2017.04.2109:06:58.342 RTS-6.17,M1: testing of Experts\fxsaber\Test2.ex5 from 2017.04.0700:00 to 2017.04.0800:00 started
2017.04.2109:06:58.342 RTS-6.17 : real ticks begin from 2017.04.0500:00:00
Os tiques reais começam dois dias antes da data do intervalo inicial do teste. Isto é normal?
Artyom Trishkin: Posso assumir que isto foi feito de propósito - para poder calcular indicadores que requerem uma certa quantidade de história para os seus cálculos?
As barras são suficientes para isso. O histórico do tick está disponível em qualquer profundidade.
No testador MT5 em modo "carrapatos reais", a base da história não são carrapatos reais, mas sim barras M1. Isto significa que se as carraças reais não corresponderem a barras, são ignoradas e em vez disso são geradas carraças artificiais que são obrigadas a corresponder a barras.
Ao mesmo tempo, se o CopyTicks for solicitado por mais de 128K, então no testador, eles serão retirados não da cache (ticks reais + gerados), mas de uma base de dados - ticks reais. E obter um desajuste no testador entre a história das carraças e o que o testador estava a alimentar.
Esta é uma compilação das respostas recebidas no SD.
fxsaber: Uma vez que o CopyTicks é capaz de recuperar dados da base de dados partilhada, porquê os dois dias extra?
A partir de que base comum? A base comum de todos os agentes testadores.
Em geral, não haverá carraças antes da data de início do teste. Sugeri-lhe que apagasse todas as caches no testador, fizesse o teste e visse os registos.
A partir de que base comum? A base de dados comum de todos os agentes de ensaio.
Em geral, não haverá carraças antes da data de início do teste. Sugeri-lhe que apagasse todas as caches no testador, fizesse o teste e olhasse para os registos.
Já está, obrigado. Então não percebi bem o que significava o SD.
Os tiques reais começam dois dias antes da data do intervalo inicial do teste. Isto é normal?
Diário do tesoureiro
Os tiques reais começam dois dias antes da data do intervalo inicial do teste. Isto é normal?
Posso assumir que isto foi feito de propósito - para poder calcular indicadores que requerem uma certa quantidade de história para os seus cálculos?
Diário do tesoureiro
Os tiques reais começam dois dias antes da data do intervalo inicial do teste. Isto é normal?
Está a assumir que o histórico e as carraças são carregados novamente para o testador de cada vez?
Apagar a cache do histórico na pasta de teste, executar o teste e olhar para o registo
Está a assumir que a história e as carraças são novamente descarregadas para o testador de cada vez?
Apagar a cache do histórico na pasta do testador, executar o teste e olhar para o registo
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Peculiaridades da linguagem mql5, subtilezas e truques
fxsaber, 2017.04.07 16:00
No testador MT5 em modo "carrapatos reais", a base da história não são carrapatos reais, mas sim barras M1. Isto significa que se as carraças reais não corresponderem a barras, são ignoradas e em vez disso são geradas carraças artificiais que são obrigadas a corresponder a barras.
Ao mesmo tempo, se o CopyTicks for solicitado por mais de 128K, então no testador, eles serão retirados não da cache (ticks reais + gerados), mas de uma base de dados - ticks reais. E obter um desajuste no testador entre a história das carraças e o que o testador estava a alimentar.
É uma compilação das respostas recebidas no RS.
Então?
Uma vez que o CopyTicks é capaz de recuperar dados da base de dados partilhada, porquê os dois dias extra?
A partir de que base comum? A base comum de todos os agentes testadores.
Em geral, não haverá carraças antes da data de início do teste. Sugeri-lhe que apagasse todas as caches no testador, fizesse o teste e visse os registos.
A partir de que base comum? A base de dados comum de todos os agentes de ensaio.
Em geral, não haverá carraças antes da data de início do teste. Sugeri-lhe que apagasse todas as caches no testador, fizesse o teste e olhasse para os registos.
Agora (1589) não compila coisas tão simples
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Como comparar rapidamente o dobro e o QNaN ?
fxsaber, 2016.10.11 10:57
E tornou-se impossível descobrir se o dobro é igual a QNaN
Resultado
falsePorque tornou completamente impraticável a biblioteca TypeToBytes, que era perfeitamente capaz de comparar o dobro com a QNaN
Fórum sobre comércio, sistemas de comércio automatizados e testes estratégicos
Como comparar rapidamente o dobro e o QNaN ?
fxsaber, 2016.10.11 11:14
Já para não falar do enorme número de outras características que são postas em prática - exemplo.