O martin é assim tão mau? Ou tem de saber como cozinhá-lo? - página 62
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A tarefa de adaptação à tendência seria mais fácil...
Alguns comentários sobre o martingale.
Há muito tempo que trabalho num EA baseado em martingale, por interesse. Devo dizer desde já que sabia de antemão o que estava a procurar. Apenas interesse.
Comecei com um algoritmo idiota, que está perto de virar moedas. Melhoria gradual das expectativas de lucro do algoritmo de base. Comecei a partir de 8 passos de duplicação do lote. Adicionando indicadores de tendência e melhorando o algoritmo básico de outra forma compreendi que diminuir o número de passos de duplicação é mais rentável. Até agora, alcancei 2 passos. Este é um consultor especializado não baseado em martin, mas utilizando martin.
Irei optimizá-lo ainda mais. Como será com uma etapa (para além da inicial)? O consultor especializado não se vai transformar num que não utilize o Martin?
A conclusão confirma o que já foi dito uma centena de vezes mas não chegou à mente de muitas pessoas - um Martin não irá melhorar uma má EA. Um bom não precisa dele.
Alguns comentários sobre o martingale.
Há muito tempo que trabalho num EA baseado em martingale, por interesse. Devo dizer desde já que sabia de antemão o que estava a procurar. Apenas interesse.
Comecei com um algoritmo idiota, que está perto de virar moedas. Melhoria gradual das expectativas de lucro do algoritmo de base. Comecei a partir de 8 passos de duplicação do lote. Adicionando indicadores de tendência e melhorando o algoritmo básico de outra forma compreendi que diminuir o número de passos de duplicação é mais rentável. Até agora, alcancei 2 passos. Este é um consultor especializado não baseado em martin, mas utilizando martin.
Irei optimizá-lo ainda mais. Como será com uma etapa (para além da inicial)? O consultor especializado não se vai transformar num que não utilize o Martin?
A conclusão confirma o que já foi dito uma centena de vezes mas não chegou à mente de muitas pessoas - um Martin não irá melhorar uma má EA. Um bom não precisa dele.
Segui um sistema manual durante muito tempo, onde a entrada poderia ser com média, até 3 passos. A duplicação não era obrigatória, havia apenas o risco total das 3 operações a partir do nível de paragem e eu escolhi mais ou menos dependendo da situação.
Fiquei satisfeito com isso, permitindo-me apenas estar mais vezes no mercado, especialmente manualmente, quando não estava constantemente sentado em frente ao monitor.
Descobri mais tarde que "parece" martin, mas não me parece. É apenas o uso do chamado "levantar a parada" da teoria do jogo, que é um dos elementos do martin, mas não é o único.
Quando é que Martin é interessante? :
1. O número de negócios perdidos numa fila é baixo.
2. As paragens são razoáveis.
3. há uma garantia de que tudo isto acabará por ganhar (a probabilidade de ganhar aumenta continuamente).
4 Os ganhos esperados são incomparavelmente mais elevados do que as paragens.
Quando é que Martin é interessante? :
1. O número de negócios perdidos numa fila é baixo.
2. As paragens são razoáveis.
3. há uma garantia de que tudo isto acabará por ganhar (a probabilidade de ganhar aumenta continuamente).
4 Ganhos esperados incomparavelmente mais elevados do que as paragens.
Ha. Se conhece as respostas a pelo menos duas das 4 perguntas, não precisa de um martin ))))
Ha. Se conhece as respostas a pelo menos duas das 4 perguntas, não precisa de um martin ))))
1. Filtragem competente dos sinais de inversão.
2. Quando o sinal de inversão é destruído, a posição da contra-tendência é fechada (stop).
3. Quanto mais se aprofunda na tendência, maior é a probabilidade de inversão (monotonicidade).
A tendência é o seu lucro. Sem lucros - até o sinal de inversão no par com a quebra da tendência.
1. Filtragem competente dos sinais de inversão.
2. Quando o sinal de inversão é destruído, a posição da contra-tendência é fechada (stop).
3. quanto mais longe estiver a tendência, maior a probabilidade de inversão (monotonicidade).
A tendência é o seu lucro. Sem lucros - até o sinal de inversão no par com uma quebra da tendência.
Bem, em geral sim, apenas o 3º é fundamentalmente errado, mas não o ponto.
Basta responder à pergunta então - porque é que a maioria, se não todas as margos fecham um lucro mínimo quando se faz a compensação sem sequer tentar sentar-se na tendência, ao contrário do 4º ponto, não acha a contradição?
Bem, em geral sim, apenas o 3º é fundamentalmente errado, mas não o ponto.
Basta então responder à pergunta - porque é que a maioria, se não todas as margos, fecham o lucro mínimo quando se faz a compensação sem sequer tentar sentar-se na tendência, ao contrário do 4º ponto, não acha a contradição?
Deixar o preço subir. Comércio sobre a tendência. Alexei, que macacos, que grelha, que lucro?
Quem diabo sabe porque não tentam sentar-se na tendência. Não treinados em como o fazer, acho eu.
Bem, em geral sim, apenas o 3º é fundamentalmente errado, mas não o ponto.
Qualquer tendência é um plano de nível mais elevado. Uma inversão é inevitável, o principal é compreender a dimensão do plano e utilizar indicadores de inversão adequados. Neste caso, o princípio funciona: "com cada cadeira as nossas hipóteses crescem".
Quando é que Martin é interessante? :
1. O número de negócios perdidos numa fila é baixo.
2. As paragens são razoáveis.
3. há uma garantia de que tudo isto acabará por ganhar (a probabilidade de ganhar aumenta continuamente).
4 Os ganhos esperados são incomparavelmente mais elevados do que as paragens.