Indicadores: Smoothed Accelerator

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Smoothed Accelerator:

Smoothed Accelerator.

A suavização é realizada mediante a quatro passadas de EMA de um período especificado no parâmetro de entrada "MA period".

Smoothed Accelerator

Autor: Victor

 
hm, ele repinta muito; espero que você possa consertá-lo
 

Для компенсации задержки проходы производятся навстречу друг другу.

  1. Por favor, esclareça sobre a compensação de atraso.
  2. Ela está sendo redesenhada a partir daqui?
 
hrenfx:
  1. Por favor, esclareça sobre a compensação de atraso.
  2. É daí que vem o redesenho?

Se até mesmo a MA mais comum for executada através da matriz primeiro em uma direção e depois em sentido inverso, os atrasos das passagens do contador serão compensados e o resultado será uma curva que não tem atraso em relação à sequência original. Infelizmente, isso resultará em redesenho nas bordas da sequência. O quanto a cauda se abanará depende de muitos fatores, mas ela definitivamente se abanará com essa abordagem.

 

Sim, foi o que imaginei, obrigado.

P.S. Conheci seus artigos. Lendo.

 
victorg:

Se até mesmo a MA mais comum for executada na matriz primeiro em uma direção e depois em sentido inverso, os atrasos das passagens do contador serão compensados e o resultado será uma curva que não apresenta defasagem em relação à sequência original. Infelizmente, isso resultará em redesenho nas bordas da sequência. O quanto a cauda se abanará depende de muitos fatores, mas ela definitivamente se abanará com essa abordagem.

Como é possível que o atraso seja compensado de forma milagrosa?

Você acha que, só porque você executa o mashka lá atrás, você saberá o futuro?

ZY, a mosca mais comum, como você disse, tem um atraso de meio período, portanto, onde quer que você a execute, o atraso permanecerá no lugar.

 
Urain:

Como isso compensa milagrosamente o atraso?

Você acha que, só porque você usa o mashka lá atrás, começará a conhecer o futuro?

ZY O assistente mais comum, como você disse, tem um atraso de meio período, portanto, onde quer que você o execute, o atraso permanecerá.

Vamos fazer um experimento:

  1. Copie a sequência original de comprimento suficiente para a matriz de trabalho.
  2. Suavize esses dados na matriz, por exemplo, usando MA2.
  3. Altere a direção de indexação de nossa matriz de trabalho.
  4. Vamos executar a suavização MA2 novamente

Como resultado, obteremos a sequência original suavizada localizada em nossa matriz de trabalho. O resultado da suavização corresponderá à aplicação de um filtro de atraso zero (resposta de impulso simétrico), exceto nas bordas da sequência, onde o efeito de borda ou, como é chamado aqui, redesenho, aparecerá.

Acima, MA, ou seja, um filtro com uma resposta de impulso finita, foi usado como exemplo. Ao usar filtros com resposta de impulso infinita (por exemplo, EMA), teoricamente os efeitos de borda se propagarão por toda a extensão da sequência. Mas se o fator de suavização for pequeno o suficiente, esse recurso poderá ser negligenciado na maioria das vezes.

Se não conseguir entender teoricamente por que isso acontece, realize um experimento, suavizando, por exemplo, um único pulso localizado no meio da sequência, e verifique se não há atraso após a filtragem. A propósito, em vez de algoritmos de várias passagens, você pode aplicar a suavização uma vez com um filtro que tenha uma resposta de impulso simétrica. O resultado será o mesmo.

Como já foi dito, nas contra-passagens da suavização, o atraso do filtro é compensado, e isso acontece objetivamente e não depende de como você o trata.

PS

Deve-se observar que os efeitos de borda (redesenho) são determinados pela resposta ao impulso resultante do filtro e pela forma do sinal original. Em outras palavras, o redesenho não ocorre caoticamente, mas de acordo com uma lei estritamente definida, que permite usar o indicador de redesenho para tomar vários tipos de decisões. Se, é claro, o algoritmo de tomada dessas decisões não for muito primitivo.

 

bom indicador, mas ele não aparece em alguns gráficos

 
Olá! O indicador é QUERIDO!) Só uma pergunta: por que o indicador não funciona no índice Dow? No HQ e no ES funciona muito bem! Mas não funciona no Dow(((( Ajuda!
 
karapuz007:
Olá! O indicador é QUERIDO!) Só uma pergunta: por que o indicador não funciona no índice Dow? No HQ e no ES funciona muito bem! Mas não funciona no Dow(((( Ajuda!

Funciona no Dow

 

Prezado Victor,


Estou testando o seu indicador e devo dizer que ele oferece uma visão antecipada. Obviamente, é necessário usá-los compreendendo o contexto global da ação do preço. É particularmente interessante o ponto de inversão dos indicadores, sobretudo quando há, antes e depois deles, declives acentuados. Mas não entendi a equação que você está usando e por que a está chamando de aceleração. Você tem uma operação de divisão entre dois preços próximos; minha expectativa era, em vez disso, uma "derivada" dupla em relação ao tempo, algo como

- V(i) = ( P(i) - P(i-n) ) / TF*n, em que P é o preço no i-ésimo candle, n é o período e TF é o período de tempo usado

- A(i) = ( V(i) - V(i-n) ) / TF*n

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