Discussão do artigo "Raspagem de dados da web sobre a rentabilidade dos títulos públicos"
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Novo artigo Raspagem de dados da web sobre a rentabilidade dos títulos públicos foi publicado:
Automatize a coleta de dados sobre a taxa de juros para melhorar o desempenho de um Expert Advisor.
A negociação automatizada é baseada quase inteiramente em indicadores técnicos que usam a ação do preço anterior para prever a ação futura do preço. No entanto, o trader que ignora as forças fundamentais que movem os mercados está em desvantagem para os traders que tomam os dados fundamentais em suas decisões de negociação. Um indicador baseado na coleta automática de dados fundamentalistas pode melhorar o desempenho de um Expert Advisor. Os dados fundamentalistas que mais afetam as taxas de câmbio são as taxas de juros, que afetam o sentimento de valor sobre as moedas. Enquanto as taxas do banco central não são voláteis, os títulos públicos do governo como a nota do tesouro americano de 10 anos, flutua a todo tempo nos mercados globais de títulos. Esses retornos refletem a expectativa do mercado quanto ao futuro das taxas do banco central. A rentabilidade dos títulos são, frequentemente, um indicador importante das taxas de juro e das taxas de câmbio. No mercado forex, a métrica que se aplica à um par de moedas é o diferencial da taxa de juros, especialmente o delta, ou a alteração no diferencial da taxa de juros, em vários vencimentos. A Figura 1 mostra um caso em que o movimento do diferencial de taxa de juros, expresso em pontos base, na direção positiva, foi um importante indicador do movimento do par de moeda EUR/USD na mesma direção. Este artigo mostra como coletar os dados da rentabilidade dos títulos públicos da Web e derivar a partir desses dados as expressões do diferencial da taxa de juros e o delta.
Figura 1. Indicador do diferencial da taxa de juros no gráfico de 60 minutos do EUR/USD.
Autor: Steven Brown