Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1251
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Para experiências basta descarregar para ficheiro de texto e ler a partir daí.
E também se pode usar código de p e python num caderno... etc...
Eu entendo sobre descarga, mas não estou muito interessado nisso, porque também quero usar catbust como fonte de modelos, que podem ser combinados (experimentos preliminares deram bons resultados), mas para isso eu preciso do código do modelo.
Se for um código fixo/fixo para todo o período (a partir de 5 anos), então o meu conselho não é relevante.
Aquele que procura deve encontrar. + Se você tem 0 bem previsto e a série de alvos
vai 1 0 -1 0 1 em vez de 1 0 1 0 -1, então o problema se resume à classificação binária,
só tens de prever 0 qualitativamente...
É verdade, zero está previsto muito bem, pois em R você pode encontrar um monte de folhas com mais de 55% de probabilidade, assim como em catbust, e é geralmente claro - zeros, ou seja, movimentos planos, superam os movimentos de tendência 1 a 3 aproximadamente, portanto é mais fácil de detectá-los, mas se zero não sugar o pequeno volume de tendências - você deve se esforçar para encontrá-lo.
Eu não entendo porque todo mundo tenta encontrar um modelo que descreve o mercado da maneira ideal? Eu tenho uma abordagem diferente, o modelo tem 4 estados - comprar/não negociar/vender/não saber o que fazer e o último será proporcional ao segundo, ou seja, sem ação, mas ao mesmo tempo devido a não cobrir completamente toda a amostra (todo o mercado) pode-se obter resultados mais aceitáveis onde o modelo sabe o que precisa fazer.
Se é um código de período fixo (a partir de 5 anos), então o meu conselho é irrelevante.
Este é o código de um modelo para comprar sem filtros de folhas - aqui estão selecionadas 5 peças de filtros de folhas
Para o modelo à venda encontraram mais folhas, e os filtros serão mais.
Por conseguinte, não se espera que se façam edições do modelo à medida que se vai avançando.
Este modelo de 84 folhas
tem o seguinte resultado
Acontece que 84 folhas são utilizadas para 4843 negócios concluídos, ou seja, 4843/84=58 entradas na média descrevem uma folha, incluindo filtros, se assumirmos que suas áreas não se tocam, mas não é assim. Se tomarmos apenas a compra e sem filtros, 1952/19=103 entradas por regra (folha), o que não é tão pouco. Isso seria bom, mas é um coeficiente de estilhaçamento demasiado pequeno. Você pode sacrificar o resultado financeiro global e melhorar outros parâmetros, por exemplo, rentabilidade ou porcentagem de negócios lucrativos, adicionando mais alguns filtros. E sim, o lucro máximo contínuo de 21k é claramente uma anomalia - 2014, quando o rublo estava caindo rapidamente.
bem ajustada, mas não perfeita.
Não requer tantas características)
presumo que estes são os minutos em mt4 com uma cascata de 56% de história? então você pode expulsá-los por completobem ajustada, mas não perfeita.
Não requer tantas características )
presumo que esta é a acta em mt4 com o histórico ca-valor de 56%? então você pode decidir não usá-lo de todoDaria uma olhada na sua variante com tantas folhas. Se o testarmos com carrapatos reais e a comissão for tida em conta, são menos 3 pontos por transacção e não mais. A realidade dá-nos mais dois pontos por deslizamento e um total de -5 pontos, ou seja, menos 20 000 podem ser facilmente removidos.
Eu olhava para a tua variante com tantas folhas. Se testarmos com carrapatos reais e levarmos em conta a comissão, são menos 3 pontos por transação e não mais do que isso, enquanto a realidade nos dá mais dois pontos por deslizamento e total de -5 pontos, ou seja, menos 20K pode ser facilmente deduzido do resultado.
quero dizer que aqui é uma prática comum mostrar o teste e os oos, separá-los com traços, todo o resto não importa até que o primeiro seja feito
Não sei como usá-lo e não quero incomodar-te com isso.
Repito, se o bot funcionar em cada tick, ou seja, se o sinal for verificado, nem sequer é decente mostrá-lo em carrapatos artificiais.
Quero dizer, é costume aqui mostrar o teste e oos, separá-los com traços, tudo o resto é irrelevante até que o primeiro seja feito
Se você não sabe como usá-lo, você pode precisar dele porque você não quer obtê-lo imediatamente.
Repito, se o bot estiver a funcionar em cada tick, ou seja, se o sinal for verificado, não é sequer decente mostrá-lo em carrapatos artificiais
Obviamente eu propus um conceito diferente de criar um modelo, talvez algo semelhante seja usado em catbust, quando em uma amostra treinável são encontradas regras e em uma amostra de teste essas regras são validadas, e assim eu tive treinamento em uma amostra parcial, então verificando as regras (folhas) obtidas em todo o histórico disponível e a mesma seleção, mas na verdade é mais eficiente em termos do número de folhas no modelo. Sim, não há teste em uma amostra completamente independente (não envolvida na criação de folhas (treinamento) e seleção de modelos). A idéia principal é que quanto menos folhas forem usadas para tomar decisões no modelo, mais robusto será o modelo se o número de eventos descritos for suficientemente grande.
O sistema de negociação funciona na abertura de bares e é por isso que os carrapatos não desempenham aqui um papel tão importante.
Acabei de me lembrar que meu arquivo tem história apenas até outubro de 2018 e agora vou testá-lo em novembro e dezembro - será uma amostra independente.
Como é que se põe isso? Então você tem que fazer algum tipo de ponte entre píton ou R - esta é uma floresta escura para mim.
Este problema parece estar resolvidoaqui ?