Erro no backtest

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potmoney
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Bom dia,

Tenho notado que o MT5 tem se perdido ao fazer testes com modelagem "Cada tick é baseado em um tick real".

Ele apresenta resultados positivos e quando executamos ele mostra prejuízo.

Notei que o volume de dados no "tick real" é maior e o programa utiliza praticamente toda a memória (16gb). Pode ser aí o erro. Ele pode estar se perdendo quando a memória acaba.

Tendo em vista que a modelagem "cada tick" não expressa a realidade do trade, chego na conclusão que estamos à deriva.

 O teste feito com WIN$ índice cheio também não reflete a realidade do mini índice apesar de serem "parecidos". Para usarmos os resultados do índice cheio no mini índice, temos que multiplicar os valores por 5, pois cada contrato do índice cheio corresponde a 5 contratos do míni.

Portanto , acho interessante a plataforma guardar os mini índices passados para fazermos nossos testes. Poderia até ser no computador local ou em nuvem.

Rogerio Giannetti Torres
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Rogerio Giannetti Torres  
potmoney:


Olá PotMoney,

1) Procure aqui no fórum as informações sobre as 6(seis) séries continuas, o WIN$ é uma delas e tem uma característica especial o TICKSIZ é igual a 1 !     ( o ticksize de índice é 5 )

2) Eu acho que as séries continuas não tem TICK REAL,  pois sei que algum dado é carregado no  MT5 como tick real para estas séries, mas fica longe do TICK REAL da série em vigor.

3) Veja na documentação como é feita a geração de ticks  no backtest TICK a TICK para entender o por quê da divergência com TICK REAL.

4) O resultado em operar 25 WIN nem chega perto do resultado de operar 5 IND, visualmente você constata que as barra OHLC tem valores completamente diferentes, e outro ponto importantíssimo,    muito cuidado com backtest com IND, pois no backtest as operações de entrada/saida são feitas pelo preço LAST e o spread de IND é 99% do tempo superior a 1 TICK.

potmoney
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Rogerio Giannetti Torres:

Olá PotMoney,

1) Procure aqui no fórum as informações sobre as 6(seis) séries continuas, o WIN$ é uma delas e tem uma característica especial o TICKSIZ é igual a 1 !     ( o ticksize de índice é 5 )

2) Eu acho que as séries continuas não tem TICK REAL,  pois sei que algum dado é carregado no  MT5 como tick real para estas séries, mas fica longe do TICK REAL da série em vigor.

3) Veja na documentação como é feita a geração de ticks  no backtest TICK a TICK para entender o por quê da divergência com TICK REAL.

4) O resultado em operar 25 WIN nem chega perto do resultado de operar 5 IND, visualmente você constata que as barra OHLC tem valores completamente diferentes, e outro ponto importantíssimo,    muito cuidado com backtest com IND, pois no backtest as operações de entrada/saida são feitas pelo preço LAST e o spread de IND é 99% do tempo superior a 1 TICK.

Olá Rogério, 

Procurei o que vc falou e o menos pior dos mundos seria o tick real. 

Só que tem vários problemas: Apresenta divergências nos preços(preço muito alto do nada), só executa o resultado do teste uma vez, depois mostra valores completamente diferentes, mais de 7 dias no período de teste fica inviável.

Tem muito que melhorar.

Obs.: Este resultado foi no tick real. A execução do primeiro resultado , na primeira vez deu certo e depois aparece o resultado do arquivo teste3.

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Olá Rogério, 

Procurei o que vc falou e o menos pior dos mundos seria o tick real. 

Só que tem vários problemas: Apresenta divergências nos preços(preço muito alto do nada), só executa o resultado do teste uma vez, depois mostra valores completamente diferentes, mais de 7 dias no período de teste fica inviável.

Tem muito que melhorar.

Obs.: Este resultado foi no tick real. A execução do primeiro resultado , na primeira vez deu certo e depois aparece o resultado do arquivo teste3.

Executei o teste novamente e achei um erro no programa. O que não justifica o erro apresentado nos testes anteriores.

Os novos valores ficaram bem aquém do esperado , mas se tiver um ganho parecido pra frente , tá de bom tamanho.

Arquivos anexados:
teste.jpg 34 kb
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