Bibliotecas: Média Móvel Clássica

[Automated-Trading]

Média Móvel Clássica:

Usa a idéia de uma média móvel clássica suavizada. A classe pode ser usada quando você quer suavizar qualquer array do tipo double sem usar o indicador padrão.

Autor: Ekaterina Hinkel

[Sergey Golubev]

Primeiros passos com as médias móveis

• As MVAs mostram o preço médio de uma moeda em um número específico de períodos
• À medida que o preço se move, o indicador também se move, dando pistas sobre o mercado atual
• Os traders podem filtrar uma decisão de negociação com base na posição do preço em relação a uma MVA

As médias móveis simples (MVAs) consistem em alguns dos indicadores mais versáteis e amplamente utilizados no mercado. Normalmente, as MVAs são usadas para filtrar a tendência, os níveis de suporte e resistência, bem como as entradas no mercado. Hoje, continuaremos nossa análise dos indicadores, analisando um desses componentes para que você se sinta confortável em usar os MVAs em sua estratégia de negociação. Vamos começar!

MVAs e a tendência

Primeiro, você deve estar se perguntando: "O que é uma média móvel?" As médias móveis são ferramentas técnicas simples projetadas para medir o preço médio apresentado em um gráfico para um determinado número de períodos. Por exemplo, a MVA de 200 períodos é mostrada abaixo. Isso significa que o preço de fechamento foi obtido para os últimos 200 períodos, somado e, por fim, dividido novamente por 200. Uma vez que esse número tenha sido estabelecido, a média é impressa no gráfico como um quadro de referência.

Abaixo, podemos ver um gráfico diário do USDCAD com tendência de queda de preço. Você deve notar que, com a tendência de queda dos preços, a MVA também começa a se mover para baixo. Com o preço se movendo para baixo mais rapidamente do que a MVA de 200 períodos, esse é um forte sinal de que o mercado está em declínio. Sabendo disso, agora podemos usar a MVA em nossas negociações.

Negociação com um filtro MVA

Uma vez que um MVA de 200 períodos tenha sido adicionado ao seu gráfico, você pode facilmente decifrar se deve considerar uma posição de compra ou venda. O melhor ambiente de negociação para novas posições de compra seria em uma tendência de alta, com o preço se movendo em direção a máximas mais altas, enquanto o par de moedas permanece acima do MVA de 200. O exemplo abaixo mostra oportunidades de compra do EURUSD à medida que ele se eleva acima da média. Como a tendência é de alta, em nenhum momento os traders devem considerar uma posição baseada em venda!

Essa tendência muda abruptamente quando os preços se movem abaixo da MVA de 200 períodos designada. Como o preço nesse gráfico diário do USDCAD está abaixo da média, os traders não devem, em momento algum, considerar novas posições de compra do par. À medida que o preço se move em direção às mínimas mais baixas e permanece abaixo da média, somente novas posições de venda devem ser consideradas. Agora que você já filtrou a tendência, pode concentrar sua atenção em programar novas entradas com o mercado!

Negociando com MVAs

A filtragem da tendência é apenas uma das três principais maneiras de utilizar a média móvel em suas negociações!

[Sergey Golubev]

Três maneiras de negociar com médias móveis

• Os traders podem usar a média matemática a seu favor empregando a média móvel.
• As médias móveis podem ser usadas para iniciar posições na direção da tendência.
• Os traders podem incorporar várias médias móveis para se adequar à sua estratégia e atingir objetivos específicos.

Os indicadores podem ser ferramentas complicadas. Saber quais usar e como usá-los pode ser bastante complicado, mas descobrir como empregar adequadamente uma estratégia inteira no ambiente de mercado certo pode ser a questão mais difícil para os traders.

A média móvel é simplesmente a soma dos preços de fechamento dos últimos x períodos e dividida pelo número de períodos observados (x). E é em sua simplicidade que reside sua beleza. Quando os preços estiverem tendendo para cima, a média móvel refletirá esse fato, movendo-se também para cima. E quando os preços estiverem tendendo para baixo, esses novos preços mais baixos começarão a ser levados em conta na média móvel e ela também começará a se mover para baixo.

Embora esse efeito de média traga um elemento de defasagem, ele também permite ao trader uma maneira ideal de categorizar tendências e condições de tendência. Neste artigo, discutiremos três maneiras diferentes pelas quais esse indicador utilitário pode ser empregado pelo trader.

Como filtro de tendência

Como a média móvel faz um excelente trabalho na identificação da tendência, ela pode ser prontamente usada para oferecer aos traders um viés do lado da tendência em suas estratégias. Portanto, se a ação do preço estiver acima de uma média móvel, apenas as posições compradas serão analisadas, enquanto a ação do preço abaixo da média móvel exige que apenas as posições vendidas sejam tomadas.

