Discussão do artigo "Abordagem econométrica para a busca de padrões de mercado: Autocorrelação, Mapas de Calor e Gráficos de Dispersão"
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Novo artigo Abordagem econométrica para a busca de padrões de mercado: Autocorrelação, Mapas de Calor e Gráficos de Dispersão foi publicado:
O artigo apresenta um estudo extenso das características sazonais: autocorrelação, mapas de calor e gráficos de dispersão. O objetivo do artigo é mostrar que a "memória de mercado" é de natureza sazonal, na qual ela é expressa através da correlação maximizada de incrementos de ordem arbitrária.
Vamos fazer uma verificação adicional no período M15. Suponha que nós estamos procurando a mesma correlação entre a hora atual e a mesma hora do dia anterior. Nesse caso, o atraso efetivo deve ser 4 vezes maior e ser cerca de 24*4 = 96, porque cada hora contém quatro períodos M15. Eu otimizei o Expert Advisor com as mesmas configurações e com o período M15.
No intervalo otimizado, o atraso efetivo resultante é <60, o que é estranho. Provavelmente, o otimizador encontrou outro padrão, ou o EA foi super otimizado.
Fig. 16. Relação da variável 'Lag' com a variável 'Order threshold' no intervalo otimizado
Quanto aos resultados do forward test, o atraso efetivo é normal e corresponde a 100, o que confirma o padrão.
Fig. 17. Relação da variável 'Lag' com a variável 'Order threshold' no intervalo de forward
Autor: Maxim Dmitrievsky