Discussão do artigo "Martingale como base para estratégia de negociação a longo prazo" - página 2

 
Nikolay Khrushchev:

Você não leva em conta que, diferentemente de outros MMs, a martingale com certeza levará ao fracasso. Isso foi provado matematicamente há muito tempo.
E, portanto, a martingale não é uma variante da MM, mas apenas uma besteira para hamsters analfabetos do tipo "o estado estrangulou Cashbury".

Não está matematicamente comprovado que qualquer coisa no mercado cambial não leva a um dreno :-)

todo mundo vai embora daqui? :-)

[Excluído]  
Maxim Kuznetsov:

Não está matematicamente comprovado que qualquer coisa em forex não leva a um dreno :-)

todo mundo sai daqui? :-)

Também não foi provado o contrário

 

Para avaliar a viabilidade da martingale, não é necessário fazer cálculos matemáticos. As estatísticas são suficientes e são as seguintes: a porcentagem de traders bem-sucedidos (para todas as estratégias, não apenas para a martingale), de acordo com diferentes fontes, é de cerca de 20% do número total de traders (tanto no Forex quanto nos mercados de ações).

Ou seja, os perdedores são cerca de 80%. E quanto à martingale, é muito provável que seja 99%.

E isso é normal para a previsão de um processo tão complexo como o movimento de preços dos mercados financeiros.

 
Nikolay Khrushchev:

Você não leva em consideração que, diferentemente de outros MMs, a martingale com certeza levará ao fracasso. Isso foi matematicamente comprovado há muito tempo.
Portanto, a martingale não é uma variante da MM, mas apenas uma bobagem para hamsters analfabetos, como "o estado estrangulou Cashbury".

Boa tarde, forneça um link que comprove matematicamente que a martingale leva a um ralo. Muito obrigado!

[Excluído]  
Illia Zhavarankau:

Boa tarde, por favor, me forneça um link onde esteja matematicamente provado que a martingale leva a um dreno. Obrigado!

Diretamente na wikipedia, consulte a seção "example" (exemplo)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BB

Especificamente, lá foi provado matematicamente o resultado zero do jogo, desde que os ganhos sejam iguais às perdas. Ou seja, do nosso modo, não há spread/swap e comissões. Com eles, o resultado de qualquer estratégia zero (e até mesmo fracamente lucrativa) torna-se negativo.

 
Nikolay Khrushchev:

diretamente na wikipedia, consulte a seção "example" (exemplo)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BB

Especificamente, lá está provado matematicamente o resultado zero do jogo, desde que os ganhos sejam iguais às perdas. Ou seja, do nosso modo, não há spread/swap e comissões. Com eles, o resultado de qualquer estratégia zero (e até mesmo fracamente lucrativa) torna-se negativo.

Mas se você mudar ligeiramente a condição do jogo e parar na milésima vez, obtendo um lucro de US$ 1.000. E então, por exemplo, no dia seguinte, começar o jogo novamente, acontece que a ameixa 1024 vezes não chega e não perdemos.

Acontece que esse artigo não prova nada e o resultado não é nem mesmo zero.

 
Negociação manual testada por mais de um ano, sem stop loss e com lucro superior a 20
 
O destino final de Martingale: o estouro do celeiro o estouro do celeiro o estouro do celeiro o estouro do celeiro o estouro do celeiro!
 

Ótimo artigo, obrigado ao autor por compartilhá-lo desinteressadamente :)

 
Terei que aprender.