Takeprofit na operação, 0 no histórico

[HENRIQUE ARAUJO]

Bom! Em um outro tópico eu relatei minha experiência com um robô de alta frequência em uma corretora, que estava um delay absurdo na execução das ordens. Decidi mudar de corretora e agora me aparece essa. Consigo executar as ordens, a ordem a posição vai pra o histórico como se tivesse dado TP mas o resultado é 0. Alguém já passou por isso, será que é por conta do alvo de 0.5 ponto ?

Foram 7 operações, todas do mesmo jeito. 

[Rogerio Giannetti Torres]

HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS:

Bom! Em um outro tópico eu relatei minha experiência com um robô de alta frequência em uma corretora, que estava um delay absurdo na execução das ordens. Decidi mudar de corretora e agora me aparece essa. Consigo executar as ordens, a ordem a posição vai pra o histórico como se tivesse dado TP mas o resultado é 0. Alguém já passou por isso, será que é por conta do alvo de 0.5 ponto ?

Foram 7 operações, todas do mesmo jeito. 

Bom,

pois então, no outro tópico vc disse que o TP era uma SELL ou BUY LIMIT  com 1 TICKSIZE de gain, ou seja ASK +TICKSIZE ou BID+TICKSIZE, mas acho que não é isso que vc. está fazendo. 

[HENRIQUE ARAUJO]

Rogerio Giannetti Torres:

Bom,

pois então, no outro tópico vc disse que o TP era uma SELL ou BUY LIMIT  com 1 TICKSIZE de gain, ou seja ASK +TICKSIZE ou BID+TICKSIZE, mas acho que não é isso que vc. está fazendo. 

Não!! Na verdade a entrada dele é por ordem LIMIT, eu estou colocando na ordem um TP partindo do preço de entrada + 0.5. Utilizar de repente uma saída por uma SELL ou BUY LIMIT, eu não uso essa abordagem pois eu tenho receio de não executar a ordem de saída no caso de utilizar ordem LIMIT (falta de lote no book), se bem que 1, 2 contratos acho que não tem tanto esse risco. O mais estranho é que se eu fizer as operações manualmente, vai tranquilo, mas quando o EA envia a ordem dá isso. Acho que estou errando algo no envio das ordens mesmo.

Aqui está a parte do código de envio de ordem:

//--- Venda

if(SignalSell() && AutoTrading() && !CheckPositions() && !CheckOrders() && HorarioEntrada() && !GestaoDiaria() && OrdersAllowed() && wait_order==false)
     {
      ResetLastError();
      double preco_venda =  tick.last+0.5;
      ulong start = GetMicrosecondCount();
      bool ok = m_trade.SellLimit(volume_ordem,preco_venda,_Symbol,preco_venda+inpStoploss,0,ORDER_TIME_DAY,0,NULL);
      wait_order = true;
      if(ok)
        {
         if(m_trade.ResultRetcode()==10008 || m_trade.ResultRetcode()==10009)
           {
            wait_order = false;
            erro_open_order = 0;
            ulong latencia = (GetMicrosecondCount() - start) / 1000;
            Print("[•]Ordem aberta com sucesso. [Latência: ",(string)latencia," ms]");
           }
         else
           {
            wait_order = false;
            erro_open_order = erro_open_order + 1;
            Print("[X]ERRO - > Falha do servidor. Erro("+(string)GetLastError()+") "+"[Quantidade de erros ao abrir ordem: "+(string)erro_open_order+"]");
           }
        }
      else
        {
         wait_order = false;
         erro_open_order = erro_open_order + 1;
         Print("[X]ERRO - > Falha ao enviar ordem. Erro("+(string)GetLastError()+") "+"[Quantidade de erros ao abrir ordem: "+(string)erro_open_order+"]");
        }

