base. Comecei a partir de 8 passos de duplicação do lote. Adicionando indicadores de tendência e melhorando o algoritmo básico de outra forma compreendi que diminuir o número de passos de duplicação é mais rentável. Até agora, alcancei 2 passos. Este é um consultor especializado não baseado em martin, mas utilizando martin.
Irei optimizá-lo ainda mais. Como será com uma etapa (para além da inicial)? O consultor especializado não se vai transformar num que não utilize o Martin?
A conclusão confirma o que já foi dito uma centena de vezes mas não chegou à mente de muitas pessoas - um Martin não irá melhorar uma má EA. Um bom não precisa dele.
Há muito tempo que trabalho num EA baseado em martingale, por interesse. Devo dizer desde já que sabia de antemão o que estava a procurar. Apenas interesse.
Comecei com um algoritmo idiota, que está perto de virar moedas. Melhoria gradual das expectativas de lucro do algoritmo de base. Comecei a partir de 8 passos de duplicação do lote. Adicionando indicadores de tendência e melhorando o algoritmo básico de outra forma compreendi que diminuir o número de passos de duplicação é mais rentável. Até agora, alcancei 2 passos. Este é um consultor especializado não baseado em martin, mas utilizando martin.
Irei optimizá-lo ainda mais. Como será com uma etapa (para além da inicial)? O consultor especializado não se vai transformar num que não utilize o Martin?
A conclusão confirma o que já foi dito uma centena de vezes mas não chegou à mente de muitas pessoas - um Martin não irá melhorar uma má EA. Um bom não precisa dele.
Segui um sistema manual durante muito tempo, onde a entrada poderia ser com média, até 3 passos. A duplicação não era obrigatória, havia apenas o risco total das 3 operações a partir do nível de paragem e eu escolhi mais ou menos dependendo da situação.
Fiquei satisfeito com isso, permitindo-me apenas estar mais vezes no mercado, especialmente manualmente, quando não estava constantemente sentado em frente ao monitor.
Descobri mais tarde que "parece" martin, mas não me parece. É apenas o uso do chamado "levantar a parada" da teoria do jogo, que é um dos elementos do martin, mas não é o único.
2. Quando o sinal de inversão é destruído, a posição da contra-tendência é fechada (stop).
3. quanto mais longe estiver a tendência, maior a probabilidade de inversão (monotonicidade).
A tendência é o seu lucro. Sem lucros - até o sinal de inversão no par com uma quebra da tendência.
Bem, em geral sim, apenas o 3º é fundamentalmente errado, mas não o ponto.
Basta responder à pergunta então - porque é que a maioria, se não todas as margos fecham um lucro mínimo quando se faz a compensação sem sequer tentar sentar-se na tendência, ao contrário do 4º ponto, não acha a contradição?
Bem, em geral sim, apenas o 3º é fundamentalmente errado, mas não o ponto.
Basta então responder à pergunta - porque é que a maioria, se não todas as margos, fecham o lucro mínimo quando se faz a compensação sem sequer tentar sentar-se na tendência, ao contrário do 4º ponto, não acha a contradição?
Deixar o preço subir. Comércio sobre a tendência. Alexei, que macacos, que grelha, que lucro?
Quem diabo sabe porque não tentam sentar-se na tendência. Não treinados em como o fazer, acho eu.
Bem, em geral sim, apenas o 3º é fundamentalmente errado, mas não o ponto.
Qualquer tendência é um plano de nível mais elevado. Uma inversão é inevitável, o principal é compreender a dimensão do plano e utilizar indicadores de inversão adequados. Neste caso, o princípio funciona: "com cada cadeira as nossas hipóteses crescem".
1. O número de negócios perdidos numa fila é baixo.
2. As paragens são razoáveis.
3. há uma garantia de que tudo isto acabará por ganhar (a probabilidade de ganhar aumenta continuamente).
4 Os ganhos esperados são incomparavelmente mais elevados do que as paragens.
É isso que estou a dizer - à medida que a qualidade do comércio de EA melhora, a necessidade de um MM como o Martin diminui. Mas provavelmente não chega a zero. Ainda não descobri. É um trabalho em curso.
A tarefa de adaptação à tendência seria mais fácil...
Alguns comentários sobre o martingale.
Há muito tempo que trabalho num EA baseado em martingale, por interesse. Devo dizer desde já que sabia de antemão o que estava a procurar. Apenas interesse.
Comecei com um algoritmo idiota, que está perto de virar moedas. Melhoria gradual das expectativas de lucro do algoritmo de base. Comecei a partir de 8 passos de duplicação do lote. Adicionando indicadores de tendência e melhorando o algoritmo básico de outra forma compreendi que diminuir o número de passos de duplicação é mais rentável. Até agora, alcancei 2 passos. Este é um consultor especializado não baseado em martin, mas utilizando martin.
