Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 299
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Porque acha que é um disparate? Se a previsão for confirmada na maioria dos casos na mesma história.
É por isso que está confirmado que o padrão mais legal será encontrado, e não o contrário. Vai ser uma chatice para a frente.
Negociar por padrões é um mito.
É por isso que está confirmado que o padrão mais legal será encontrado, e não o contrário. Vai ser uma chatice para a frente.
O comércio de padrões é um mito.
Se você não sabe o que fazer com este tipo de desenhos, você pode estar certo, estou trabalhando em um sistema baseado em padrões, quando os resultados chegarem vou postar no fórum ou talvez até mesmo um artigo, mas ele tem uma abordagem não-padrão. E o maior mal-entendido que enfrentei foi exactamente a procura de padrões através da correlação, 50% da qualidade da previsão já desapareceu nesta fase, foi por isso que mencionei a visão mecânica
tais conclusões exigem provas )
É impossível fornecê-los, porque por mais escrupulosa e complexa que seja a evidência, você sempre pode objetar com o argumento padrão "procurar padrões errados".
É claro que é possível refutar a minha afirmação com um contra-argumento - TC robusto sobre padrões. Mas, na minha opinião, é ainda menos provável do que a persuasão na mitologia.
É impossível fornecê-los, porque por mais escrupulosa e complexa que seja a evidência, você sempre pode fazer a objeção padrão "procurar padrões errados".
É claro que é possível refutar a minha afirmação com um contra-argumento - TC robusto sobre padrões. Mas acho que isso é ainda menos provável do que me convencer da mitologia.
Vou tentar refutar sob a forma de um TS :) mesmo que seja apenas para meu próprio interesse
Portanto, argumentando que não há possibilidade de um TS sobre padrões, negamos qualquer TS inteligível sobre aprendizagem de máquinas, e este tópico poderia ser encerrado por completo :)
Em outras palavras, ao afirmar que não há possibilidade de ts nos padrões, negamos qualquer ts inteligível na aprendizagem de máquinas, e este tópico poderia ser encerrado por completo :)
Sim.
Demasiado forte e sem apoio.
Pegamos o algoritmo de aprendizagem da máquina "floresta aleatória" - floresta aleatória. Percorra-o numa amostra de 5000 barras e tente encontrar 500 árvores - que são os seus padrões.
Resultado.
Depois de cem árvores, o erro cai muito pouco. E o aumento múltiplo da amostra não resulta em aumento de árvores. Assim, podemos assumir que este algoritmo encontra menos de 100 padrões (árvores) e árvores adicionais têm pouco efeito sobre o resultado
Isto é o que parece.
Demasiado forte e sem apoio.
Pegamos o algoritmo de aprendizagem da máquina "floresta aleatória" - floresta aleatória. Percorra-o numa amostra de 5000 barras e tente encontrar 500 árvores - que são os seus padrões.
Resultado.
Depois de cem árvores, o erro cai muito pouco. E o aumento múltiplo da amostra não resulta em aumento de árvores. Assim, podemos assumir que este algoritmo encontra menos de 100 padrões (árvores) e árvores adicionais têm pouco efeito sobre o resultado
Isto é o que parece.
Faça o mesmo para uma PA aleatória.
Maxim Dmitrievsky:
Vou tentar refutar sob a forma de TS :) mesmo puramente para mim é interessante
Ou seja, ao afirmar que não há possibilidade de um ts baseado em vestígios, nós negamos qualquer ts coerente na aprendizagem de máquinas, e este tópico poderia ser encerrado por completo :)
fxsaber:
Sim.
Como se negoceia então? Por adivinhação?
Os indicadores também são MO, não regressão paramétrica, primitiva mas MO...
E sem vantagem estatística na previsão não faz sentido negociar, como você sabe. Mas algumas pessoas negoceiam, fazem milhões de negócios e têm lucros consistentes, como é isso? Não é um informante, pois as negociações duram alguns segundos, um minuto e há milhares delas por dia. Acontece que esses caras prevêem de alguma forma, e não há nada melhor do que um MO sofisticado para esse fim.
Essa é a prova do trabalho do MO nos mercados, o próprio fato de que os escritórios do HFT fazem alfa estável com Sharpe de dois dígitos.
Então como é que se negoceia? Por adivinhação?
Os indicadores também são MO, não regressão paramétrica, primitiva mas MO...
E sem uma vantagem estatística na previsão, não faz sentido negociar, como você sabe. Mas algumas pessoas negoceiam, fazem milhões de negócios e têm lucros consistentes, como é isso? Não é um informante, pois as negociações duram alguns segundos, um minuto e há milhares delas por dia. Acontece que esses caras prevêem de alguma forma, e não há nada melhor do que um MO sofisticado para esse fim.
Essa é a prova do trabalho do MO nos mercados, o próprio fato de que os escritórios do HFT fazem um alfa estável com Sharpe de dois dígitos.
Ao adivinhar que sim, às vezes divertido, às vezes triste... Eu estava apenas dizendo que a previsão de mercados baseada em padrões é possível, mas todos precisam de provas, não se pode passar sem elas. Além disso, penso que tudo pode ser previsto, e logo a humanidade alcançará resultados inacreditáveis, até prever e mapear a vida inteira da humanidade em geral, e então fará hara-kiri a si mesma em um determinado dia.
Se você perguntar a um filósofo ou esoterista, ele lhe dirá que não há tempo e que o presente, o futuro e o passado são uma ilusão, uma maya e o resultado de uma percepção imperfeita. Então tudo o que você tem que fazer é olhar para o passado e conhecer o futuro sem muita dificuldade, pois tudo é um só.
Essa é a prova do trabalho do MO nos mercados, o próprio fato de que as empresas HFT fazem um alfa estável com Sharpe de dois dígitos