Discussão do artigo "Abordagem econométrica para a busca de padrões de mercado: Autocorrelação, Mapas de Calor e Gráficos de Dispersão" - página 3

[Imanol Salazar Garcia]

Muito obrigado por transmitir informações tão valiosas.

Ler esses artigos dá vontade de fazer experimentos.

[Miguel Angel Vico Alba]

Imanol Salazar Garcia:

Obrigado por seu feedback.

Aconselho você a ler o artigo original se quiser ser lido. Não se preocupe com o idioma, a ferramenta de tradução fará seu trabalho.

https://www.mql5.com/ru/forum/330111

Obrigado.

[Alexander Kraus]

Obrigado por seu trabalho. Eu mesmo tentei estudar e testar padrões em bate-papos sobre robôs, mas não consegui implementá-los em gráficos. Hoje, peguei seus artigos e fiquei muito feliz com o fato de meus esforços para estudar e implementar o aprendizado profundo poderem progredir ainda mais

[Nataly Tashik]

Boa tarde, por favor, explique a construção do mapa de calor:

Pegamos os incrementos da hora de um dia para a hora de outro dia dessa forma:

ratesH = rates.drop(rates.index[~rates.index.hour.isin([i])]).diff(lag).dropna()

Se a função for chamada com um valor de defasagem de 25, obteremos em rateH a diferença não de dias vizinhos, mas de 25 dias entre os dias, porque antes disso descartamos todas as horas que não coincidiam com i e obtivemos uma série do formato 2020-01-01 00:00:00:00|90, 2020-01-02 00:00:00:00|87, 2020-01-03 00:00:00:00|88 e, em seguida, se aplicarmos o lag 25 a ela e contarmos a diferença, e depois descartarmos o na - obtemos uma série 2020-01-25 00:00:00|1, 2020-01-26 00:00:00|3, 2020-01-27 00:00:00|-2 - e assim por diante para cada hora. No final, que tipo de mapa de calor construímos?

Talvez eu esteja confuso em algum ponto, por favor, ajude-me a desvendar.

[Cassio Bittencourt]

Oi

Vi que você entende bem de cointegração

Gostaria de perguntar se você sabe se esse indicador existe no mql5, ou quem criou a base para ele.

att

Cássio