Indicadores: Stochastic Oscillator Blau_TS_Stochastic

[Automated-Trading]

Stochastic Oscillator Blau_TS_Stochastic:

Oscilador estocástico baseado no Índice Estocástico por William Blau (ver Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).

Autor: Andrey N. Bolkonsky

[Sergey Golubev]

Como negociar com o Oscilador Estocástico (baseado no artigo do dailyfx.com)

• O Slow Stochastic fornece sinais claros em uma estratégia forex
• Aceite apenas os sinais de níveis de sobrecompra ou sobrevenda
• Filtre os sinais forex de modo a receber apenas aqueles na direção da tendência
  

O Estocástico é um oscilador de momentum simples desenvolvido por George C. Lane no final da década de 1950. Por ser um oscilador de momentum, o Estocástico pode ajudar a determinar quando um par de moedas está sobrecomprado ou sobrevendido. Como o oscilador tem mais de 50 anos, ele resistiu ao teste do tempo, o que é um grande motivo pelo qual muitos traders o utilizam até hoje.

Embora existam diversas variações do Estocástico, hoje vamos nos concentrar apenas no Estocástico Lento.
O Slow Stochastic é encontrado na parte inferior do gráfico e é composto por duas médias móveis. Essas médias móveis estão limitadas entre 0 e 100. A linha azul é a linha %K e a linha vermelha é a linha %D. Como %D é uma média móvel de %K, a linha vermelha também ficará atrás da linha azul.

Os traders estão constantemente procurando maneiras de captar novas tendências que estão se desenvolvendo. Portanto, os osciladores de momentum podem fornecer pistas quando o momentum do mercado está diminuindo, o que geralmente precede uma mudança na tendência. Como resultado, um trader que usa o estocástico pode ver essas mudanças de tendência em seu gráfico.

O momentum muda de direção quando essas duas linhas do Estocástico se cruzam. Portanto, um trader recebe um sinal na direção do cruzamento quando a linha azul cruza a linha vermelha.

Como você pode ver na figura acima, as tendências de curto prazo foram detectadas pelo Estocástico. Entretanto, os traders estão sempre procurando maneiras de melhorar os sinais para que possam ser fortalecidos. Há duas maneiras de filtrar essas negociações para melhorar a força do sinal.

1 - Procure por cruzamentos em níveis extremos

Naturalmente, um trader não quer aceitar todos os sinais que aparecem. Alguns sinais são mais fortes do que outros. O primeiro filtro que podemos aplicar ao oscilador é o de cruzamentos que ocorrem em níveis extremos.

Como o oscilador está limitado entre 0 e 100, a sobrecompra é considerada acima do nível 80. Por outro lado, a sobrevenda é considerada abaixo do nível 20. Portanto, os cruzamentos para baixo que ocorrem acima de 80 indicariam uma possível tendência de mudança para baixo a partir dos níveis de sobrecompra.
Da mesma forma, um cruzamento para cima que ocorra abaixo de 20 indicaria uma possível tendência de mudança para cima a partir dos níveis de sobrevenda.

2 - Filtrar negociações no período de tempo superior na direção da tendência

O segundo filtro que podemos adicionar é um filtro de tendência. Se encontrarmos uma tendência de alta muito forte, é provável que o oscilador estocástico permaneça em níveis de sobrecompra por um longo período de tempo, dando muitos sinais falsos de venda.

Não queremos vender uma tendência de alta forte, pois há mais pips disponíveis na direção da tendência.

Portanto, se encontrarmos uma forte tendência de alta, precisaremos procurar uma queda ou correção para fazer uma entrada de compra. Isso significa esperar que um gráfico intradiário corrija e mostre leituras de sobrevenda.

Nesse momento, se o Estocástico cruzar para cima a partir dos níveis de sobrevenda, a pressão de venda e o momentum provavelmente serão aliviados. Isso nos dá um sinal de compra que está alinhado com a tendência maior.

