Discussão do artigo "Modelo de regressão universal para previsão de preços do mercado (Parte 2): funções de processos transitórios naturais, sociais e de origem tecnológica"

 

Novo artigo Modelo de regressão universal para previsão de preços do mercado (Parte 2): funções de processos transitórios naturais, sociais e de origem tecnológica foi publicado:

Este artigo é uma continuação lógica do anterior e é escrito para destacar suas conclusões ao longo da década seguinte à sua publicação, no que diz respeito às três funções de processos dinâmicos transitórios que descrevem os padrões de mudança de preços de mercado.

Com base nas funções PCF, foram desenvolvidos indicadores para MetaTrader 4 e MetaTrader 5 e colocados no Codebase MQL5 /2,3/.

O indicador consiste em três linhas: Sell (vermelha), Buy (azul) e linha do trader (amarela).

Ele prevê a movimentação do preço esperada no futuro, analisando o histórico incorporado sob a forma de uma determinada retrospectiva.

Ao negociar, é necessário seguir a linha amarela do trader, que é a linha dominante de movimentação do preço, que também indica o possível momento em que a tendência muda saltando de uma linha para a outra durante a fase de formação da tendência.

Uma vez formada uma tendência, todas as linhas se combinam e mostram o alvo aonde a tendência está indo. A bifurcação do gráfico indica a natureza instável do mercado.

Na segunda variante do indicador, também é possível ver sinais para entrar de acordo com a regra de simultaneidade de todas as linhas na barra atual e de acordo com o histórico também (a profundidade do histórico é ajustável). Podemos selecionar o preço para o qual a previsão é feita. A variante padrão está configurada para trabalhar com a abertura de preços, de modo que o sinal aparece na abertura da barra e não muda depois.  

A terceira variante do indicador tem um modo de 'rastreamento'.

 

O excesso de setas vermelhas indica uma tendência descendente, mas o excesso de setas azuis aponta para uma tendência ascendente (a palavra "excesso" deve ser sempre entendida quando há mais de uma ordem de um único estado. Caso contrário, elas devem ser reconhecidas como um conjunto de ordens indicando a direção da tendência fora da barra, mas incapazes de mudar a direção da tendência de futuras barras).

Autor: Yousufkhodja Sultonov

 
O autor concordou em publicar o artigo, mas não aparece no fórum há quase um mês. Espero que o ilustre Yusufkhodja esteja bem.
 
Rashid Umarov publicar o artigo, mas não aparece no fórum há quase um mês. Espero que o ilustre Yusufkhodja esteja bem.

Ele foi tão trollado que acho que não aparecerá em breve. E ninguém foi punido.

 
Vitaly Muzichenko #:

Portanto, ele foi trollado, não acho que ele aparecerá tão cedo. E ninguém foi punido.

Ele esvaziou sua conta usando o PNB, só isso.

 
Evgeniy Chumakov #:

Ele esvaziou sua conta usando o PNB, só isso.

O EOR pode ser usado em diferentes variações, portanto, drenar/não drenar não é um argumento para o desaparecimento.

 
Ele estava no outono, nos subúrbios. O número de telefone que ele deixou não está disponível no momento.
 

No processo de pesquisa, fiquei convencido de que os modelos matemáticos desenvolvidos para analisar os mercados financeiros (levando em conta a não estacionariedade do mercado) também são relevantes para outros processos não estacionários.

Em particular, sistemas de informação e comportamento, bem como processos tecnológicos. É claro, levando em conta as peculiaridades de cada processo.

O autor deste artigo, de fato, mostra exemplos dessa universalidade de seus métodos.