Indicadores: TradeStatisticsPanel - página 2

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sergeev:

no cálculo do ahpr, o denominador não é verificado como 0.

Você está se referindo a esta linha?
m_ahpr=m_ahpr/(limit-1);

Acima, há uma linha com a verificação:

if(limit>1)
Por que no cálculo do sharp_ratio - no loop de cálculo Std - o último elemento do HPR não é usado?

Obrigado por notar a imprecisão! O último índice da matriz deveria ser limit-1 em vez de limit-2. Vou corrigir isso no original.

 
avoitenko:
Você está se referindo a esta linha?

Esta aqui.


Obrigado por notar a imprecisão. O último índice da matriz deveria ser limit-1 em vez de limit-2.

Bem, eu sou o principal consumidor).

 

Escrevi, escrevi, e houve muitos erros.

Agora será assim:

   if(m_balance_data.At(i-1)!=0.0)
     {
      HPR[i-1]=m_balance_data.At(i)/m_balance_data.At(i-1);
      m_ahpr+=HPR[i-1];
     }
 

Нет. Вот эта: Расширенный анализ торгового счета 

Para gerar um belo relatório estendido em HTML, você precisa de uma biblioteca JavaScript poderosa e gratuita.

A que foi discutida acima (MQLab Graphic Report) parece ter desaparecido.

Sugira suas próprias variantes.

Você pode fazer com que ele seja exibido como indicadores.

O que esses indicadores devem exibir e qual deve ser sua aparência?
 
avoitenko:

Para gerar um belo relatório estendido em HTML, você precisa de uma biblioteca JavaScript poderosa e gratuita.

A que foi discutida acima (MQLab Graphic Report) parece ter desaparecido.

Sugira suas próprias variantes.

O que esses indicadores devem exibir e como deve ser sua aparência?

Você pode tentar criar indicadores nas subjanelas do gráfico, que mostram como os indicadores de negociação mudaram ao longo do tempo. Isso resultaria em todo um complexo de indicadores, que poderia incluir um indicador como patrimônio líquido/balanço.

Por exemplo, o Fator de Lucro na figura abaixo:

//---

Se sua classe já puder ser usada no Expert Advisor durante o teste com base nas estatísticas de negociação, indicando o número de negociações para cálculos, então, com a ajuda de indicadores, seria possível visualizar tudo isso no modo de visualização de teste. Além disso, cada um usaria seu próprio método. Ou seja, talvez seja mais conveniente para alguém obter valores de indicadores por meio de indicadores. Por exemplo, obtemos o controle do indicador Fator de lucro, pegamos seus indicadores e decidimos o que fazer em seguida. ))

//---

Seria muito interessante ver a variante que é implementada como é feito no artigo Visualise Strategy in MetaTrader 5 Tester (último vídeo). Mas a maneira como ela é implementada lá é mais ou menos clara. É possível expandir a ideia, por exemplo, criar controles: zoom, rolagem, escala de tempo e valores de indicadores. Em geral, seria um artigo interessante e útil.

Talvez os desenvolvedores utilizem parte disso e o transformem em um relatório padrão. Indicadores estatísticos poderiam ser criados na entrega padrão.

Por exemplo, assim:

int  iProfitFactor(
   string symbol,        // Nome do símbolo. Se não for especificado, o cálculo será feito para a série total de negócios
   int    count_deals,   // número de negócios para calcular o indicador
);
Tudo isso faria com que o MetaTrader 5 se destacasse ainda mais. )))
 

Com relação a indicadores estatísticos como o iProfitFactor.

Em primeiro lugar, quem precisa dos valores desses indicadores se, por exemplo, a negociação na conta foi realizada em vários instrumentos?

E você aprende os valores de um desses instrumentos, por exemplo, EURUSD.

Concordo, é melhor contar as estatísticas de toda a conta e não de pares separados, porque não está claro como resumir esses indicadores posteriormente.

Em segundo lugar, o que é o parâmetro count_deals? Por que definir o número de negociações? Não é melhor definir o intervalo de tempo para o cálculo das estatísticas?

Concordo que vale a pena escrever um indicador de patrimônio líquido/balanço .

 
avoitenko:

Concordo que vale a pena criar um indicador de patrimônio líquido/balanço .

adicionar a criação da matriz Equity em CTradeStatistic

Da mesma forma, as matrizes ProfitFactor_data etc. não são difíceis de calcular na matriz prof_data ao preenchê-la.

A principal coisa aqui é que as negociações classificadas por tempo devem ser alimentadas na entrada de processamento.

 
avoitenko:

Com relação a indicadores estatísticos como o iProfitFactor.

Em primeiro lugar, quem precisa dos valores desses indicadores se, por exemplo, a negociação na conta foi realizada em vários instrumentos?

E você aprende os valores de um desses instrumentos, por exemplo, EURUSD.

Concordo, é melhor contar as estatísticas de toda a conta e não de pares separados, porque não está claro como resumir esses indicadores posteriormente.

Em segundo lugar, o que é o parâmetro count_deals? Por que definir o número de negociações? Não é melhor definir o intervalo de tempo para o cálculo das estatísticas?

Concordo que vale a pena escrever um indicador de patrimônio líquido/balanço .

Corrigi o comentário na postagem anterior. Ou seja, se não for especificado em um símbolo específico, o cálculo será feito para a série total de negociações. Acho que os indicadores estatísticos devem ser considerados separadamente para cada símbolo e TS, pois é necessário tomar uma decisão sobre cada um deles separadamente. É claro que isso não se aplica aos sistemas que usam mais de um símbolo ou TS para as condições em uma estratégia. O investidor precisa de um indicador geral como um relatório. Porém, quanto mais detalhado for esse relatório, mais ele confiará no operador. Aqueles que desenvolvem sistemas de negociação também precisam de uma ferramenta mais flexível e precisa.

Com relação ao parâmetro count_deals. Ele também pode ser feito por tempo. Seria melhor se ele fosse opcional.

 
adicionar a criação da matriz de patrimônio líquido no CTradeStatistic<br/ translate="no">

Para o testador, isso não é relevante, porque o valor do patrimônio líquido está sempre disponível.

E, no testador, o patrimônio líquido não deve ser calculado em minutos, e isso é difícil, pelo menos para mim.

Da mesma forma, as matrizes ProfitFactor_data.

Novamente, por que, se você chama Calculate e obtém o resultado? Ou você precisa que ele exiba valores intermediários?

 
avoitenko:

...

Ou você precisa que ele exiba valores intermediários?

Sim, você precisa de valores intermediários.
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