Discussão do artigo "Símbolos personalizados: Fundamentos práticos" - página 4

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afsmerinostra:

Boa tarde, Stanislav!

Muito obrigado pelo artigo e pelo trabalho realizado, encontrei muitas coisas novas!

Você pode me dizer em que parte do código devo procurar a lógica da formação de barras de reversão no RENCO? Estou lutando com isso há um mês no testador, achei que encontraria uma maneira de simplesmente contorná-las com sinais, mas não é assim.... ) Sou um iniciante em programação, portanto, se você puder me ajudar especificamente, ficarei grato.

Por que não poderíamos simplesmente deixar o OPEN como está, por que movê-lo nas reversões? Seria muito mais fácil com um testador, e em geral. Historicamente, é assim com o renko? E há alguma utilidade prática nisso, exceto pela "correção"?

Parece que todas as barras do RenkoTicks (se é que estamos falando disso) são construídas de acordo com o mesmo algoritmo - elas são marcadas com comentários "up box" e "down box" nos comentários (as reversões não são marcadas de maneira especial, mas podem ser vistas pela direção das caixas). Na minha opinião, é mais lógico criar sinais no indicador; não vejo motivo para entrar no gerador de símbolos personalizados.

Não entendo o movimento aberto. As caixas de renko clássicas são iguais em tamanho por definição e a reversão é marcada por uma lacuna do tamanho da caixa. Existem outras variedades de renko (incluindo aquelas sem lacunas), mas elas não estão no artigo.

 
Olá, talvez eu tenha perdido uma parte, mas como as mechas dos blocos renko podem ser maiores do que os corpos?
 
Adren6:
Olá, talvez eu tenha perdido uma parte, mas como as mechas dos blocos renko podem ser maiores do que os corpos?

As mechas exibem os movimentos de preço entre o momento em que a caixa anterior foi concluída e a próxima caixa foi concluída. Por exemplo, se a caixa de alta tiver sido concluída, o preço pode subir alguns pontos e não formar a próxima caixa, se a distância for menor do que o tamanho necessário da caixa. Em seguida, o preço começa a se mover para baixo, vai lado a lado com o último box de alta, cobre todo o box na direção de baixa (ainda não é um novo box), depois cobre mais pontos e, finalmente, atinge o tamanho do box. Nesse momento, forma-se um novo box de baixa e o pavio ascendente mostra toda a distância, que é o box de alta anterior e o movimento de alta anterior não concluído, que não foi suficiente para formar o próximo box de alta.

O tamanho de um pavio é sempre menor do que dois tamanhos de caixa, porque essa é a distância que levaria a uma reversão. Até que a reversão não ocorra, um pavio está coletando toda a volatilidade.

 
Stanislav, eu estava procurando operar com gráficos Renko, seu desenvolvimento cobre todas as minhas dúvidas. Obrigado por agregar grande valor aos traders. O expert advisor só precisa de um horário de início e de término para operar.
 

Também me deparei com "HistoryCache: erro de leitura do cabeçalho do contêiner [0]" seguido de "HistoryBase: contêiner inválido (1970.01.01) encontrado".

Ao mesmo tempo, o histórico de janeiro de 2022 é removido do histórico da ferramenta personalizada, ficando uma lacuna de 31 de dezembro até hoje.

Isso ocorre apenas em dois computadores, os recursos são suficientes.

@Slava, quais detalhes você precisa para reproduzir?

 
Andrey Khatimlianskii #:

Também me deparei com "HistoryCache: erro de leitura do cabeçalho do contêiner [0]" seguido de "HistoryBase: contêiner inválido (1970.01.01) encontrado".

Isso remove o histórico de janeiro de 2022 do histórico da ferramenta personalizada, obtendo uma lacuna de 31 de dezembro até hoje.

Isso ocorre apenas em dois computadores, os recursos são suficientes.

@Slava, quais detalhes você precisa para reproduzir?

Na minha opinião, você poderia ter criado um relatório automático na versão beta do terminal há muito tempo, semelhante à maneira como o Android envia pendências e exceções para o Google Play.

Assim, não haveria necessidade de dançar com o pandeiro para reproduzir a situação e fornecer provas - todas as informações necessárias na forma de um dump seriam enviadas ao MQ com o consentimento do usuário.

Mas, aparentemente, isso não é adequado para a MQ, porque eles até fecharam o SD. E se houvesse um relatório automático, eles seriam inundados com relatórios de bugs.

 
Stanislav Korotky #:

Na minha opinião, há muito tempo, você poderia ter criado um relatório automático na versão beta do terminal, da mesma forma que o Android envia pendências e exceções para o Google Play.

Assim, não haveria necessidade de dançar com o pandeiro para reproduzir a situação e fornecer provas - todas as informações necessárias na forma de um dump seriam enviadas ao MQ com o consentimento do usuário.

Mas, aparentemente, isso não é adequado para a MQ, porque eles até fecharam o SD. E se houvesse um relatório automático, eles seriam inundados com relatórios de bugs.

Concordo que, após o fechamento do service-desk, ficou muito difícil corrigir os erros encontrados pelos usuários.