[Sergey Golubev]

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Indicadores: Oscilador Estocástico

newdigital, 2013.10.09 07:23

Identificando entradas de negociação de tendência de Forex com o Estocástico

• Uma tendência de alta é composta de máximas e mínimas mais altas. Os traders podem usar o Stochastics para encontrar excelentes entradas de risco para recompensa nesses pontos de suporte baixos na tendência.
• Uma tendência de baixa é composta de máximas e mínimas mais baixas. Os traders de Forex podem usar o Stochastics para encontrar excelentes entradas de risco para recompensa nesses pontos de alta resistência
• O Estocástico pode ser usado para alertar um trader forex para apertar os stops, reduzir o tamanho da posição ou obter lucro uma vez em uma negociação de tendência

De longe, os traders que operam na direção da tendência diária predominante têm uma porcentagem maior de sucesso do que aqueles que operam na direção contrária à tendência. Uma das maiores atrações do mercado Forex é que ele é caracterizado por tendências longas que proporcionam aos traders o potencial de ganhar centenas de pips se eles tiverem cronometrado suas entradas com precisão e usado stops de proteção para limitar o risco.

Mas como os traders podem descobrir onde entrar com um risco para obter o máximo de ganho?

O mantra "a tendência é sua amiga até que termine" pode ser encontrado em muitos livros de negociação, mas parece que muitos traders de forex não fizeram da tendência sua amiga e, em alguns casos, a tendência se tornou sua inimiga. Em vez de estarem recebendo os pips oferecidos aos traders que entraram corretamente na tendência, muitos traders têm estado no lado "doador" da negociação, perdendo pips enquanto lutam contra a tendência.

Assim como as pessoas recorrem aos serviços de namoro on-line para encontrar seu par ideal, os traders de forex podem recorrer à estocástica como uma forma de tornar a tendência sua amiga novamente.

Em uma tendência de alta em um gráfico diário, as linhas estocásticas %K e %D que se movem abaixo da linha de referência horizontal "20" e voltam acima da linha 20 indicam que a correção de realização de lucros está chegando ao fim. O cruzamento do estocástico para cima também nos diz que os compradores estão começando a entrar no mercado novamente. Além disso, isso mostra que há um bom suporte.

Como negociar a tendência usando o Estocástico

Paciência é o nome do jogo quando se tenta negociar com a tendência. Entrar na tendência muito cedo pode expor os traders a grandes perdas. Entrar tarde demais reduz a quantidade de lucro antes que a oscilação seja concluída.

Use o indicador estocástico para encontrar aquela entrada "Cachinhos Dourados", nem muito cedo nem muito tarde. Uma vez encontrada uma forte tendência de alta, espere que o stochastics com as configurações de 15, 5, 5 se mova para a região de sobrevenda abaixo da linha de referência horizontal 20. Em seguida, espere que as linhas %K e %D voltem a se mover acima da linha 20. Faça uma entrada longa com um stop colocado alguns pips abaixo da última mínima. Defina um limite de pelo menos duas vezes o tamanho do stop.

Uma vez em uma posição de tendência de alta, os traders tentarão obter o máximo de lucro possível. Em geral, os traders realizam lucros em sua posição aberta ou traçam stops quando os estocásticos se movem para a região de sobrecompra. É importante observar que um par de moedas forex pode continuar a atingir novos máximos, mesmo que o stochastics esteja na região de sobrecompra.

Portanto, da próxima vez que você vir uma tendência e não souber como torná-la sua "amiga", deixe que o indicador estocástico lhe apresente! Quando essas oscilações são destacadas pela estocástica, a colocação de stop também se torna mais fácil. Os cruzamentos da estocástica em uma tendência de alta podem ajudá-lo a identificar suas entradas para se juntar à tendência principal.

[Sergey Golubev]

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Algo interessante para ler em abril de 2014

newdigital, 2014.04.14 20:48

Teoria dos processos estocásticos: com aplicações à matemática financeira e à teoria do risco

Este livro é uma coleção de exercícios que abrange todos os principais tópicos da teoria moderna dos processos estocásticos e suas aplicações, incluindo finanças, matemática atuarial, teoria das filas e teoria do risco.

O objetivo deste livro é fornecer ao leitor o material teórico e prático necessário para uma compreensão mais profunda dos principais tópicos da teoria dos processos estocásticos e seus campos relacionados.

O livro é dividido em capítulos de acordo com os vários tópicos. Cada capítulo contém problemas, dicas, soluções, bem como uma parte teórica autônoma que fornece todo o material necessário para a solução dos problemas. Também são fornecidas referências à literatura.

Os exercícios têm vários níveis de complexidade e variam desde os mais simples, úteis para os alunos que estudam noções e técnicas básicas, até os mais avançados, que revelam alguns fatos e construções teóricas importantes.

Este livro é uma das maiores coleções de problemas na teoria de processos estocásticos e suas aplicações. Os problemas deste livro podem ser úteis para estudantes de graduação e pós-graduação, bem como para especialistas na teoria de processos estocásticos.