Discussão do artigo "Criando um EA gradador multiplataforma (Parte III): grade baseada em correções com martingale" - página 3
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cada "quinto membro" do fórum já fez isso, o problema será que o TS principal esperará que a grade de ordens funcione, ou seja, o TS principal "dormirá",
Ele não deve dormir. Caso contrário, será outro TS. A saída do TS principal do mercado deve sempre coincidir com a saída da modificação do refil.
Você precisa de alguma solução universal para adicionar uma grade ao TS existente para cada ordem colocada - então haverá um aumento na lucratividade do TS, mas isso também exigirá um aumento no depósito, riscos.... etc.
Sim, não é difícil escrever uma solução desse tipo e conectá-la a qualquer Expert Advisor. Fiz algo parecido com isso, mas não fiz uma solução universal, porque o reabastecimento era feito por meio de ordens limitadas. Assim como a saída de uma posição. E como o testador regular normalmente executa ordens limitadas somente em redes com símbolos personalizados de ações, tive que sacrificar a universalidade.
Mas se você fizer o reabastecimento por meio de ordens de mercado e não se incomodar com o engano do testador, então 80% está na KB - Virtual.
Vamos definir claramente o que é estupidez. Estupidez é quando se otimiza no testador para colocar no portfólio um TS que mostrou uma perda no intervalo testado. Essa é uma formulação absolutamente clara.
Sim, esse é o texto correto.
Costumo dizer o seguinte: se depois de testar um TS com um lote fixo e um stop loss fixo no otimizador, o testador escreve que a expectativa desse TS é muito baixa e depende principalmente do tamanho do stop loss, então esse TS não "vê nada no mercado". Ou seja, os sinais do TS são uma ficção.... (outro problema é que eles começam a persegui-lo em todos os TFs diferentes, mas essa é outra área de fanatismo).
Mas se você fizer o reabastecimento por meio de ordens de mercado e não se preocupar em enganar o testador, então 80% está na KB - Virtual.
O problema com esse Virtual é que ele funciona, mas ninguém sabe como usá-lo, por isso tudo é feito à moda antiga - "o testador é o nosso tudo".
Ele não deve dormir. Caso contrário, será outro TS. A saída do TS principal do mercado deve sempre coincidir com a saída da modificação de ações.
Os esquemas padrão "Kim's?" de escrever TS são limitados para modificações, geralmente organizados da seguinte forma: tick - contar ordens - se não houver ordens, esperar por um sinal - se houver ordens, seguir. De acordo com esse esquema, mais de 90% dos Expert Advisors são escritos de acordo com os sinais dos indicadores, para esse esquema "para ferrar a grade de ordens", você precisa se esforçar mais, geralmente a saída será como eu escrevi - o TS principal dormirá enquanto a grade de ordens estiver funcionando - eu vi essas realizações até agora, o mesmo Ilan coloca a ordem principal e, em seguida, a grade de ordens será formada em torno dela, uma nova ordem principal não é colocada até que a grade seja fechada.
Como a discussão abordou o tópico do portfólio de TC, podemos fazer uma afirmação bastante incomum.
Um TS de portfólio é sempre diversificação. Isso é verdade pela simples razão de que as TSs de ações estão incluídas em muitas TSs de portfólio, que são feitas com base no princípio da diversificação.
O problema com esse Virtual é que ele funciona, mas ninguém sabe como usá-lo, então tudo é feito à moda antiga - "testador é tudo para nós"
Aqui eu tenho que levantar a mão, porque não saber usar o Virtual é como não saber escrever para o MT4.
Aqui, basta divorciar suas mãos, pois não saber usar o Virtual é como não saber escrever para o MT4.
Eu li todo o tópico dessa biblioteca, infelizmente não vi um único participante da discussão que tivesse conseguido usar essa biblioteca ou pelo menos feito uma pergunta significativa ao autor, talvez esses "participantes estejam usando silenciosamente" essa biblioteca.
Ainda não descobri o Virtual, ou eu não dedico tempo suficiente a ele ou meu hábito de usar um testador me impede de usá-lo.
SZY: Eu menti, não li a discussão até o fim (parei de ler na página 13), nas últimas páginas Ilya Malev pelo menos fez perguntas sobre o assunto.
Li todo o tópico sobre essa biblioteca, mas infelizmente não vi um único participante da discussão que tivesse conseguido usar essa biblioteca ou pelo menos feito uma pergunta significativa ao autor.
Eu ainda não descobri o Virtual, ou não passo tempo suficiente com ele ou meu hábito de usar um testador me impede de usá-lo.
No tópico apropriado para discussões, você pode.
Bem, aí está - o Plano de Artigo finalizado )
A solução para esse problema é boa o suficiente para um artigo?
Tarefa.
Qualquer TS que abra posições somente por meio de ordens de mercado e não mais de uma por vez deve ser capaz de torná-la recarregável escrevendo apenas uma única linha no código-fonte.
Os melhores resultados dos testes estão resumidos na tabela abaixo.
Estes são trechos do artigo.
Mostre-me 90% ao ano?
Vejo 9% em 8 anos no gráfico.
E o capital inicial é de 100 mil.
Conheci duas pessoas em minha vida que investiram tanto dinheiro em forex. Uma delas é o conhecido hrenfx. Então, ele tinha sua própria estratégia e, a propósito, perdeu parte de seu depósito.
Acho que no fórum essas pessoas não pobres serão 3 pessoas.
Meus experimentos sobre esse tópico mostraram o seguinte.
As ordens fracionárias, é claro, deram um lucro maior, mas tiveram uma proporção pior de lucros para perdas (o que também é natural - todos os negócios principais fechados no SL foram duplicados por frações, que também foram fechadas no SL, mas nem todos os negócios principais lucrativos foram duplicados por frações, pois o preço simplesmente não os tocou).
Ou seja, as perdas, embora menores em termos absolutos, foram 100% assumidas por ordens de ações, e os lucros - apenas parcialmente. Por esse motivo, não fazia sentido pular as principais transações.
De fato, a distância da operação principal até o preenchimento é uma função da qualidade do ponto de entrada da estratégia principal. Se a distância for 0 (o resultado não melhora com os preenchimentos), os pontos de entrada são perfeitos. Se a distância for grande, há algo errado com o sinal.
E a conclusão de tudo isso é a mesma: os preenchimentos em si (com ou sem martingale) não fazem sentido. Se a estratégia for boa (os pontos de entrada são perfeitos), os preenchimentos não melhorarão o resultado. E, se a estratégia for ruim, eles não melhorarão o resultado de qualquer forma (mas podem temporariamente trazer uma vantagem à custa de uma carga maior no depósito e no drawdown).
Li todo o tópico sobre essa biblioteca, mas infelizmente não vi um único participante da discussão que tivesse conseguido usar essa biblioteca ou pelo menos feito uma pergunta significativa ao autor.
Eu ainda não descobri o Virtual, ou não passo tempo suficiente com ele ou meu hábito de usar um testador me impede de usá-lo.
SZY: Eu menti, não li a discussão até o fim (parei de ler na página 13), nas últimas páginas Ilya Malev pelo menos fez perguntas sobre o assunto.
Eu usei o virtual, gostei dele. Mas não começou com meia volta, mas eu sempre tenho um arquivo à mão.