Indicadores: SATL
Parece muito promissor... Não se trata apenas desse indicador, mas de um conjunto de indicadores da série de publicações de Vladimir Kravchuk no "Currency Speculator". A filtragem digital fala por si só, com uma base teórica impressionante. Infelizmente, não tive a oportunidade de analisar o método de entropia máxima em si e de me aprofundar nas fontes em detalhes, portanto, gostaria de perguntar: de onde você tirou os coeficientes FIR para esse indicador? Você os projetou ou pegou os já prontos?
Z.Ы. Na minha opinião, indicadores desse tipo e TS construídos com base neles merecem muita atenção... Muito obrigado por publicá-los!)
Parece muito promissor... Não se trata apenas desse indicador, mas de um conjunto de indicadores da série de publicações de Vladimir Kravchuk no "Currency Speculator". A filtragem digital fala por si só, com uma base teórica impressionante. Infelizmente, não tive a oportunidade de analisar o método de entropia máxima em si e de me aprofundar nas fontes em detalhes, portanto, gostaria de perguntar: de onde você tirou os coeficientes FIR para esse indicador? Você os projetou ou pegou os já prontos?
Z.Ы. Na minha opinião, indicadores desse tipo e TS construídos com base neles merecem muita atenção... muito obrigado por publicá-los!)
Parece muito promissor... Não se trata apenas desse indicador, mas de um conjunto de indicadores da série de publicações de Vladimir Kravchuk no "Currency Speculator". A filtragem digital fala por si só, com uma base teórica impressionante. Infelizmente, não tive a oportunidade de analisar o método de entropia máxima em si e de me aprofundar nas fontes em detalhes, portanto, gostaria de perguntar: de onde você tirou os coeficientes FIR para esse indicador? Você os projetou ou pegou os já prontos?
Z.Ы. Na minha opinião, indicadores desse tipo e TS construídos com base neles merecem muita atenção... muito obrigado por publicá-los!)
Na verdade, a leitura do artigo de Kravchuk levanta muitas questões. Por exemplo, logo no início do artigo, ele descreve a transformada de Fourier de uma forma estranha, parece que o homem não conhece a questão. Depois, segue-se uma formulação estranha do que é um filtro digital. A redação é realmente estranha, como se fosse uma dica de algum sistema mágico. Além disso, não é melhor: "Sinais discretos têm várias propriedades conhecidas apenas por um círculo restrito de especialistas..." e o efeito Doppler.
Em geral, o artigo dá a impressão de um folheto publicitário criado às pressas, em vez de uma descrição técnica do método. Além disso, não há método algum. Em palavras simples, Kravchuk fez uma análise espectral de algum fragmento das cotações do EURUSD e, de acordo com os resultados, descobriu a presença dos principais ciclos e seus harmônicos. Com base no resultado obtido, ele calculou os coeficientes dos filtros, que são projetados para destacar esses ciclos principais (ou os principais).
Os filtros são comuns, padrão, há muitos programas prontos para calcular seus coeficientes, acho que já vi algo semelhante no MQL. Basta definir a frequência de corte, a largura da resposta transitória e a quantidade de atenuação na banda passante e na banda de atraso.
Agora vamos supor que Kravchuk tenha feito tudo como está escrito e não tenha cometido erros ou falsificações. Mesmo nesse caso, seu método só pode ter algum interesse teórico, porque se você fizer uma análise espectral das últimas cotações do EURUSD, obterá um resultado diferente, outras frequências principais e terá que recalcular os filtros para elas. Portanto, não faz sentido usar os filtros propostos por Kravchuk, pois eles não têm valor no momento.
Se você quiser repetir a façanha de Kravchuk por conta própria neste momento, não há nada que o impeça. Pegue emprestado um analisador de espectro do site https://www.mql5.com/pt/articles/292, procure um programa escrito em MQL para calcular os coeficientes de filtro (ou encontre programas de terceiros) e crie-os novamente, mesmo a cada chegada de uma nova barra. Posso garantir que você não conseguirá repetir os resultados de Kravchuk.
A propósito, lembre-se de que, se você calcular a SPM, qualquer que seja o método utilizado, deverá obter aproximadamente as mesmas estimativas de SPM. O método de entropia máxima não é uma exceção. Você pode encontrar o SPM da maneira que for mais atraente para você.
Você não deve publicar filtros com resposta de frequência gerada de forma incompreensível, pois eles não têm valor algum; é possível gerar uma dúzia desses filtros em poucos minutos.
O exemplo de Kravchuk é contagiante. Na descrição do indicador publicado, lemos:
"SATL (Slow Adaptive Trend Line) - uma linha de tendência adaptativa "lenta" é obtida com a ajuda de um filtro digital passa-baixa FNF-2."
Por que adaptativa? O que está sendo adaptado e por qual critério a adaptação está ocorrendo?
"O LLF-2 serve para suprimir ruídos e ciclos de mercado com períodos de oscilação mais longos."
Deve ser um erro de digitação. O LLF suprime frequências com períodos mais curtos.
"Os filtros passa-baixa VLF-1 e VLF-2 fornecem atenuação A na banda de atraso não inferior a 40 dB e absolutamente não distorcem a amplitude e a fase da série discreta de entrada dos preços de fechamento na banda passante."
Isso não é verdade! Tanto a amplitude quanto a fase serão distorcidas.
Essas propriedades dos filtros digitais proporcionam uma supressão de ruído muito melhor (em comparação com a média móvel simples), o que, por sua vez, permite reduzir drasticamente a probabilidade de sinais "falsos" de compra ou venda.
Acontece que a média móvel não é um filtro digital, mas o que é - um filtro analógico?
Não existe um análogo do SATL entre os instrumentos técnicos amplamente conhecidos. Não se trata de uma "média" móvel, mas de uma estimativa adaptativa da linha de tendência de longo prazo.
Já dissemos sobre a adaptação - não há nenhuma!
Ao contrário das médias móveis, o SATL não tem defasagem de fase em relação aos preços atuais.
Isso não é verdade! Bem, não é verdade de forma alguma!
É claro que o fato de um grande número de pessoas estar entusiasmado com o trabalho de Kravchuk me faz duvidar da exatidão de minhas conclusões. Portanto, tente reproduzir os resultados obtidos no artigo de Kravchuk. Talvez você consiga. Afinal de contas, concorde que, se a metodologia estiver correta, ela deve proporcionar a repetição dos resultados.
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SATL:
Linha de Tendência Adaptativa Lenta(SATL) é formada com um filtro digital da baixa freqüência FLF-2.
O filtro FLF-2 serve para suprimir ruídos e ciclos de mercado com longos períodos de oscilações. Filtros de baixa freqüência como o FLF-1 e o FLF-2 fornecem atenuação na banda de parada com nada menos do que 40 dB e absolutamente não distorcem a amplitude e a fase de entrada descontínua da série de preços na passagem de banda (banda larga).
Estas propriedades dos filtros digitais fornecem melhorias significativas (em comparação com a média móvel simples) de supressão de ruídos que por sua vez permitem a redução drástica da probabilidade do aparecimento de sinais "falsos" de compra e venda.
Autor: Nikolay Kositsin