Para esse efeito de filtragem de tendência, as médias móveis de prazo mais longo geralmente funcionam melhor, pois as configurações de período mais rápido podem ser muito ativas para o efeito de filtragem desejado. A média móvel de 200 dias é um exemplo comum, que é simplesmente os preços de fechamento dos últimos 200 dias somados e divididos por 200.

Depois que uma tendência é obtida e os traders sabem em que direção querem operar em um mercado, as posições podem ser acionadas de várias maneiras. Um oscilador, como o RSI ou o CCI, pode ajudar os traders a capturar retrações ao identificar situações de sobrecompra ou sobrevenda de curto prazo.

Na figura abaixo, mostramos um exemplo de entrada no CCI (Commodity Channel Index) com a média móvel de 200 dias como filtro de tendência.

Como um gatilho para iniciar posições

Levando a ideia de desenvolvimento de estratégia um passo adiante, a lógica da média móvel também pode ser usada para realmente abrir novas posições.

Afinal, se a ação do preço está mostrando um estado de tendência apenas por residir acima de uma média móvel, a lógica não dita que a própria ação de cruzar essa média móvel também pode ter conotações de tendência?

Portanto, os traders também podem usar o cruzamento de preço/média móvel como um gatilho para novas posições, conforme mostrado abaixo.

A média móvel também pode ser usada para iniciar posições na direção da tendência

A desvantagem do acionador da média móvel é que os mercados instáveis ou sem tendência podem convidar a entradas desleixadas, já que os preços congestionados oscilam para frente e para trás em torno de uma média móvel específica. Portanto, é altamente recomendável evitar o uso de um acionador de média móvel isoladamente, sem outros filtros ou limitações. Fazer isso pode significar perdas enormes se os mercados congestionarem ou variarem por períodos prolongados.

Como acionador de crossover

A terceira e última maneira de implementar as médias móveis é com o crossover de média móvel. Essa é uma forma extremamente comum de acionar negociações, mas tem o impacto indesejado de ser especialmente "defasada" ao introduzir dois indicadores de defasagem diferentes em vez de apenas um (como é o caso de usar a MA como um filtro ou um acionador individual).

Exemplos comuns de crossovers de média móvel são os crossovers de período de 20 e 50, o crossover de período de 20 e 100, o crossover de período de 20 e 200 e o crossover de período de 50 e 200 (comumente chamado de "cruz da morte" quando o 50 fica abaixo do 200, ou de "cruz dourada" quando o 50 fica acima do 200).

Crossover de média móvel de 50 dias/200 dias :

Isso pode ser levado um passo adiante com a análise de vários períodos de tempo. Os traders podem olhar para um gráfico de prazo mais longo para usar um filtro de média móvel, conforme descrito na parte (1) deste artigo, e então o cruzamento pode ser usado como um gatilho na direção da tendência no período de tempo mais curto.

Embora nenhum indicador seja perfeito, esses três métodos mostram a utilidade da média móvel e a facilidade com que os traders podem usar essa ferramenta versátil para acionar negociações antes e na frente de movimentos muito grandes e desproporcionais no mercado.

[Sergey Golubev]

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Revisão da imprensa

newdigital, 2014.06.05 09:41

Rompimento do USDCHF prejudicado pela média móvel de 200 dias (adaptado do artigo do dailyfx)

• O rompimento do USDCHF esbarrou na média móvel de 200 dias.
• Os potenciais compradores poderiam entrar em uma quebra confirmada acima da MA de 200 dias.

Amédia móvel simples de 200 dias

A média móvel simples de 200 dias é um dos indicadores mais populares do mundo. Quando o preço rompe a MA de 200 dias em um gráfico diário, ele pode ser visto com frequência como tópico de conversa em estações de notícias financeiras, sites e jornais.
Ele é usado principalmente para dar aos traders e investidores uma noção geral de quão forte ou fraco é um par de moedas.

Normalmente, quando o preço de um par de moedas cai abaixo da MA de 200 dias, isso é um sinal de fraqueza com potencial para maior queda de preço. E quando o preço de um par de moedas ultrapassa a MA de 200 dias, é um sinal de força com potencial para novos aumentos de preço.



O gráfico acima mostra a ação recente do preço em torno da MA de 200 dias. Vemos uma grande alta no preço, rompendo vários níveis de resistência até encontrar essa poderosa linha da MA. Tivemos 6 dias consecutivos em que o preço rompeu temporariamente a MA de 200 dias ou o preço chegou a 10 pips da linha antes de recuar para baixo. Portanto, esse nível está agindo como uma forte resistência.

Se o preço permanecer abaixo da MA, isso poderia impulsioná-lo para baixo, de volta ao canal de preços do par. No entanto, um rompimento para cima poderia acrescentar mais uma razão para comprar o USDCHF. Até testemunharmos um movimento de preço maior, estamos em um estado de limbo.