Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 554
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Tenha em mente que qualquer redundância de dados irá atrasar a entrada do modelo em combate. Isto afecta directamente a qualidade dos sinais recebidos depois de 0 de Janeiro de 2010.
Pessoalmente, escolhi a seguinte metodologia. Inverti o modelo obtido utilizando sinais de Compra e testei-o na mesma parte do mercado, mas para sinais de Venda. Assim, eu não perco tempo precioso e estimar adequadamente as capacidades do modelo. IMHO
A propósito, sim. A seção de controle também pode ser antes da seção do estagiário. Eu também faço isso, mas tenho classificação, não quer saber da ordem. Em caso de previsão ou regressão, a ordem dos dados é IMPORTANTE.
Mas no meu caso com separação em Compra e Venda é o mais importante, porque a seção de controle cai no mesmo período de mercado que a seção de aprendizado. É que os dados são diametralmente opostos, mas todas as leis e notícias que estão em vigor no momento são as mesmas tanto para as seções de treinamento como de controle. Neste caso, a negociação começa logo após a seção de trem, o que potencialmente aumenta o tempo do TS.
Pessoalmente, eu escolhi a seguinte metodologia. Inverti o modelo obtido utilizando sinais de Compra e testei-o na mesma parte do mercado, mas para sinais de Venda. Assim, eu não perco tempo precioso e estimar adequadamente as capacidades do modelo. IMHO
Por que não ensinar um único modelo com valores de saída de Compra e Venda, por exemplo de 1.0 a -1.0, e tudo em torno de 0.0 é plano?
Quero tentar treinar e testar o modelo usando a metodologia clássica com o train|valid|test. Se o modelo funcionar, então o teste será uma troca real, ou seja, eu alimento o trem|valido para NS e faço uma troca real nas configurações recebidas. Ou talvez um comboio seja suficiente? Para que a formação esteja próxima do momento da verdadeira negociação. Como último recurso, podemos validar os dados pré-trem.
Eles discutem sobre o número e a sequência do treinamento, testes, seções de validação, mas não falam sobre validação cruzada, provavelmente todos a usam por padrão ou ninguém a usa...
Eu li que a validação cruzada é usada quando há poucos dados e você precisa de pelo menos algo para validar. Em forex há muitos dados - milhões de barras de minutos durante vários anos. Acho que ninguém a usa.
Na validação cruzada chiall que é usado quando os dados são escassos e você precisa de algo para cair de volta. Em forex, há muitos dados, milhões de barras de minutos ao longo de vários anos. Acho que ninguém a usa.
Porque não ensinar ao mesmo tempo o mesmo modelo com valores de Compra e Venda na saída, por exemplo de 1.0 a -1.0, e tudo perto de 0.0 - plano?
Isso não é... Não é o nosso método. Ao ensinar a comprar e vender de imediato a área de check.... desaparece
Boa ideia e útil biblioteca MT5, mas é bastante problemático sincronizá-la com um ficheiro de script Python IMHO.
Acho melhor sincronizar diretamente variáveis MQL com variáveis python através de um dicionário local e executar fragmentos de código Python diretamente das constantes de strings no código da EA.
Eu tentei o teste, compilando o bcc64 a partir da linha de comando e ele funciona bem em python 3.6:
Seria bom adicionar esta funcionalidade à sua biblioteca, eu estava prestes a escrever a minha própria, mas infelizmente por enquanto estou ocupado com a biblioteca P-net para python.
A propósito, eu escrevi sobre essa nova rede neural aqui em um ramo, por resultados preliminares de testes em exemplos com a íris de Fisher é treinada três ordens de magnitude mais rápido do que o DNN em TensorFlow, com resultados de testes iguais.
Vou pensar sobre isso. Da minha biblioteca, você pode executar qualquer script Python e executar qualquer função a partir dele. A biblioteca não é complicada. Acho que será suficiente para mim e para muitos outros.
Vou pensar sobre isso. Da minha biblioteca, você pode executar qualquer script Python e executar qualquer função a partir dele. A biblioteca não é complicada. Acho que será o suficiente para mim e para muitos outros.
Acho que sim. É muito provável que a biblioteca mude. Agora tenho a tarefa de dominar Python em um nível avançado e dominar a ciência dos dados. O tempo todo para isso. E quando um modelo exequível estiver pronto. Já vou pensar em como ligá-lo à MT.
Renat escreveu em um thread vizinho que eles vão adicionar Python, R e C#. Mas eu não entendo se será possível simplesmente trabalhar no MetaEditor ou integrar com o MQL. Trabalhar apenas no Metaeditor não é realmente expedito, os editores de código são suficientes. Acho que a integração é mais provável. Isso seria fixe. E o meu trabalho na integração do Python é uma solução temporária.