Discussão do artigo "Força bruta para encontrar padrões (Parte III): novos horizontes"

[MetaQuotes]

Novo artigo Força bruta para encontrar padrões (Parte III): novos horizontes foi publicado:

Este artigo dá continuidade ao tópico sobre força bruta, trazendo novos recursos de análise de mercado para o algoritmo do meu programa e acelerando, assim, a velocidade da análise e a qualidade dos resultados finais, o que fornece a visão da mais alta qualidade de padrões globais dentro da estrutura desta abordagem.

Mesmo durante o processo de teste, foram encontrados erros no algoritmo do programa, que muitas vezes dava resultados falsos. Claro, já corrigi esses erros, mas isso teve um efeito muito negativo no número de padrões que encontrei. Mesmo assim, esse tempo foi suficiente para que eu encontrasse opções aceitáveis. Agora vamos ver como esse teste fica no MetaTrader 5:

Existem tão poucas transações porque limitei o spread durante o teste para que fosse mais ou menos estável em busca de indicadores de maior lucratividade. Mas isso não é necessário, como a prática tem mostrado. Explicarei o porquê no final do artigo. Apesar do número muito pequeno de transações que restou do teste final, ainda podemos confiar nesses dados, uma vez que há a amostra mais longa por trás deles (percebi quando apliquei a força bruta nos coeficientes da fórmula na primeira guia). Na verdade, na primeira guia, calculamos todas as barras que estão no segmento carregado, por isso, esta é uma base ideal para complemento (otimização). Quando isolamos uma parte dos resultados de uma grande amostra como uma menor, então a força desta amostra é maior, quanto mais dados contém a primeira amostra (ordens).

Autor: Evgeniy Ilin