Irei optimizá-lo ainda mais. Como será com uma etapa (para além da inicial)? O consultor especializado não se vai transformar num que não utilize o Martin?
A conclusão confirma o que já foi dito uma centena de vezes mas não chegou à mente de muitas pessoas - um Martin não irá melhorar uma má EA. Um bom não precisa dele.
Alguns comentários sobre o martingale.
Há muito tempo que trabalho num EA baseado em martingale, por interesse. Devo dizer desde já que sabia de antemão o que estava a procurar. Apenas interesse.
Comecei com um algoritmo idiota, que está perto de virar moedas. Melhoria gradual das expectativas de lucro do algoritmo de base. Comecei a partir de 8 passos de duplicação do lote. Adicionando indicadores de tendência e melhorando o algoritmo básico de outra forma compreendi que diminuir o número de passos de duplicação é mais rentável. Até agora, alcancei 2 passos. Este é um consultor especializado não baseado em martin, mas utilizando martin.
Irei optimizá-lo ainda mais. Como será com uma etapa (para além da inicial)? O consultor especializado não se vai transformar num que não utilize o Martin?
A conclusão confirma o que já foi dito uma centena de vezes mas não chegou à mente de muitas pessoas - um Martin não irá melhorar uma má EA. Um bom não precisa dele.
Segui um sistema manual durante muito tempo, onde a entrada poderia ser com média, até 3 passos. A duplicação não era obrigatória, havia apenas o risco total das 3 operações a partir do nível de paragem e eu escolhi mais ou menos dependendo da situação.
Fiquei satisfeito com isso, permitindo-me apenas estar mais vezes no mercado, especialmente manualmente, quando não estava constantemente sentado em frente ao monitor.
Descobri mais tarde que "parece" martin, mas não me parece. É apenas o uso do chamado "levantar a parada" da teoria do jogo, que é um dos elementos do martin, mas não é o único.
Quando é que Martin é interessante? :
1. O número de negócios perdidos numa fila é baixo.
2. As paragens são razoáveis.
3. há uma garantia de que tudo isto acabará por ganhar (a probabilidade de ganhar aumenta continuamente).
4 Os ganhos esperados são incomparavelmente mais elevados do que as paragens.
Quando é que Martin é interessante? :
1. O número de negócios perdidos numa fila é baixo.
2. As paragens são razoáveis.
3. há uma garantia de que tudo isto acabará por ganhar (a probabilidade de ganhar aumenta continuamente).
4 Ganhos esperados incomparavelmente mais elevados do que as paragens.
Ha. Se conhece as respostas a pelo menos duas das 4 perguntas, não precisa de um martin ))))
Ha. Se conhece as respostas a pelo menos duas das 4 perguntas, não precisa de um martin ))))
1. Filtragem competente dos sinais de inversão.
2. Quando o sinal de inversão é destruído, a posição da contra-tendência é fechada (stop).
3. Quanto mais se aprofunda na tendência, maior é a probabilidade de inversão (monotonicidade).
A tendência é o seu lucro. Sem lucros - até o sinal de inversão no par com a quebra da tendência.
1. Filtragem competente dos sinais de inversão.
2. Quando o sinal de inversão é destruído, a posição da contra-tendência é fechada (stop).
3. quanto mais longe estiver a tendência, maior a probabilidade de inversão (monotonicidade).
A tendência é o seu lucro. Sem lucros - até o sinal de inversão no par com uma quebra da tendência.
Bem, em geral sim, apenas o 3º é fundamentalmente errado, mas não o ponto.
Basta responder à pergunta então - porque é que a maioria, se não todas as margos fecham um lucro mínimo quando se faz a compensação sem sequer tentar sentar-se na tendência, ao contrário do 4º ponto, não acha a contradição?
Bem, em geral sim, apenas o 3º é fundamentalmente errado, mas não o ponto.
Basta então responder à pergunta - porque é que a maioria, se não todas as margos, fecham o lucro mínimo quando se faz a compensação sem sequer tentar sentar-se na tendência, ao contrário do 4º ponto, não acha a contradição?
Deixar o preço subir. Comércio sobre a tendência. Alexei, que macacos, que grelha, que lucro?
Quem diabo sabe porque não tentam sentar-se na tendência. Não treinados em como o fazer, acho eu.
Bem, em geral sim, apenas o 3º é fundamentalmente errado, mas não o ponto.
Qualquer tendência é um plano de nível mais elevado. Uma inversão é inevitável, o principal é compreender a dimensão do plano e utilizar indicadores de inversão adequados. Neste caso, o princípio funciona: "com cada cadeira as nossas hipóteses crescem".
Quando é que Martin é interessante? :
1. O número de negócios perdidos numa fila é baixo.
2. As paragens são razoáveis.
3. há uma garantia de que tudo isto acabará por ganhar (a probabilidade de ganhar aumenta continuamente).
4 Os ganhos esperados são incomparavelmente mais elevados do que as paragens.