Discussão do artigo "Previsão de séries temporais (parte 1): decomposição do modo empírico (EMD)"
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Novo artigo Previsão de séries temporais (parte 1): decomposição do modo empírico (EMD) foi publicado:
O artigo estuda a teoria e a aplicação prática de um algoritmo de previsão de séries temporais com base na decomposição em modos empíricos, além disso, propõe sua implementação em MQL5 e fornece indicadores de teste e EAs.
Um único teste com essas configurações para o período entre o início de 2018 e fevereiro de 2020, ou seja, com o avanço de 2019 e o início de 2020, fornece a seguinte imagem:
Relatório do EA TestEMD para EURUSD D1, 2018-2020
Como podemos ver, o sistema permanece em território positivo, embora os indicadores deixem espaço para melhorias. Em particular, é lógico supor que a otimização mais frequente no modo passo a passo e a seleção do tamanho da etapa podem melhorar o trabalho do robô.
Em geral, pode-se afirmar que o algoritmo da EMD nos permite identificar flutuações fundamentais, em certo sentido, inerciais, entre aspas em períodos gráficos grandes e criar um sistema de negociação lucrativo baseado neles.
Autor: Stanislav Korotky