Somente o fxsaber consegue, de alguma forma, trazer alguns de seus pensamentos para a MQ.

Aparentemente, já estamos no estágio em que devemos trabalhar com o que temos e não esperar por nada.

 

Ao usar símbolos personalizados, há algum tipo de escala aplicada ao spread?

Comparando os preços na guia "Ticks" do símbolo personalizado com os preços mostrados para o mesmo período usando o código a seguir, os preços de compra são praticamente os mesmos, mas os preços de venda são diferentes, de modo que o spread é significativamente menor do que na guia "Ticks" - ou seja, o EA está vendo um spread menor do que os dados brutos.Além disso, o momento dos ticks é diferente, o que me surpreendeu um pouco, mas é a questão do spread que mais preocupa.

void OnTick()
{
   double Ask = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK);
   double Bid = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID);
   datetime now = TimeCurrent();
   
   if ((now >= StartDate) && (now < EndDate))
   {
      double spread = (Ask - Bid) / _Point;
      writeToLog(StringFormat("%s, %.5f, %.5f, %.i", (string)now, Bid, Ask, (int)spread));
   }
}


Dados brutos, spread entre 11 pts e 67 pts... O que o EA está vendo, spread de 9 ou 26 pontos...

 
Mr David Frederick Roberts símbolos personalizados, há algum tipo de escala aplicada ao spread?

Comparando os preços na guia "Ticks" do símbolo personalizado com os preços mostrados para o mesmo período usando o código a seguir, os preços de compra são praticamente os mesmos, mas os preços de venda são diferentes, de modo que o spread é significativamente menor do que na guia "Ticks" - ou seja, o EA está vendo um spread menor do que os dados brutos.Além disso, o momento dos ticks é diferente, o que me surpreendeu um pouco, mas é a questão do spread que mais preocupa.


Dados brutos, spread entre 11 pts e 67 pts... O que o EA está vendo, spread de 9 ou 26 pontos...

Olá, não há "escalonamento" do spread, mas provavelmente pode haver outras nuances para interferir. Por exemplo, certifique-se de que esteja testando no modo de ticks reais e não tenha uma opção com spread fixo ativado (de acordo com o registro do lado direito, parece que o spread é o mesmo em todas as barras).

Seria bom ver as sequências exatas de ticks na tabela da interface do usuário e no registro do seu EA (incluindo msecs) - sua captura de tela atual não parece mostrar a mesma sequência de ticks.

 
Stanislav Korotky #:

Olá, não há "escalonamento" do spread, mas provavelmente pode haver outras nuances para interferir. Por exemplo, certifique-se de que esteja testando no modo de ticks reais e não tenha uma opção com spread fixo ativado (de acordo com o registro do lado direito, parece o mesmo spread em todas as barras).

Seria bom ver as sequências exatas de ticks na tabela da interface do usuário e no registro do seu EA (incluindo msecs) - sua captura de tela atual não parece mostrar a mesma sequência de ticks.

Obrigado pela resposta, isso é muito estranho, estou realmente usando o modo de ticks reais e não sabia que havia uma opção de spread fixo no MT5, portanto, tenho certeza de que não estou usando (estou mais familiarizado com o MT4).Eu não tinha percebido que os spreads eram os mesmos para cada barra; na verdade, olhando o arquivo completo, parece que eles só mudam nos limites de 1 minuto. Presumo que estou certo ao pensar que as chamadas para SymbolInfoDouble() devem retornar os preços para o tick que está sendo processado como resultado da chamada do evento OnTick() - e não algum tipo de valor M1?

Tentei imprimir o que eu esperava ser o tempo real do tick com milissegundos usando o código abaixo, mas o valor de milissegundos é sempre zero...

void OnTick()
{
   double Ask = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK);
   double Bid = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);
   long timeMillis = SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TIME_MSC);
   datetime now = TimeCurrent();
   
   datetime time = (datetime)(timeMillis / 1000);
   long millis = timeMillis % 1000;
   
   if ((now >= StartDate) && (now < EndDate))
   {
      double spread = (Ask - Bid) / _Point;
      writeToLog(StringFormat("%s.%i, %.5f, %.5f, %.2f", (string)time, millis, Bid, Ask, spread));
   }
}

EDIT: Como eu disse, sou relativamente novo em MQL5 - acabei de encontrar o SymbolInfoTick(), talvez eu devesse usá-lo em vez do que estou fazendo! Vou tentar isso e ver o que acontece...


Ok, isso não fez nenhuma diferença, exatamente os mesmos resultados, mas nenhum deles está vinculado à caixa de diálogo "Symbol Ticks" no terminal. Eu estava errado ao dizer que o valor de milissegundos era sempre zero - ele é diferente de zero por exatamente um minuto, ou seja, um minuto antes da meia-noite!

Esse me parece ser um problema muito importante. Meu EA de negociação espera receber ticks com preços que correspondam aos dados de tick importados da fonte (como qualquer outra pessoa faria!).Anexei um arquivo zip com o EA de teste, uma planilha de resultados para a hora de cada lado da meia-noite e algumas capturas de tela das configurações e dos ticks.

Arquivos anexados:
Tests_on_Custom_Symbol_.zip  152 kb
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