Possível erro do testador de estratégia MT5 no gerenciamento de riscos, calculando o lote com a função OrderProfitCheck

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japarradog
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japarradog  
Minha estréia aqui com este tópico, quero compartilhar minha experiência com o gerenciamento automatizado de riscos, depois de pensar sobre o problema muitas vezes, encontrei esta função OrderProfitCheck que pertence à classe de gerenciamento de riscos MoneyFixedRisk, antes de escrever esse faz essa função, eu os coloco no contexto que faz minha estratégia, Minha estratégia procura entradas, quando encontra uma entrada, calcula um SL apropriado, com esses dois dados e definindo 1% do saldo como a perda máxima de uma operação, OrderProfitCheck me ajuda a projetar quanto mais linhagem preciso não arriscar mais de 1% do meu saldo.


Loss=-m_account.OrderProfitCheck(m_symbol.Name(),ORDER_TYPE_SELL,1.0,m_symbol.Bid(),sl);
aLots = MathFloor(m_account.Balance()*MaximumRisk/Loss/100.0/stepvol)*stepvol;


Até aquele momento, pensei que eles haviam resolvido meus problemas de gerenciamento de riscos, entrei no testador de estratégia e, por vezes, funciona e muitas vezes não, depois de muitos testes e sem encontrar o problema, decide testar dados reais e resultantes que Funciona como um encanto, não teve grandes inconvenientes, exceto a questão do spread que faz com que a perda varie um pouco.



Gostaria de saber se alguém já passou por isso e se existe uma solução para usá-lo no simulador ?, saudações.
Flavio Jarabeck
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Flavio Jarabeck  
japarradog:
Minha estréia aqui com este tópico, quero compartilhar minha experiência com o gerenciamento automatizado de riscos, depois de pensar sobre o problema muitas vezes, encontrei esta função OrderProfitCheck que pertence à classe de gerenciamento de riscos MoneyFixedRisk, antes de escrever esse faz essa função, eu os coloco no contexto que faz minha estratégia, Minha estratégia procura entradas, quando encontra uma entrada, calcula um SL apropriado, com esses dois dados e definindo 1% do saldo como a perda máxima de uma operação, OrderProfitCheck me ajuda a projetar quanto mais linhagem preciso não arriscar mais de 1% do meu saldo.



Até aquele momento, pensei que eles haviam resolvido meus problemas de gerenciamento de riscos, entrei no testador de estratégia e, por vezes, funciona e muitas vezes não, depois de muitos testes e sem encontrar o problema, decide testar dados reais e resultantes que Funciona como um encanto, não teve grandes inconvenientes, exceto a questão do spread que faz com que a perda varie um pouco.



Gostaria de saber se alguém já passou por isso e se existe uma solução para usá-lo no simulador ?, saudações.

O Strategy Tester do MT5 não é fiel, não respeita fila no book, portanto você vai sofrer o dilema do spread. E ainda, você pode sofrer com a qualidade do histórico. Dependendo da sua estratégia e do mercado operado, vc pode assumir esses spreads por padrão no seu cálculo.

;)

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