Discussão do artigo "O mercado e a física de seus padrões globais" - página 2
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Você pode verificar com o Weierstrass-Mandelbrot ph-i, por exemplo, como aqui
O objetivo é verificar se o algoritmo consegue encontrar regularidades onde elas existem claramente. Em caso afirmativo, gire as cotações de diferentes maneiras, como filtros por tempo, padrões sazonais e assim por diante. Ou seja, limitar o espaço de pesquisa.
Recentemente, testei as funções de programação evolutiva no Weierstrass - a expressão gênica clica como nozes, obtém fórmulas em 20 a 40 segundos, mas ainda não descobri a regressão simbólica.
Há um pequeno problema - uma em cada 5-7 execuções de genética pode "dar errado" e não encontrar nada, o que é lógico em princípio - executar com valores aleatórios - mutações e cruzamentos podem pegar combinações malsucedidas de genes, mas funciona muito rápido, com BP, em geral, funciona adequadamente, mas se você executá-lo em avanços, o número de execuções bem-sucedidas cai drasticamente, mas elas parecem estar lá.
ZY: Sobre robôs - recentemente, na rádio "Humour FM", ouvi um número antigo de A.Revva, palavras que não são muitas; "esses ciborgues... eles encheram, eles encheram tudo...". ))) - no YouTube deve estar
Recentemente, verifiquei as funções de Weierstrass da programação evolutiva - expressão gênica, como nozes, ele pega fórmulas em 20-40 segundos, mas ainda não descobri a regressão simbólica
há um pequeno problema - uma em cada 5-7 execuções de genética pode "dar errado" e não encontrar nada, o que é lógico em princípio - comece com valores aleatórios - mutações e cruzamentos podem pegar combinações malsucedidas de genes, mas funciona muito rápido, com BP, em geral, funciona adequadamente, mas se você executá-lo em frente, o número de execuções bem-sucedidas cai drasticamente, mas elas parecem estar lá.
ZY: Sobre robôs - recentemente, na rádio "Humour FM", ouvi um número antigo de A.Revva, palavras que não são muitas; "esses ciborgues... eles encheram, eles encheram tudo...". ))) - no YouTube deve estar
A genética é mais adequada, não há regularizações e assim por diante. O Cutbust, por exemplo, não treinará bem (em termos de não memorização) uma sequência se a regularidade for fraca. Ou seja, uma árvore ou floresta será perfeitamente memorizada, mas com o bousting isso não funcionará. Mais confiança nos modelos.
Com relação à regressão simbólica e assim por diante: até onde eu sei, é um algoritmo desatualizado, há outros melhores. Aqui estão as últimas inovações para classificação de séries temporais. Eu não as utilizei, pois algumas delas levam muito tempo para serem aprendidas (muitas ultrapassagens). A lista completa está na guia "algoritmos". Testes e outras coisas interessantes.
Sim, essa é uma boa força bruta. Eu mesmo faço isso, mas por meio de modelos de aprendizado de máquina. Muitas vezes, os padrões são encontrados melhor se você limitar a pesquisa a horários específicos, ou seja, abrir negociações somente em determinados horários. Por exemplo, há uma otimização diferente para cada hora do dia.
No mercado, há um bot popular de um autor (no topo), ele pegou esses filtros que apenas o início da sessão de Londres é negociado. Ou seja, negocia somente na abertura da sessão. Passa nos testes há 20 anos. Isso é legal. Não tenho um tempo tão longo, mas também não é ruim.
Sim, eu já vi esses bots, foi daí que tirei a ideia. Eu nem sabia que os corredores de tempo podiam fazer isso. O corredor nem precisa coincidir com as sessões, como mostra o Bruteforce, pode haver todo tipo de segmento de tempo completamente inesperado. Um desses segmentos é de cerca de meia hora a uma hora à esquerda e à direita de 0:00 (ponto de mudança de dia). É um segmento muito legal. A propósito, eu queria dizer que os testes mostram que, digamos, se você pegar uma amostra de 10 anos, então, no futuro, tudo funcionará por mais um ano ou mais. Eu não olhei mais para o futuro. Esses Expert Advisors são extremamente simples, mas pegue, por exemplo, um fim de semana quando a bolsa de valores estiver parada, gere uma dúzia deles para cada par de moedas e obtenha lucro por meio ano. Mesmo apesar da simplicidade desses robôs, eles podem ser previstos, mas uma coruja escrita à mão não poderá se gabar disso. Já estou começando a pensar que é melhor confiar em uma máquina para escrever corujas )) para negociar por meio ano e depois negociar mais um pouco )). Ao que me parece, é apenas uma questão de tempo até que a máquina comece a fazer tudo melhor e mais rápido do que nós, sim, já está fazendo, para ser sincero.
Sim, eu já vi bots assim, foi daí que tirei a ideia. Eu nem tinha pensado antes que os corredores de tempo poderiam fazer isso. O corredor nem precisa coincidir com as sessões, como mostra o Bruteforce, pode haver todos os tipos de segmentos de tempo completamente inesperados. Um desses segmentos é de cerca de meia hora a uma hora à esquerda e à direita de 0:00 (ponto de mudança de dia). É um segmento muito legal. A propósito, eu queria dizer que os testes mostram que, digamos, se você pegar uma amostra de 10 anos, então, no futuro, tudo funcionará por mais um ano ou mais. Eu não olhei mais para o futuro. Esses Expert Advisors são extremamente simples, mas pegue, por exemplo, um fim de semana quando a bolsa de valores estiver parada, gere uma dúzia deles para cada par de moedas e obtenha lucro por meio ano. Mesmo apesar da simplicidade desses robôs, eles podem ser previstos, mas uma coruja escrita à mão não poderá se gabar disso. Já estou começando a pensar que é melhor confiar em uma máquina para escrever corujas )) para negociar por meio ano e depois negociar mais um pouco )). Ao que me parece, é apenas uma questão de tempo quando a máquina fará tudo isso melhor e mais rápido do que nós, sim, ela já está lá, para ser honesto
... em geral, o testador não corresponde à realidade.
É claro, mas se houver um resultado no testador, há mais chances de obter uma estratégia funcional na vida real. Há mais uma ressalva: se o robô for projetado para períodos de tempo altos e mostrar uma expectativa matemática muito maior do que o spread médio, esses testes serão absolutamente objetivos. Você pode ver um exemplo neste artigo, por exemplo, em https://www.mql5.com/pt/articles/8767.
... o testador não corresponde à realidade.
O que tudo isso tem a ver com a física, amigo?
O que tudo isso tem a ver com a física, amigo?
Realmente nada, por isso os matemáticos e físicos vêm aqui, só porque estão tão fartos dessas leis de conservação de momento e energia que estão prontos até para escrever essas coisas. Para onde está indo a ciência, onde estão nossas bases em Marte? ) Onde estão nossos motores Alcubierre? )