Foi executado um backtest de, aproximadamente, 500 ativos e, posteriormente, numa seleção de 99 ativos os resultados (utilizando parâmetros idênticos no backtest – somente a quantidade de ativos é diferente) para alguns ativos apresentam diferença significativa no Profit e na quantidade de operações. Alguém saberia dizer se existe algum bug nas versões recentes (Versão 5 build 2485 – 05/06/2020)?
@DeltaX.BR existem muitas possibilidades pra esse problema que você está enfrentando. Aconselho você a postar algumas fotos pra gente poder lhe ajudar melhor.
Mas, vamos aos possíveis erros:
- Você mudou a corretora sem querer. -> Atualmente existem 3 base de dados de histórico (Grupo XP, Modal, Terra). Cada essas base de dados tem divergência muito grande nas informações armazenadas. Exemplo: Quando uma corretora está fora do ar ela deixa de armazenar os ticks e deixa o buraco no histórico lá.
- A latência de backtest está variável. Assim, cada backtest que você fizer você irá obter um resultado um pouco diferente devido a splipagem na entrada.
- Está ativado a calculo em pips.
- Quando você seleciona 500 ativos ele pega uma data de inicio e uma data de fim para o backtest. Essa data de inicio não é o inicio do histórico completo de cada ativo, mas sim o início onde todos os ativos tem histórico. Exemplo: MGLU inicia em 2015 e PETR em 2013 a data de inicio do backtest vai ser em 2015 pq MGLU não tem histórico em 2013. Logo, quando você diminui a quantidade de ativo a data inicial tende a ficar mais antiga.
Creio eu, se você não estiver dando vacilo besta, que seu problema possa ser essa última possibilidade. Verifica a data inicial do backtest quando você selecionar o histórico completo.
@DeltaX.BR existem muitas possibilidades pra esse problema que você está enfrentando. Aconselho você a postar algumas fotos pra gente poder lhe ajudar melhor.
Mas, vamos aos possíveis erros:
- Você mudou a corretora sem querer. -> Atualmente existem 3 base de dados de histórico (Grupo XP, Modal, Terra). Cada essas base de dados tem divergência muito grande nas informações armazenadas. Exemplo: Quando uma corretora está fora do ar ela deixa de armazenar os ticks e deixa o buraco no histórico lá.
- A latência de backtest está variável. Assim, cada backtest que você fizer você irá obter um resultado um pouco diferente devido a splipagem na entrada.
- Está ativado a calculo em pips.
- Quando você seleciona 500 ativos ele pega uma data de inicio e uma data de fim para o backtest. Essa data de inicio não é o inicio do histórico completo de cada ativo, mas sim o início onde todos os ativos tem histórico. Exemplo: MGLU inicia em 2015 e PETR em 2013 a data de inicio do backtest vai ser em 2015 pq MGLU não tem histórico em 2013. Logo, quando você diminui a quantidade de ativo a data inicial tende a ficar mais antiga.
Creio eu, se você não estiver dando vacilo besta, que seu problema possa ser essa última possibilidade. Verifica a data inicial do backtest quando você selecionar o histórico completo.
O erro ainda persiste até hoje (19/07/2020):
O backtest do MT5 apresenta valores inconsistente e contraditórios quando é executado sucessivamente com, exatamente, os mesmos parâmetros e mesmo conjunto de dados.
O cache (adicionado nas versões mais recentes), possivelmente, está ocultando falhas no procedimento de backtest a partir das últimas versões.
O conjunto de teste tem 100 papéis e o backtest foi executado sucessivamente excluindo o arquivo de cache.
Aparentemente, o resultado do backtest não pode ser considerado, pois, pode apresentar resultados muito divergentes.
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Foi executado um backtest de, aproximadamente, 500 ativos e, posteriormente, numa seleção de 99 ativos os resultados (utilizando parâmetros idênticos no backtest – somente a quantidade de ativos é diferente) para alguns ativos apresentam diferença significativa no Profit e na quantidade de operações. Alguém saberia dizer se existe algum bug nas versões recentes (Versão 5 build 2485 – 05/06/2020)?