Discussão do artigo "Força bruta para encontrar padrões (Parte III): novos horizontes"
Foi publicada uma abordagem Bruteforce para a pesquisa de padrões (Parte III): New Horizons (Novos Horizontes):
Autor: Evgeniy Ilin
Muito interessante, mas "anuncie a lista inteira, por favor". :-)
Podemos ter um breve resumo das partes anteriores?
Foi publicada uma abordagem Bruteforce para a pesquisa de padrões (Parte III): New Horizons (Novos Horizontes):
Autor: Evgeniy Ilin
Gostaria de saber se o autor tem alguma ideia de como é o patrimônio do TS usado em negociações reais?
Gostaria de saber se o autor tem alguma ideia de como é o patrimônio líquido do TS usado em negociações reais?
O autor sabe de muitas coisas, mas não tem tempo suficiente para todas elas. Faça sua pergunta com mais ousadia. Não estou mordendo.
Muito interessante, mas "anuncie a lista completa, por favor". :-)
Podemos ter um breve resumo das partes anteriores?
Acho que coloquei alguns links no final para que você possa dar uma olhada nos artigos anteriores
O autor apresenta muitas coisas, mas não tem tempo suficiente para tudo. Faça sua pergunta com mais ousadia. Eu não mordo.
O tópico é próximo e interessante, mas os resultados são, no mínimo, inexpressivos.
É por isso que estou perguntando se o autor tem uma compreensão do que está procurando e/ou do que deseja obter como resultado de sua pesquisa.
Tenho muitos sistemas que exploram padrões. Os métodos pelos quais esses padrões são extraídos não serão descritos, é claro.
Mas, como ajuda, darei uma imagem de um dos sistemas funcionando com dinheiro real.
O sistema foi criado em abril de 2019, desde então a OUS é adequada.
P.S..
Toda vez que publico algo sobre esse recurso, fico muito chateado com a reação dos nativos no futuro. Portanto, provavelmente vou excluir esta postagem depois de um tempo. Sem julgamento.
O tópico é próximo e interessante, mas os resultados são, para dizer o mínimo, inexpressivos.
É por isso que estou perguntando se o autor tem uma compreensão do que está procurando e/ou deseja obter como resultado de sua pesquisa?
Tenho muitos sistemas que exploram padrões. Obviamente, não descreverei os métodos pelos quais esses padrões são extraídos.
Mas, como ajuda, darei uma imagem de um dos sistemas funcionando com dinheiro real.
O sistema foi criado em abril de 2019 e, desde então, é realmente OUS.
P.S..
Toda vez que publico algo sobre esse recurso, fico muito frustrado com a reação dos nativos depois. Portanto, provavelmente apagarei esta postagem depois de algum tempo. Sem julgamento.
O objetivo do artigo não é encontrar um ou dois sistemas que funcionem, mas desenvolver um kit de ferramentas para encontrar automaticamente algo como o que você mostrou, mas você tem apenas 5 anos de backtesting. Posso encontrar esse sistema com a ajuda de meu software. Em geral, tenho uma compreensão completa do que, como e por que, e, naturalmente, de meus objetivos. O próximo artigo já está sendo preparado lentamente, o software já está suficientemente bom. Não tudo de uma vez. Não é tão importante obter um backtest lucrativo quanto estimar a possível duração do padrão encontrado, o que também estou investigando
A imagem mais recente (esquema) mostra algumas deficiências do MT4 no sentido de trabalhar com spread.
No início de 2013, comprei o Tick Data Suite (TDS), e o Click Bank ainda retira uma pequena quantia de dinheiro do meu cartão todos os meses comotaxa de assinatura (cerca de US$ 5, provavelmente na taxa de câmbio de 2013.E eu conseguiusaro spread real emum EA na ECN em 2013, depois de testá-lo no TDS.É claro que, mesmo naquela época, eu não usava computadores domésticos, mas usava o VPS (naquele período em que a RoboForex o oferecia gratuitamente a todos).
Por que ignorar o TDS? Você simplesmente não sabe da existência do TDS?
Caro Evgeniy Ilin.
A imagem mais recente (esquema) mostra algumas deficiências do MT4 no sentido de trabalhar com spread.
No início de 2013, comprei o Tick Data Suite (TDS), e o Click Bank ainda retira uma pequena quantia de dinheiro do meu cartão todos os meses comotaxa de assinatura (cerca de US$ 5, provavelmente na taxa de câmbio de 2013.E eu conseguiusaro spread real emum EA na ECN em 2013, depois de testá-lo no TDS.É claro que, mesmo naquela época, eu não usava computadores domésticos, mas usava o VPS (naquele período em que a RoboForex o oferecia gratuitamente a todos).
Por que ignorar o TDS? Você simplesmente não sabe da existência do TDS?
Existe a plataforma MT5, portanto, quase ninguém está interessado no TDS para testes.
Como existe a plataforma MT5, quase ninguém está interessado em testar o TDS.
Eu sei disso, e esse recurso: "usar spread real" é um recurso relativamente recente do MT5. Mas estamos falando do MT4, onde, mesmo antes do MT5, era possível usar o spread real com o MT4 em combinação com o TDS.
Eu sei disso, e esse recurso: "usar spread real" é um recurso relativamente recente do MT5. Mas estamos falando do MT4, onde, mesmo antes do MT5, era possível usar o spread real usando o MT4 em combinação com o TDS.
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Novo artigo Força bruta para encontrar padrões (Parte III): novos horizontes foi publicado:
Este artigo dá continuidade ao tópico sobre força bruta, trazendo novos recursos de análise de mercado para o algoritmo do meu programa e acelerando, assim, a velocidade da análise e a qualidade dos resultados finais, o que fornece a visão da mais alta qualidade de padrões globais dentro da estrutura desta abordagem.
Mesmo durante o processo de teste, foram encontrados erros no algoritmo do programa, que muitas vezes dava resultados falsos. Claro, já corrigi esses erros, mas isso teve um efeito muito negativo no número de padrões que encontrei. Mesmo assim, esse tempo foi suficiente para que eu encontrasse opções aceitáveis. Agora vamos ver como esse teste fica no MetaTrader 5:
Existem tão poucas transações porque limitei o spread durante o teste para que fosse mais ou menos estável em busca de indicadores de maior lucratividade. Mas isso não é necessário, como a prática tem mostrado. Explicarei o porquê no final do artigo. Apesar do número muito pequeno de transações que restou do teste final, ainda podemos confiar nesses dados, uma vez que há a amostra mais longa por trás deles (percebi quando apliquei a força bruta nos coeficientes da fórmula na primeira guia). Na verdade, na primeira guia, calculamos todas as barras que estão no segmento carregado, por isso, esta é uma base ideal para complemento (otimização). Quando isolamos uma parte dos resultados de uma grande amostra como uma menor, então a força desta amostra é maior, quanto mais dados contém a primeira amostra (ordens).
Autor: Evgeniy Ilin