     }

   
   //--- Compra

   if(SignalBuy() && AutoTrading() && !CheckPositions() && !CheckOrders() && HorarioEntrada() && !GestaoDiaria() && OrdersAllowed() && wait_order==false)
     {
      ResetLastError();
      double preco_compra =  tick.last-0.5;
      ulong start = GetMicrosecondCount();
      bool ok = m_trade.BuyLimit(volume_ordem,preco_compra,_Symbol,preco_compra-inpStoploss,0,ORDER_TIME_DAY,0,NULL);
      wait_order = true;
      if(ok)
        {
         if(m_trade.ResultRetcode()==10008 || m_trade.ResultRetcode()==10009)
           {
            wait_order = false;
            erro_open_order = 0;
            ulong latencia = (GetMicrosecondCount() - start) / 1000;
            Print("[•]Ordem aberta com sucesso. [Latência: ",(string)latencia," ms]");
           }
         else
           {
            wait_order = false;
            erro_open_order = erro_open_order + 1;
            Print("[X]ERRO - > Falha do servidor. Erro("+(string)GetLastError()+") "+"[Quantidade de erros ao abrir ordem: "+(string)erro_open_order+"]");
           }
        }
      else
        {
         wait_order = false;
         erro_open_order = erro_open_order + 1;
         Print("[X]ERRO - > Falha ao enviar ordem. Erro("+(string)GetLastError()+") "+"[Quantidade de erros ao abrir ordem: "+(string)erro_open_order+"]");
        }

     }

Nesse caso, ao aparecer o sinal, ele posiciona uma ordem pendente 0.5 pontos abaixo ou acima do ultimo preço e busca meio ponto de alvo.

[Rogerio Giannetti Torres]

HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS:

Toda ordem a mercado é executada no preço ASK para compras e no preço BID para vendas, como spread do DOL fica sempre perto de 1(um) ticksize,  o seu TP  de um ticksize terá como resultado 0(zero).  Na verdade nos momentos de pico poderá ter algum ganho.  

No código que você anexou o TP está zerado ?!

[HENRIQUE ARAUJO]

Rogerio Giannetti Torres:

Toda ordem a mercado é executada no preço ASK para compras e no preço BID para vendas, como spread do DOL fica sempre perto de 1(um) ticksize,  o seu TP  de um ticksize terá como resultado 0(zero).  Na verdade nos momentos de pico poderá ter algum ganho.  

No código que você anexou o TP está zerado ?!

Aah sim!! Também imaginei que poderia ser o spread. Então impossibilita buscar 1 TICKSIZE de alvo da forma que está.

Sim o TP está zerado pois eu estava fazendo alguns testes e acabei esquecendo, mas ele estava assim:

bool ok = m_trade.SellLimit(volume_ordem,preco_venda,_Symbol,preco_venda+inpStoploss,preco_venda-inpTakeProfit,ORDER_TIME_DAY,0,NULL);

[Rogerio Giannetti Torres]

HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS:

Aah sim!! Também imaginei que poderia ser o spread. Então impossibilita buscar 1 TICKSIZE de alvo.

Sim o TP está zerado, pois eu estava fazendo alguns testes e acabei esquecendo, mas ele estava assim:

Henrique,

sua busca é um RESUTADO de um TICKSIZE do DOL em relação ao preço de entrada, como eu disse antes não é sonho, é possível sim, mas saia da caixa do LAST, pense nas ofertas, use BuyStopLimit e SellStopLimit e defina os stops usando valores de Ask e Bid. 

[HENRIQUE ARAUJO]

Rogerio Giannetti Torres:

Henrique,

sua busca é um RESUTADO de um TICKSIZE do DOL em relação ao preço de entrada, como eu disse antes não é sonho, é possível sim, mas saia da caixa do LAST, pense nas ofertas, use BuyStopLimit e SellStopLimit e defina os stops usando valores de Ask e Bid. 

Certo!! Vou continuar as pesquisas, testes e pensar bastante nisso que você recomendou. Muito obrigado por tirar um tempo pra responder aos tópicos, tenha certeza que foi de grande valia.

Forte Abraço!

[DenerKroger]

No mesmo assunto, eu estou tendo este problema, a principio achei q era com o codigo, porém testei mais 5 EA (disponiveis aqui mesmo) e todos demonstraram isso, no historico aparece q pegou o TP ou SL, porém o resultado não contabiliza e no gráfico (backteste) a ordem aparece e some na mesma hora, mesmo com SL e TP longos (testei com win TP = 300 e SL 300 para ver realmente ele andava até os valores). ja reinstalei a plataforma algumas vezes, mas até agora n consegui resolver